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SHS - Securities Holdings Statistics Hervé SAUVENIÈRE Responsable division Portefeuille Bruxelles 18 décembre 2012 Présentation aux établissements de crédit.

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1 SHS - Securities Holdings Statistics Hervé SAUVENIÈRE Responsable division Portefeuille Bruxelles 18 décembre 2012 Présentation aux établissements de crédit et sociétés de bourse

2 2 Réglementation européenne Règlement de la BCE Règlement (UE) n° 1011/2012 du 17 octobre 2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2012/24) Journal officiel : J.O L 305 du p.6-24 Orientation (Guideline) de la BCE En cours de préparation (février 2013) Détermine les obligations des Banques centrales nationales en matière de reporting des statistiques SHS (Securities Holdings Statistics) à la BCE

3 3 Réglementation européenne Règlement européen BCE/2012/24 Motifs Définitions Population déclarante Obligation de déclaration statistique Dérogations... Première déclaration Annexes

4 4 Statistiques sur la détention des titres Structure de l'exposé 1. Collecte directe (détention des titres pour compte propre) 2. Collecte indirecte auprès des dépositaires (détention des titres pour compte clientèle) 2.1 Collecte actuelle 2.2 Collecte révisée 3. Deux nouvelles collectes 3.1 Détention des titres pour compte de non-résidents 3.2 Détention des titres par les grands groupes bancaires

5 5 1. Collecte directe Détention des titres pour compte propre

6 6 1. Collecte directe Détention des titres pour compte propre Rien ne change ! Collecte auprès de : Etablissements de crédit, OPC : couvert parRéglementation Schéma A et BoP Règlement européen (BCE/2012/24) Assurances, Fonds de pension, Sociétés de bourse couvert parRèglement BoP

7 7 Canal : Enquête BNB - 'Investissements en valeurs mobilières' Enquête S10PKI et S19PKI : Etablissements de crédit Enquête S10STB: Sociétés de bourse Tableaux à Collecte directe Détention des titres pour compte propre

8 8 Objet : Le portefeuille propre (titre par titre) Couverture Tous les titres Informations transmises - par titre Le code du titre (par priorité le code ISIN) La dénomination du titre Le code-monnaie La valeur nominale / comptable / de marché Le poste comptable à l'actif du bilan 1. Collecte directe Détention des titres pour compte propre

9 9 2. Collecte indirecte auprès des dépositaires Détention des titres pour compte clientèle 2.1 Collecte actuelle

10 10 Collecte auprès de : Etablissements de crédit, Sociétés de bourse : couvert par Règlement BoP Objet : Détention des déposants (titre par titre) Couverture : tous les titres Canal : Enquête BNB - 'Investissements en valeurs mobilières' Enquête S11PKI : Etablissements de crédit Enquête S10STB: Sociétés de bourse Tableaux à Collecte indirecte Détention des titres pour compte clientèle 2.1 Collecte actuelle

11 11 Tableau Titres d'emprunt à un an au plus confiés à l'établissement N° du poste comptable Identification des titres Monnaie Valeur nominale Valeur comptable Valeur de marché ID Secteur éco. du déposant CodeIDDénomination Tableau Titres d'emprunt à plus d'un an confiés à l'établissement N° du poste comptable Identification des titres Monnaie Valeur nominale Valeur comptable Valeur de marché ID Secteur éco. du déposant CodeIDDénomination Tableau Actions et titres assimilés confiés à l'établissement N° du poste comptabl e Identification des titres MonnaieNombre Valeur comptable Valeur de marché ID Secteur éco. du déposant CodeIDDénomination Collecte indirecte Détention des titres pour compte clientèle 2.1 Collecte actuelle

12 12 Le secteur économique du déposant (colonne 90) Collecte actuelle Collecte révisée Ventilation plus détaillée des secteurs économiques Secteur économique du déposant (colonne 90) 1Etablissements de crédit ou Sociétés de bourse résidents 2OPC monétaires résidents 3OPC non monétaires résidents 4Autres personnes morales résidentes 5Personnes physiques résidentes 6Non-résidents 2. Collecte indirecte Détention des titres pour compte clientèle 2.1 Collecte actuelle

13 13 2. Collecte indirecte auprès des dépositaires Détention des titres pour compte clientèle 2.2 Collecte révisée

