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© Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p1 COREP et FINREP au format XBRL Les nouveaux reportings réglementaires.

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2 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p1 COREP et FINREP au format XBRL Les nouveaux reportings réglementaires 21 mars 2006

3 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p2 Bienvenue Christian GOUAT-BRUNIN Directeur délégué à la direction générale Isabelle ZIMMERMANN Directrice solutions Reportings Financiers & Systèmes de Synthèse Christophe VIGNERON Consultant sénior

4 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p3 Agenda Introduction COREP et FINREP Le calendrier de la Banque de France XBRL Simplifier la complexité Evolan Report Les évolutions prévues cette année Comment alimenter les nouveaux états Conclusion et débat

5 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p4 Un groupe solide et pérenne Groupe européen indépendant, créé en 1968 Dans le Top 10 des sociétés européennes de Conseil et de Services Informatiques Marché Euronext / SRD Sopra Group accompagne les entreprises dans lévolution de leurs organisations et de leurs systèmes dinformation Consulting, Intégration de Systèmes, Solutions applicatives et Outsourcing applicatif Filiale Axway, leader mondial dans le domaine du Collaborative Services Management 757 M de chiffre daffaires en 2005 Plus de 9200 collaborateurs dans le monde

6 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p5 CA en Millions Un chiffre daffaires en forte progression (+ 20 % en 2005) Près de 30% des effectifs hors France Une croissance soutenue et régulière Des positions fortes dans les secteurs économiques clés Près de 32% dans le secteur des Services Financiers Un groupe solide et pérenne

7 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p6 Plus de 600 références : Réseaux mutualistes, banque retail, banque corporate, investment banking, private banking. Des sociétés financières de petite taille aux plus grands groupes internationaux CAISSE DES DEPÔTS BANQUE WOOLWICH DEUTSCHE BANK FORTIS BANQUE GECEF LA BANQUE POSTALE GE MONEY BANK LE CREDIT LYONNAIS COFIDIS CREDIT AGRICOLE IBM CAIXA GERAL DE DEPOSITOS BARCLAYS CREDIT SUISSE CETELEM BANQUE NATIONALE DE PARIS GICM PSA FRANCETEL SOCIETE GENERALE BANQUES POPULAIRES BSI CCF DEXIA CLF IEDOM BPI Leader dans le domaine du reporting financier réglementaire et interne

8 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p7 Accompagnant les établissements financiers depuis 1993, Sopra Group a développé loffre de référence : De multiples reportings réglementaires Au Luxembourg Banque Centrale du Luxembourg (BCL) En Suisse Banque Nationale Suisse (BNS, CFB) En Roumanie Banque Nationale de Roumanie (BNR en cours de création) En France Banque De France (BAFI / BCE, Balance des paiements, IAS/IFRS, Centralisation des Risques) Direction générale des impôts (liasse Fiscale Au Maroc Banque Al Maghreb (BAM) Loffre de référence

9 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p8 Un monde bancaire international qui se standardise Une mondialisation bancaire en construction Regroupement détablissements transfrontaliers Nécessaire relocalisation dactivités Une concurrence sans cesse accrue Marchés bancarisés Marchés émergents Globalisation des métiers financiers Une nécessaire standardisation internationale Pilotage et reporting des lignes métiers Communication financière et prudentielle

10 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p9 COREP et FINREP Le calendrier de la Banque de France Isabelle Zimmermann Directrice solutions Reportings Financiers & Systèmes de Synthèse

11 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p10 COREP et FINREP - lorigine Exigences toujours plus fortes en matière de reporting financier Augmentation des contrôles (fréquence, nombre et volume) Création de nouveaux indicateurs ou axes danalyse Harmonisation européenne et internationale Nouvel accord de Bâle, normes comptables IAS / IFRS, nouveau dispositif anti-blanchiment,… Comité des Superviseurs Bancaires Européens (CEBS) Bâle II COREP COmmon REPorting IAS / IFRS FINREP FINancial REPorting Préconise lutilisation de XBRL = langage déchange de données de reporting Propose des taxonomies = grammaires XBRL dédiées à un métier

12 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p11 COREP Reporting prudentiel (nouveau ratio de solvabilité Mc Donough) Directive européenne 12890/05 (CAD3 /CRD) Publication le 13 janvier 2006 par le CEBS (20 états) Ratio (1 état) Risque de crédit (7 états) Risque de marché (6 états) Risque opérationnel (3 états) Informations complémentaires (3 états) Version CEBS GL04 du 13 janvier 2006 COREP et FINREP - au niveau européen Publication de la taxonomie stabilisée prévue fin mars 2006 Credit Risk CR SA CR IRB CR Equity IRB CR Securitisations SA CR Securitisations IRB CR Securitisations Details CR TB SETT Market Risk MKR SA TDI MKR SA EQU MKR SA FX MKR SA COM MKR IM MKR IM Details Operational Risk OPR OPR Details OPR Loss Details Complementary Information Group Solvency Contribution Details Counterparty Details CRM Providers Details Credit Risk CR SA CR IRB CR Equity IRB CR Securitisations SA CR Securitisations IRB CR Securitisations Details CR TB SETT Market Risk MKR SA TDI MKR SA EQU MKR SA FX MKR SA COM MKR IM MKR IM Details Operational Risk OPR OPR Details OPR Loss Details Complementary Information Group Solvency Contribution Details Counterparty Details CRM Providers Details

