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La méthode de Monte Carlo Par: A. SIDI MOUSSA TP N° 01 (Introduction 1) Par: A. SIDI MOUSSA.

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1 La méthode de Monte Carlo Par: A. SIDI MOUSSA TP N° 01 (Introduction 1) Par: A. SIDI MOUSSA

2 Cest quoi une simulation de Monte Carlo ? Elle est basée sur une succession dévénements aléatoires et sur les probabilités décrivant un procédé pour en arriver à un résultat. Elle est une alternative lorsquune solution analytique à un problème donné ne se résoudrait pas dans un temps raisonnable, même à laide dun ordinateur (Metropolis, 1987).

3 Méthode aléatoire ?

4

5

6

7 0 1 1 Y X

8 0 1 1 Y X

9 Méthode analytique? Calcul dintégrale

10 Calcul dintégrale par méthode aléatoire

11


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