14 14 Le secteur économique du déposant (colonne 90) Collecte actuelle Collecte révisée Secteur économique du déposant (colonne 90) 1Etablissements de crédit ou Sociétés de bourse résidentsÀ dissocier 2OPC monétaires résidentsInchangé 3OPC non monétaires résidentsInchangé 4Autres personnes morales résidentesPlus détaillé 5Personnes physiques résidentesInchangé 6Non-résidentsPlus détaillé 2. Collecte indirecte Détention des titres pour compte clientèle 2.2 Collecte révisée

15 15 Le déposant est un résident belge Collecte élargie - Règlement européen (BCE/2012/24) Secteur économique du déposant (colonne 90) SEC 2010Secteurs résidents belges 1100Sociétés non financières4 1210Banque centrale nationale 1220Etablissements de crédit1 1230Organismes de placement collectif (OPC) monétaires2 1240Organismes de placement collectif (OPC) non monétaires3 1251Véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation (FVC)4 1259Autres intermédiaires financiers à l'exclusion des FVC4 1261Sociétés de bourse1 1269Auxiliaires financiers à l'exclusion des Sociétés de bourse4 1270Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels4 1280Sociétés d'assurance4 1290Fonds de pension4 1311Pouvoir fédéral4 1312Communautés et régions4 1313Administrations locales4 1314Administrations de sécurité sociale4 1400Ménages5 1500Institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM)4 1999Secteurs non identifiés4 2. Collecte indirecte Détention des titres pour compte clientèle 2.2 Collecte révisée

16 16 Le déposant est un résident belge Collecte élargie : listes exhaustives Secteur économique du déposant (colonne 90) SEC 2010Secteurs résidents belges 1100Sociétés non financières4 1210Banque centrale nationale 1220Etablissements de créditListe1 1230Organismes de placement collectif (OPC) monétairesListe2 1240Organismes de placement collectif (OPC) non monétairesListe3 1251Véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation (FVC)Liste4 1259Autres intermédiaires financiers à l'exclusion des FVCListe4 1261Sociétés de bourseListe1 1269Auxiliaires financiers à l'exclusion des Sociétés de bourseListe4 1270Institutions financières captives et prêteurs non institutionnelsListe4 1280Sociétés d'assuranceListe4 1290Fonds de pensionListe4 1311Pouvoir fédéralListe4 1312Communautés et régionsListe4 1313Administrations localesListe4 1314Administrations de sécurité socialeListe4 1400Ménages5 1500Institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM)4 1999Secteurs non identifiés 2. Collecte indirecte Détention des titres pour compte clientèle 2.2 Collecte révisée

17 17 Le déposant est un non-résident Collecte actuelle Collecte révisée - Réglementation BoP * Liste exhaustive des pays et territoires ! Collecte limitée aux titres émis par des résidents belges ! Zone de résidence du déposant (colonne 90) SEC 2010Secteurs non-résidents 2111Union européenne (zone euro)Liste*6 2112Union européenne (hors zone euro)Liste*6 2200Reste du monde6 2. Collecte indirecte Détention des titres pour compte clientèle 2.2 Collecte révisée Secteur économique du déposant (colonne 90) Non-résidentsPlus détaillé

18 18 Synthèse de la collecte révisée Ventilation plus détaillée des secteurs économiques des déposants résidents belges et non-résidents: Réglementation européenne (SHS - SEC 2010) Réglementation BoP 1ère Transmission sur base de la collecte révisée : Début 2014 Données à fin décembre 2013 Fréquence (situation inchangée) : Mensuelle (T+11j. ouvrables) Trimestrielle (T+25j. calendrier) 2. Collecte indirecte Détention des titres pour compte clientèle 2.2 Collecte révisée

19 19 Titres couverts (situation inchangée) : Pour détention par résidents belges : tous les titres Pour détention par non-résidents : uniquement les titres émis par des résidents belges Détermination du secteur économique du déposant : Définitions dans Règlement BCE/2012/24 Listes exhaustives 1999 Secteurs non identifiés Contacts bilatéraux avec BNB plus que bienvenus ! 2. Collecte indirecte Détention des titres pour compte clientèle 2.2 Collecte révisée

