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Prévision du nombre de logements construits en France

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Présentation au sujet: "Prévision du nombre de logements construits en France"— Transcription de la présentation:

1 Prévision du nombre de logements construits en France
source : INSEE Prévision du nombre de logements construits en France M2 Statistiques-économétrie LE MENTEC Marc-Antoine NKOMA Kevin Université de Rennes 1 Université de Rennes 1

2 Les séries sont trimestrielles, 1986:1 à 2009:2
1. Les séries d’étude Endogène Le nombre de construction de maisons individuelles en France Exogènes Le prix relatif de la construction(rapport indice des prix à la constrution/défalteur du PIB)  Le nombre de mariages Le nombre de décès Les séries sont trimestrielles, 1986:1 à 2009:2 Source : INSEE Université de Rennes 1

3 2. Etude de la série endogène
Université de Rennes 1

4 2. Etude de la série endogène 2.1. Analyse
Deux tendances 1986:1 1993:2 (décroissante) et 1993:2 2009:1 (croissante) Trois dummies 2008:2, 2008:3 et 1992:1 à 1994:1 (série stationnaire) ARMA(4,4) d’après une sélection en fonction du critère AIC Université de Rennes 1

5 2. Etude de la série endogène 2.2. Modélisation
Variable Coeff Std Error T-Stat Signif *************************************************************************** 1. CONSTANT 2. AR{1} 3. AR{2} 4. AR{3} 5. AR{4} 6. MA{1} 7. MA{2} 8. MA{3} 9. MA{4} 10. LPRIX 11. LMGE 12. LDC 13. DUM 14. DUM 15. DUM 16. TRENDA 17. TRENDB Centered R** R Bar ** Standard Error of Estimate Sum of Squared Residuals Université de Rennes 1

6 2. Etude de la série endogène 2.3. Rétroprévisions
Université de Rennes 1

7 2. Etude de la série endogène 2.4. Erreurs de prévision
Variable Coeff Std Error T-Stat Signif *************************************************************************** 1. Constant RFLCONS H0 : (α,β)= (0,1) F(2,83)= with Significance Level Université de Rennes 1

8 Statistics on Series RFER44 Quarterly Data From 1988:01 To 2009:01
Observations Sample Mean Variance Standard Error of Sample Mean t-Statistic (Mean=0) Signif Level Skewness Signif Level (Sk=0) Kurtosis (excess) Signif Level (Ku=0) Jarque-Bera Signif Level (JB=0) Université de Rennes 1

9 Université de Rennes 1

10 3. Etude des explicatives
Université de Rennes 1

11 3. Etude des explicatives 3.1. Analyse
lprix trend cubique 2 dummies ARMA(2,1) lmge trend linéaire saisonnalité 1 dummie AR(7) ldc 8 dummies Université de Rennes 1

12 3. Etude des explicatives 3.2. Prévisions intra-échantillon
Université de Rennes 1

13 3. Etude des explicatives 3.3. Erreurs de prévision
Centered R** R Bar ** Variable Coeff Std Error T-Stat Signif *********************************************************************** 1. Constant 2. RFLPRIX F(2,86)= with Significance Level Centered R** R Bar ** Variable Coeff Std Error T-Stat Signif ************************************************************************ 1. Constant 2. RFLMGE F(2,84)= with Significance Level Centered R** R Bar ** Variable Coeff Std Error T-Stat Signif ************************************************************************ 1. Constant 2. RFLDC F(2,87)= with Significance Level Université de Rennes 1

14 Jarque-Bera 3.046544 Signif Level (JB=0) 0.217997 Jarque-Bera 1.119237
Université de Rennes 1

15 Université de Rennes 1

16 4. Les prévisions Université de Rennes 1

17 Prévisions ENTRY FCONS FLOWER FUPPER
2009: 2009: 2009: 2009: 2010: 2010: Université de Rennes 1


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