13 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p12 FINREP Reporting financier consolidé en norme IFRS Règlement européen 1606/2002 dadoption des normes IAS / IFRS internationales Publication le 16 décembre 2005 par le CEBS (40 états) Bilan consolidé (1 état + 17 annexes) Compte de résultat consolidé (1 état + 10 annexes) Informations complémentaires (11 états) Publication de la taxonomie stabilisée prévue fin mars 2006 COREP et FINREP - au niveau européen Version CEBS GL06 du 16 décembre 2005

14 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p13 Déclinaison par la Banque de France Traduction en français Adaptation des reportings Ajouts / suppressions de colonnes, lignes ou cellules ( certaines données seront exigées plus tard ) Suppression de certains états mais remplacement par dautres Ajout détats entêtes spécifiques pour définir certaines caractéristiques (code CIB, devise, période de remise, etc) Adaptation taxonomies aux textes réglementaires (dès que disponibles) Identification des insuffisances par rapport aux reportings actuels Ajout de quelques états spécifiques à la France Mise en œuvre contrôles inter-documents à létude COREP et FINREP - en France Réunion SGCB du 7 mars 2006

15 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p14

16 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p15

17 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p16 tous les établissements remettant le ratio de solvabilité actuel Seront soumis au COREP tous les établissements remettant le ratio de solvabilité actuel Remplacement des 4008 et 4009 consolidéesindividuelles Données consolidées mais aussi individuelles en XBRL Déclaration des données en XBRL via les modes de transmission actuellement en place signature électronique Un système de signature électronique des documents sera exigé (projet SGCB CRYPTO) Certifications et délivrance de cartes à puce par la BdF COREP et FINREP Les choix de la Banque de France

18 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p17 fin juin 2006 Fin transpositions et parution instructions Banque de France COREP et FINREP prévues fin juin 2006 fin 2006 Taxonomies françaises COREP et FINREP prévues au plus tard fin 2006 fin juin 2007 Premières déclarations COREP et FINREP sur les données à fin juin 2007 Remise des états seraient exigées fin août Sur la base des périodes correspondantes COREP et FINREP Le calendrier de la Banque de France

19 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p18 XBRL Simplifier la complexité Christophe Vigneron Consultant Senior

20 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p19 Utilisation adaptée de la technologie XBRL Maîtrise de la technologie en 2002, migration en XML du format de déclaration pour la Banque Nationale Suisse à lavant garde du projet de reporting européen, travail actif et concret en lien avec les acteurs des projets (CEBS, COREP, Banques Centrales, comité XBRL) membre fondateur de lassociation XBRL France Maîtrise du SI Bancaire leader dans le domaine de la banque depuis sa création expérience de plus de 12 ans sur lactivité de reporting bancaire XBRL Lexpérience de Sopra Group

21 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p20 Utilisation adaptée de la technologie XBRL Maîtrise des thématiques Bâle II et IAS IFRS depuis 2002, nombreux projets de conseil et dassistance début 2005, une nouvelle offre Evolan Capital Adequacy de gestion des risques Evolan Report Prototype opérationnel de reporting COREP avec Evolan Report sur la base de la version disponible de la taxonomie du CEBS participation active de Sopra Group à la qualification de la taxonomie du CEBS XBRL Lexpérience de Sopra Group

22 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p21 XBRL eXtensible Business Reporting Langage Langage largement adopté au niveau mondial Conçu pour standardiser la communication, léchange et la publication dinformations financières Dune utilisation libre, il est fondé sur le standard XML Taxonomie Définit la structure et le contenu dun document XBRL Schémas = étiquetage et typologie des données appelées éléments (dictionnaire) Base de liens (linkbase) = libellés, références, règles de représentation des éléments (états), règles de calcul et de relation entre les éléments Une taxonomie spécifique à chaque type dinformation COREP, FINREP, États spécifiques SGCB, BAFI, … Un aperçu de la complexité…

23 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p22 Mesures Dimensions Template XBRL Exemple de fichier (ou dinstance) XBRL pour létat COREP SA Exemple de fichier (ou dinstance) XBRL pour létat COREP SA Un aperçu de la complexité…

