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Université de Rennes 11 Prévision du nombre de logements construits en France M2 Statistiques-économétrie LE MENTEC Marc-Antoine NKOMA Kevin.

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1 Université de Rennes 11 Prévision du nombre de logements construits en France M2 Statistiques-économétrie LE MENTEC Marc-Antoine NKOMA Kevin

2 Université de Rennes 12 1. Les séries détude Endogène Le nombre de construction de maisons individuelles en France Le nombre de construction de maisons individuelles en FranceExogènes Le prix relatif de la construction(rapport indice des prix à la constrution/défalteur du PIB) Le prix relatif de la construction(rapport indice des prix à la constrution/défalteur du PIB) Le nombre de mariages Le nombre de mariages Le nombre de décès Le nombre de décès Les séries sont trimestrielles, 1986:1 à 2009:2 Source : INSEE

3 Université de Rennes 13 2. Etude de la série endogène

4 Université de Rennes 14 2. Etude de la série endogène 2.1. Analyse Deux tendances 1986:1 1993:2 (décroissante) et 1993:2 2009:1 (croissante) Deux tendances 1986:1 1993:2 (décroissante) et 1993:2 2009:1 (croissante) Trois dummies 2008:2, 2008:3 et 1992:1 à 1994:1 (série stationnaire) Trois dummies 2008:2, 2008:3 et 1992:1 à 1994:1 (série stationnaire) ARMA(4,4) daprès une sélection en fonction du critère AIC ARMA(4,4) daprès une sélection en fonction du critère AIC

5 Université de Rennes 15 2. Etude de la série endogène 2.2. Modélisation Variable Coeff Std Error T-Stat Signif *************************************************************************** 1. CONSTANT 1.934621535 0.052967512 36.52468 0.00000000 2. AR{1} 1.099786046 0.017417041 63.14425 0.00000000 3. AR{2} -1.095600262 0.025438573 -43.06846 0.00000000 4. AR{3} 0.923482826 0.015927123 57.98177 0.00000000 5. AR{4} -0.022101775 0.004781236 45.45189 0.00000000 6. MA{1} -1.196361295 0.141887827 -8.43174 0.00000000 7. MA{2} 0.942258400 0.178760999 5.27105 0.00000136 8. MA{3} -0.716082406 0.178426716 -4.01331 0.00014495 9. MA{4} -0.390125885 0.146449427 -2.66389 0.00952541 10. LPRIX -1.405117531 0.157891825 -8.51287 0.00000000 11. LMGE -0.007101521 0.000523811 45.4548 0.00000000 12. LDC -0.969297169 0.165891714 5.25687 0.00000000 13. DUM083 0.605465322 0.103903223 5.82720 0.00000015 14. DUM082 -0.613282930 0.100636517 -6.09404 0.00000005 15. DUM9294 -0.103177082 0.046402386 -2.22353 0.02931841 16. TRENDA 3.038717050 0.007215365 421.14532 0.00000000 17. TRENDB 2.945394362 0.078147824 124.25471 0.00000000 Centered R**2 0.918207 R Bar **2 0.900031 Standard Error of Estimate 0.0813186568 Sum of Squared Residuals 0.4761161240

6 Université de Rennes 16 2. Etude de la série endogène 2.3. Rétroprévisions

7 Université de Rennes 17 2. Etude de la série endogène 2.4. Erreurs de prévision Variable Coeff Std Error T-Stat Signif *************************************************************************** 1. Constant -0.205597694 0.299343476 -0.68683 0.49410519 2.RFLCONS 1.022663800 0.031858591 32.10010 0.00000000 H 0 : (α,β)= (0,1) F(2,83)= 0.69002 with Significance Level 0.50441961

8 Université de Rennes 18 Statistics on Series RFER44 Quarterly Data From 1988:01 To 2009:01 Observations 85 Sample Mean 0.007279 Variance 0.005123 Standard Error 0.071578 of Sample Mean 0.007764 t-Statistic (Mean=0) 0.937624 Signif Level 0.351126 Skewness -0.208220 Signif Level (Sk=0) 0.441378 Kurtosis (excess) 1.158832 Signif Level (Ku=0) 0.036447 Jarque-Bera 5.370281 Signif Level (JB=0 ) 0.068212

9 Université de Rennes 19

10 10 3. Etude des explicatives

11 Université de Rennes 111 3. Etude des explicatives 3.1. Analyse lprix trend cubique trend cubique 2 dummies 2 dummies ARMA(2,1) ARMA(2,1)lmge trend linéaire trend linéaire saisonnalité saisonnalité 1 dummie 1 dummie AR(7) AR(7)ldc saisonnalité saisonnalité 8 dummies 8 dummies

12 Université de Rennes 112 3. Etude des explicatives 3.2. Prévisions intra-échantillon

13 Université de Rennes 113 3. Etude des explicatives 3.3. Erreurs de prévision Centered R**2 0.963527 R Bar **2 0.963103 Variable Coeff Std Error T-Stat Signif *********************************************************************** 1. Constant -0.037161198 0.148294279 -0.25059 0.80272812 2. RFLPRIX 1.005203257 0.021089152 47.66447 0.00000000 F(2,86)= 0.18332 with Significance Level 0.83282260 Centered R**2 0.989130 R Bar **2 0.989000 Variable Coeff Std Error T-Stat Signif ************************************************************************ 1. Constant -0.005914454 0.112198342 -0.05271 0.95808473 2. RFLMGE7 1.000604854 0.011444995 87.42728 0.00000000 F(2,84)= 0.00140 with Significance Level 0.99860450 Centered R**2 0.934891 R Bar **2 0.934142 Variable Coeff Std Error T-Stat Signif ************************************************************************ 1. Constant 0.0439945158 0.3019386512 0.14571 0.88448991 2. RFLDC 0.9958363093 0.0281753696 35.34421 0.00000000 F(2,87)= 0.04442 with Significance Level 0.95657086

14 Université de Rennes 114 Jarque-Bera 3.046544 Signif Level (JB=0) 0.217997 Jarque-Bera 1.119237 Signif Level (JB=0)0.571427 Jarque-Bera 0.132333 Signif Level (JB=0) 0.935975

15 Université de Rennes 115

16 Université de Rennes 116 4. Les prévisions

17 Université de Rennes 117 Prévisions ENTRY FCONS FLOWER FUPPER 2009:01 11552.33061420 10038.53394923 13294.40566668 2009:02 15668.99366984 13598.58746559 18054.62245595 2009:03 16150.74245036 13951.90110434 18696.12461750 2009:04 14096.00872997 12175.89471112 16318.92085384 2010:01 15485.00954008 13344.50267216 17968.86151153 2010:02 16863.53385747 14327.07096429 19849.05183137


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