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Optimisation SImulation RIsques et Statistiques

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Présentation au sujet: "Optimisation SImulation RIsques et Statistiques"— Transcription de la présentation:

1 Optimisation SImulation RIsques et Statistiques
Pour les marchés de l’énergie

2 EDF R&D Chiffres clés et organisation
2 - EDF R&D - OSIRIS - 30/03/2017

3 Budget 2007 de la R&D : 375 M€ Réseaux et environnement 11 %
Production 50 % Management d’énergies 8 % Développement commercial 18 % Les Domaines : la R&D travaille pour tous les métiers d’EDF Nucléaire Thermique Hydraulique Énergies renouvelables Management d’énergies Nouveaux métiers et collectivités locales Commercialisateurs résidentiels et professionnels Commercialisateurs Énergies entreprises Services énergétiques Réseaux ouvrages de distribution Infrastructures réseaux transport Environnement Technologies de l’information Mandats du Groupe Transverse 13 % 3 - EDF R&D - OSIRIS - 30/03/2017

4 Les femmes et les hommes de la R&D
Chatou Renardières Clamart Karlsruhe (D) Environ personnes 78% de cadres 300 docteurs 200 doctorants 150 chercheurs enseignant dans les Universités et Grandes Écoles 4 - EDF R&D - OSIRIS - 30/03/2017

5 Le département OSIRIS Optimisation, SImulation, RIsques et Statistiques pour les Marchés de l’Energie 5 - EDF R&D - OSIRIS - 30/03/2017

6 Stratégie d’utilisation des Effacements et contrats gaz
Management d’énergie Aléa offre Décisions d’investissement P = D Approvisionnements combustibles Valorisation des flexibilités Gestion des stocks (H2O, Nucléaire, GIC, …) Placement entretien nucléaire Plans de production Entretien THF, H2O Redéclarations IJ Long terme 20-50 ans Moyen terme 1-5 ans Court terme 1 heure – 1 jour Contrôle et gestion Des risques marchés Arbitrages marchés Prévisions de consommations Effacements, nominations Structuration des offres clients Stratégie d’utilisation des Effacements et contrats gaz Evolution LT de la demande Aléa demande 6 - EDF R&D - OSIRIS - 30/03/2017

7 Compétences R&D et Management d’Energies
Gestion des risques de marchés Mathématiques financière, Optimisation, gestion des risques, Structuration de portefeuille Gestion de portefeuille Optimisation de portefeuille Optimisation, économie quantitative, marchés d’énergie, économétrie Optimisation, production électrique, logistique gazière Statistiques, optimisation, Économétrie, marchés d’énergie Statistiques, probabilités, prévisions de consommation Marchés d’énergie et aléas Prévision de consommations Une compétence commune : l’informatique 7 - EDF R&D - OSIRIS - 30/03/2017

8 Des compétences disciplinaires au service d’autres problématiques…
Mathématiques financière, gestion des risques, Gestion actifs/passifs pour le démantèlement du Nucléaire, gestion de la dette, des retraites, … Optimisation Recherche Opérationnelle Planification des Tâches dans les arrêts du nucléaires, radioprotection, terminaux GNL, … Statistiques, probabilités Traitement des flux de données, techniques de sondages, … 8 - EDF R&D - OSIRIS - 30/03/2017

9 Activités Scientifiques
Nos activités Activités d’Études v Mesures d’impact liées à des ruptures réglementaires, contraintes environnementales, etc. Évaluations d’enjeux économiques lors de changements de modélisation Analyses technico-économiques d’investissements en moyens de production, de stockage, etc. Activités Scientifiques Mises au point de méthodes mathématiques nouvelles Améliorations algorithmiques et méthodologiques des outils existants Partenariats universitaires, encadrements de thèses Publications dans des revues et conférences scientifiques Informatique Maintien en condition opérationnelle des logiciels développés Support aux utilisateurs des entités opérationnelles Calcul haute performance (parallélisme, cluster,…) Développement de maquettes, prototypes et logiciels industriels. « Enlighten EDF Group strategy for portfolio management (physical assets, customer contracts) » Develop methods and tools to help decision makers < at the different time horizons (from 20 years, to real time) and for all kinds of portfolio. 9 - EDF R&D - OSIRIS - 30/03/2017

10 Notre organisation R3. OSIRIS R31 R32 R33 R35 R36 R37 R39
Chef de Département Yannick JACQUEMART Chef de Département Délégué Laboratoire Finance et Marchés de l’Énergie René AID Projet Market Lab Henri PRIMARD R31 R32 R33 R35 R36 R37 R39 Portefeuille à Long-Terme et SI d’études Marchés d’Energie et Aléas Gestion des Risques Marché et Valorisation Méthodes, Modèles et Outils d’optimisation Gestion CT de portefeuille et modélisation H20 Prévisions de consommation CT / MT Gestion MT de Portefeuille Julien MARTIN Bertrand VIGNAL Cédric LEONARD Timothée DENIS Sandrine CHAROUSSET Jean-Marc LUEL Régis MAURIER 10 - EDF R&D - OSIRIS - 30/03/2017

11 R33 : Gestion des risques marché et valorisation
MISSIONS Fournir aux entités opérationnelles des méthodes et des outils pour valoriser leurs portefeuilles d’actifs (physiques, financiers et contrats clients) et mesurer leur risque lié à la variation des prix sur les marchés d’énergie (électricité, pétrole, gaz, CO2) Analyser et proposer des stratégies de gestion des risques adaptées à l’entreprise et à l’environnement dans laquelle elle se situe Recherche amont en mathématiques financières pour mettre au point les méthodologies de demain de valorisation et de gestion du risque Chef de groupe : Cédric LÉONARD 11 - EDF R&D - OSIRIS - 30/03/2017