20 20 Suppression de lenquête sur la détention des titres dématérialisés de la dette publique belge (Enquête auprès des teneurs de comptes au Clearing) Enquête régie par : Arrêtés Royaux modifiés du et du Objet Détention des OLOs, des certificats et billets de trésorerie émis par les administrations publiques pour compte propre pour compte clientèle (ventilation) Enquête trimestrielle par type de titre et non titre par titre Suppression : une fois que la collecte révisée sera rodée au plus tard fin Collecte indirecte Détention des titres pour compte clientèle 2.2 Collecte révisée Conséquence

21 21 3. Deux nouvelles collectes 3.1 Détention des titres pour compte de non-résidents Third Party Holdings

22 22 Third party holdings Détention de titres par des non-résidents auprès de dépositaires résidents Raison Collecte de données non disponibles par ailleurs Etablissement par la BCE de statistiques agrégées au niveau de la zone euro Expérience One-off exercise de mars Détention des titres pour compte de non-résidents Third party holdings

23 23 Objet Collecte titre par titre Détention de titres par des non-résidents auprès de dépositaires belges Identification du pays de résidence du déposant du secteur économique du déposant Collecte différenciée suivant que le déposant non- résident fait ou non partie de la zone euro 3.1 Détention des titres pour compte de non-résidents Third party holdings

24 24 Le secteur économique du déposant Secteur économique du déposant non-résident (résidant dans un pays de la zone euro)Pays Tous les titres 2111AMénages 2111BInvestisseurs non-financiers (autres que des ménages) 1 Secteur économique du déposant non-résident (résidant dans un pays hors zone euro)Pays Uniquement titres émis par des résidents de la zone euro (y compris la Belgique) 2900XAdministrations publiques et Banque centrale 2900YInvestisseurs (autres que Administrations publiques ou Banque centrale) 1 A savoir les sociétés non-financières, les administrations publiques et institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM) 3.1 Détention des titres pour compte de non-résidents Third party holdings

25 25 Dépositaires concernés Etablissements de crédit et Sociétés de bourse Dérogation Si détention pour compte de déposants non- résidents < 10 Milliards d'euros En pratique Participants au One-off exercise de mars 2012 À préciser sur base des situations bilantaires de fin septembre Détention des titres pour compte de non-résidents Third party holdings

26 26 1ère Transmission Début 2014 Données à fin décembre 2013 Fréquence trimestrielle (T+25j. calendrier) Canal : Enquête BNB - 'Investissements en valeurs mobilières' Nouveaux Tableaux et Détention des titres pour compte de non-résidents Third party holdings

27 27 Canal : Enquête BNB - 'Investissements en valeurs mobilières' Tableau Titres d'emprunt confiés à l'établissement Identification des titres Monnaie Valeur nominale Valeur de marché IDSecteurPays CodeIDDénomination Code Tableau Actions cotées et Parts d'OPC confiées à l'établissement Identification des titres MonnaieNombre Valeur de marché IDSecteurPays CodeIDDénomination Code Détention des titres pour compte de non-résidents Third party holdings

28 28 Titres concernés Titres avec code ISIN Limité aux instruments financiers suivants : Titres de créance à court et long terme Actions cotées Parts d'OPC Ne concerne pas : Actions non cotées et autres participations Produits dérivés Définitions dans Règlement BCE/2012/24 En pratique 3.1 Détention des titres pour compte de non-résidents Third party holdings

29 29 En pratique Collecte possible des titres : avec code autre que ISIN (CUSIP, SEDOL, …) autres que titres de créance, actions cotées et parts d'OPC Filtrage par BNB 3.1 Détention des titres pour compte de non-résidents Third party holdings

30 30 Dérogation: si détention pour compte de déposants non- résidents < 10 Milliards d'euros. Fréquence annuelle 1ère transmission : situation à fin septembre 2013 Révision des dérogations : principe de stabilité One-off exercise (mars 2012) Montant total des titres détenus pour compte de déposants non-résidents (en millions d'euros) Total des déposants Déposants de la zone euro Déposants du reste de l'Union européenne (hors zone euro) et du reste du monde Détention des titres pour compte de non-résidents Third party holdings

31 31 3. Deux nouvelles collectes 3.2 Détention des titres par les grands groupes bancaires

32 32 Raison : Contribuer à la bonne conduite des politiques en matière : de contrôle prudentiel des établissements de crédit de stabilité du système financier d'analyse du mécanisme de transmission de la politique monétaire Quoi ? Portefeuille titre par titre de l'ensemble du groupe 3.2 Détention des titres par les grands groupes bancaires

