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Université de Rennes 11 Prévision du nombre de logements construits en France M2 Statistiques-économétrie LE MENTEC Marc-Antoine NKOMA Kevin.

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1 Université de Rennes 11 Prévision du nombre de logements construits en France M2 Statistiques-économétrie LE MENTEC Marc-Antoine NKOMA Kevin

2 Université de Rennes Les séries détude Endogène Le nombre de construction de maisons individuelles en France Le nombre de construction de maisons individuelles en FranceExogènes Le prix relatif de la construction(rapport indice des prix à la constrution/défalteur du PIB) Le prix relatif de la construction(rapport indice des prix à la constrution/défalteur du PIB) Le nombre de mariages Le nombre de mariages Le nombre de décès Le nombre de décès Les séries sont trimestrielles, 1986:1 à 2009:2 Source : INSEE

3 Université de Rennes Etude de la série endogène

4 Université de Rennes Etude de la série endogène 2.1. Analyse Deux tendances 1986:1 1993:2 (décroissante) et 1993:2 2009:1 (croissante) Deux tendances 1986:1 1993:2 (décroissante) et 1993:2 2009:1 (croissante) Trois dummies 2008:2, 2008:3 et 1992:1 à 1994:1 (série stationnaire) Trois dummies 2008:2, 2008:3 et 1992:1 à 1994:1 (série stationnaire) ARMA(4,4) daprès une sélection en fonction du critère AIC ARMA(4,4) daprès une sélection en fonction du critère AIC

5 Université de Rennes Etude de la série endogène 2.2. Modélisation Variable Coeff Std Error T-Stat Signif *************************************************************************** 1. CONSTANT AR{1} AR{2} AR{3} AR{4} MA{1} MA{2} MA{3} MA{4} LPRIX LMGE LDC DUM DUM DUM TRENDA TRENDB Centered R** R Bar ** Standard Error of Estimate Sum of Squared Residuals

6 Université de Rennes Etude de la série endogène 2.3. Rétroprévisions

7 Université de Rennes Etude de la série endogène 2.4. Erreurs de prévision Variable Coeff Std Error T-Stat Signif *************************************************************************** 1. Constant RFLCONS H 0 : (α,β)= (0,1) F(2,83)= with Significance Level

8 Université de Rennes 18 Statistics on Series RFER44 Quarterly Data From 1988:01 To 2009:01 Observations 85 Sample Mean Variance Standard Error of Sample Mean t-Statistic (Mean=0) Signif Level Skewness Signif Level (Sk=0) Kurtosis (excess) Signif Level (Ku=0) Jarque-Bera Signif Level (JB=0 )

9 Université de Rennes 19

10 10 3. Etude des explicatives

11 Université de Rennes Etude des explicatives 3.1. Analyse lprix trend cubique trend cubique 2 dummies 2 dummies ARMA(2,1) ARMA(2,1)lmge trend linéaire trend linéaire saisonnalité saisonnalité 1 dummie 1 dummie AR(7) AR(7)ldc saisonnalité saisonnalité 8 dummies 8 dummies

12 Université de Rennes Etude des explicatives 3.2. Prévisions intra-échantillon

13 Université de Rennes Etude des explicatives 3.3. Erreurs de prévision Centered R** R Bar ** Variable Coeff Std Error T-Stat Signif *********************************************************************** 1. Constant RFLPRIX F(2,86)= with Significance Level Centered R** R Bar ** Variable Coeff Std Error T-Stat Signif ************************************************************************ 1. Constant RFLMGE F(2,84)= with Significance Level Centered R** R Bar ** Variable Coeff Std Error T-Stat Signif ************************************************************************ 1. Constant RFLDC F(2,87)= with Significance Level

14 Université de Rennes 114 Jarque-Bera Signif Level (JB=0) Jarque-Bera Signif Level (JB=0) Jarque-Bera Signif Level (JB=0)

15 Université de Rennes 115

16 Université de Rennes Les prévisions

17 Université de Rennes 117 Prévisions ENTRY FCONS FLOWER FUPPER 2009: : : : : :


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