12 Annexes Les autres groupes d’Osiris 12 - EDF R&D - OSIRIS - 30/03/2017

13 R31 : Portefeuille à Long-Terme et SI d’études
MISSIONS Réaliser des études pour préparer les méthodologies de demain pour les choix d’investissements en environnement concurrentiel et la valorisation de mix énergétiques en rupture forte d’un point de vue réglementaires, économiques et environnementales Travailler en étroite collaboration avec les autres acteurs de la R&D et opérationnels sur les problématiques de régulation et de construction de corps d’hypothèses long-terme pour les secteurs de l’électricité et du gaz en Europe Définir et mettre en place un système d’information d’étude adapté à la complexité des processus d’études LT, au bénéfice des besoins d’études R&D et de ses clients Chef de groupe : Julien MARTIN 13 - EDF R&D - OSIRIS - 30/03/2017

14 R32 : Marchés d’énergie et Aléas
MISSIONS Analyser les aléas (hors consommation) impactant la chaîne de décision, les modéliser/simuler et les prendre en compte dans les modèles d’aide à la décision Fournir aux entités opérationnelles des modèles économiques d’analyse des marchés de l’énergie (électricité, charbon, uranium, etc.) adaptés aux décisions d’investissement Analyser, comprendre et expliquer le comportement des marchés de l’électricité, du gaz et des combustibles et des prix qui s’y forment Développer les outils d’analyse et les modèles économétriques de simulation des prix à toutes les échelles de temps (prix spot et prix à terme) Chef de groupe : Bertrand VIGNAL 14 - EDF R&D - OSIRIS - 30/03/2017

15 R35 : Gestion moyen terme de portefeuille
MISSIONS Fournir aux entités opérationnelles des outils pour la gestion prévisionnelle de la production à différents horizons de temps (de l’hebdomadaire au pluri-annuel = 5 ans) Développement et maintien en condition opérationnelles des outils de gestion de l’équilibre offre-demande, du placement des arrêts des centrales nucléaires et de la logistique gazière. Anticiper les évolutions du contexte des marchés électriques, des processus de gestion, des méthodologies d’optimisation et de modélisation pour être force de proposition dans l’évolution des besoins fonctionnels du futur. Chef de groupe : Timothée DENIS 15 - EDF R&D - OSIRIS - 30/03/2017

16 R36 : Méthodes, modèles et outils d’optimisation
MISSIONS Développer et maintenir les outils/modèles d’optimisation pour les métiers, dans le cadre des projets métier. Définir le cadre et mettre en œuvre la politique outil du département. Connaître le panorama des méthodes d’optimisation applicables au ME, mettre en œuvre les bonnes méthodes pour les besoins des projets métier, anticiper les méthodes de demain pour les besoins de demain. Être un pôle de compétence en optimisation identifié et reconnu de la R&D au service de l’ensemble des problématiques d’optimisation / Recherche Opérationnelle d’EDF. Chef de groupe : Sandrine CHAROUSSET 16 - EDF R&D - OSIRIS - 30/03/2017

17 R37 : Gestion court terme de production et modélisations H2O
MISSIONS Fournir aux entités opérationnelles des outils de gestion des vallées hydrauliques et de gestion court terme de la production (journalier, infra-journalier) en France Assurer le maintien en condition opérationnelle de ces outils et exprimer les besoins métier pour les travaux méthodologiques Être un centre d’expertise sur la gestion de portefeuille court-terme : ses enjeux, les pratiques internationales, et ses évolutions Chef de groupe : Jean-Marc LUEL 17 - EDF R&D - OSIRIS - 30/03/2017

18 R39 : Prévisions de consommation court terme et moyen terme
MISSIONS Fournir à l’Entreprise (DOAAT, DC, EDF-T, ERD, agrégateurs Europe et filiales) des méthodes et outils de prévision de consommation électriques et gaz adaptés aux besoins possibles dans le contexte en évolution. Réaliser des études, développer des outils et des méthodes pour améliorer les prévisions, en liaison avec les utilisateurs et avec les évolutions en matière de modélisation statistique Anticiper les changements des usages de l’électricité et du contexte énergétique et développer l’expertise de ces impacts sur la consommation Chef de groupe : Régis MAURIER 18 - EDF R&D - OSIRIS - 30/03/2017

19 Chef de projet : Henri PRIMARD
Le projet Market-Lab MISSIONS Doter EDF R&D d’un environnement informatique moderne et fédérateur pour la réalisation d’études complexes sur les marchés d’énergies. Capitaliser les données utiles à la réalisation des études (météo, consommations, plannings de production…) et les mettre à disposition des utilisateurs de manière sécurisée Fournir un accès transparent à des calculateurs parallèles sur des machines distantes (Windows, Linux, Solaris, AIX, et sur les Clusters) Chef de projet : Henri PRIMARD 19 - EDF R&D - OSIRIS - 30/03/2017

20 Le laboratoire Finance des Marchés d’Energies
Le laboratoire Finance des Marchés d’Energies Structure commune Dauphine-CREST-EDF MISSIONS Appui à la gestion des compétences du département OSIRIS, appuyé avec des partenaires de haut niveau en finance quantitative, Etre leader sur les questions de gestion des risques pour les marchés d’énergies et aider à la construction d’une vision articulée de la gestion des risques financiers du groupe EDF Pousser à la définition de standards de gestion des risques financiers adaptés au secteur de l’énergie Directeur : René AÏD 20 - EDF R&D - OSIRIS - 30/03/2017


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