33 33 Groupe bancaire Établissement de crédit mère + filiales + succursales Compagnie financière holding mère + filiales + succursales Rem: entité sans filiale = groupe si pas filiale elle-même Détermination des groupes soumis à la collecte Par BCE - Conseil des Gouverneurs Sur base de 2 critères : [1°] actifs du bilan consolidé du groupe > 0,5 % total des actifs du bilan consolidé des groupes bancaires de l'UE [2°] seuil < 0,5 % mais groupe jugé suffisamment pertinent (critère qualitatif et quantitatif) 3.2 Détention des titres par les grands groupes bancaires

34 34 Une première liste de 25 groupes bancaires Sur base du critère [1°] Pour la Belgique : 2 grands groupes Déclaration par l'entité mère à la Banque centrale du pays dans lequel l'entité déclarante est résidente 3.2 Détention des titres par les grands groupes bancaires

35 35 Objet Portefeuille titre par titre non consolidé de l'ensemble du groupe Trois options de déclaration des données : 1° agrégées pour l'ensemble du groupe 2° séparément suivant que les entités du groupe sont résidentes ou non-résidentes (zone euro <> hors zone euro) 3° séparément pour chaque entité du groupe 3.2 Détention des titres par les grands groupes bancaires

36 36 Titres concernés Titres avec code ISIN Limité aux instruments financiers suivants : Titres de créance à court et long terme Actions cotées Parts d'OPC Ne concerne pas : Actions non cotées et autres participations Produits dérivés Définitions dans Règlement BCE/2012/24 En pratique 3.2 Détention des titres par les grands groupes bancaires

37 37 En pratique Collecte possible des titres : avec code autre que ISIN (CUSIP, SEDOL, …) autres que titres de créance, actions cotées et parts d'OPC Filtrage par BNB 3.2 Détention des titres par les grands groupes bancaires

38 38 Informations demandées - par titre Le code du titre (par priorité le code ISIN) La dénomination du titre Le code-monnaie La valeur nominale / de marché La localisation de l'entité détentrice du titre si option 1 : - si option 2 : BE, zone euro, hors zone euro si option 3 : pays L'identifiant pour permettre d'effectuer la consolidation au niveau du groupe 3.2 Détention des titres par les grands groupes bancaires

39 39 1ère Transmission Début 2014 Données à fin décembre 2013 Fréquence trimestrielle Canal : A définir bilatéralement avec les déclarants Option de la déclaration : A définir conjointement avec les déclarants Option commune Préférence BNB pour l'option Détention des titres par les grands groupes bancaires

40 40 Statistiques sur la détention des titres Synthèse

41 41 Statistique sur la détention des titres Synthèse Élargissement de la collecte actuelle Détention des titres pour compte propre (Portefeuille) Rien ne change Détention des titres pour compte clientèle Ventilation plus détaillée des secteurs économiques des déposants résidents belges (SEC 2010) Ventilation plus détaillée de la zone de résidence des déposants non-résidents (ZE, UE hors ZE, RduM)

42 42 Deux nouvelles collectes Détention des titres pour compte de non-résidents Third Party Holdings (limitée aux grands dépositaires) Détention des titres par grands groupes bancaires Pour la Belgique : deux grands groupes Portefeuille non consolidé titre par titre Option 3 (entité par entité) ? Statistique sur la détention des titres Synthèse

43 43 1ère Transmission Début 2014 Données à fin décembre 2013 Suppression de l'enquête sur la détention des titres dématérialisés de la dette publique belge Statistique sur la détention des titres Synthèse

44 44 Implémentation de la nouvelle collecte Transposition de la réglementation européenne dans la législation belge Adaptation de la documentation (manuels) Transmission : fin du 1er trimestre 2013 (au plus tard) Préparation des listes exhaustives Secteurs : Transmission - 1er trimestre 2013 Mise à jour éventuelle - 4ème trimestre 2013 Pays : Transmission - 1er trimestre 2013 Dérogation Third Party Holdings : Collecte de l'information et octroi des dérogations : 4ème trimestre 2013 Contact avec les grands groupes bancaires Début 2013 Statistique sur la détention des titres Synthèse

45 45 Contacts BNB Cc: Statistique sur la détention des titres


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