24 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p23 XBRL permet de définir Un format commun détats par type de reporting pour lensemble des superviseurs européens faciliter la communication entre les superviseurs et à lintérieur de groupes trans-nationaux Des contrôles mais insuffisants et a posteriori contrôles inter-documents impossibles constatation trop tardive des anomalies au moment de la déclaration XBRL devrait permettre de définir Un modèle générique de données financières Mais les taxonomies actuelles ne traitent pas complètement cet aspect générique taxonomies spécialisées pratiquement pas de réutilisation des mesures à suivre, peut-être, pour les décades à venir… XBRL Complexe mais limité dans sa version actuelle

25 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p24 XBRL Impacts sur la chaîne de traitement de reporting Extrait de la présentation de Mme Nouy le 17 janvier 2006 à la conférence XBRL France Impact très fort Création dun nouveau système dinformation en XBRL (base de données, intégration complexe doutils XBRL) à compléter par des fonctions spécifiques (contrôles) Impact faible en apparence Interpréteur de taxonomie (mapping entre les données de votre SI et les éléments XBRL) à compléter par des fonctions spécifiques (contrôles)

26 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p25 Rapprocher les données de votre SI des éléments XBRL Automatique et de façon transparente pour lutilisateur Au travers des données métiers (comptes, attributs, indicateurs, montants, etc) XBRL Lapproche pragmatique de Sopra Group Données du SI Fonds propres - réserves éligibles Critères de rapprochement Compte (et attribut) Élément XBRL Mesure Classe dexposition « entreprise »AttributDimension Perte attendueChamp en entréeMesure Exemple COREP

27 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p26 Template = Etats Mesures = Colonne Lapproche pragmatique de Sopra Group Dimensions = Ruptures Dimensions = Lignes XBRL

28 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p27 Nécessité dun niveau de service complet adapté au métier de reporting Contrôles, habilitations, mise au point, piste daudit, etc Nouveaux besoins liés à XBRL Léchange de données en XBRL La déclaration en XBRL avec signature électronique La création de nouvelles taxonomies pour des reportings internes Pour les échanges avec les partenaires Nouveaux besoins liés à la multiplicité des reportings Contrôles croisés entre les différents reportings y compris avec les reporting existants (BAFI) XBRL Lapproche pragmatique de Sopra Group

29 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p28 Rapports Taxonomies COREP et FINREP au format XBRL Une solution mixte AGENTFINANCIER SGCB Rapports XBRL Système dInformation existant Système dInformation existant Ventilation des données du SI en données de reporting Ventilation des données du SI en données de reporting Mise au format BdF Mise au format BdF Comptes Attributs Élements XBRL Comptes Attributs Élements XBRL Contrôles inter et intra réglementaires Suivi et mise au point Contrôles inter et intra réglementaires Suivi et mise au point Atelier de production des déclarations Rapports XBRL InternePartenaires Evolan Report - Évolutions 2006 Convertisseur XBRL Convertisseur XBRL Interpréteur de taxonomie Éditeur de taxonomie Signature électronique Signature électronique

30 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p29 Conséquences à moyen terme sur le traitement de reporting Aucune refonte des systèmes dinformation(s) existants un simple « mapping » entre les données du Système dInformations et les nouveaux concepts XBRL est nécessaire Des modes de travail inchangés Pas dimpact sur les procédés dalimentation du reporting à partir du Système dInformations Fonctions de contrôles évoluées impératives contrôles BAFI / COREP / FINREP contrôles inter-documents XBRL Lapproche pragmatique de Sopra Group

31 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p30 Les évolutions prévues cette année

32 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p31 COREP et FINREP au format XBRL Evolan Report : la solution actuelle AGENTFINANCIER SGCB Rapports Système dInformation existant Système dInformation existant Ventilation des données du SI en données de reporting Ventilation des données du SI en données de reporting Mise au format Interfac BdF Comptes Attributs Comptes Attributs Contrôles inter et intra réglementaires Suivi et mise au point Contrôles inter et intra réglementaires Suivi et mise au point Rapports InternePartenaires Evolan Report - Évolutions 2006 Atelier de production des déclarations

33 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p32 Evolan Report – Nos objectifs Conserver les procédés dalimentation actuels A partir de comptes, dattributs, de champs Pas de modification de vos méthodes de travail Contrôles en amont de la déclaration Piste daudit Mises au point manuelles possibles dans les fonds détats Transparence des aspects techniques pour les utilisateurs Couvrir tous les nouveaux aspects techniques Multi-taxonomies Transformation XBRL Signature électronique En utilisant louverture liée à XBRL

34 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p33 Evolan Report - Évolutions 2006 Deux nouveaux modèles réglementaires Modèle COREP Modèle FINREP Contenant tous les états requis Quelles que soient les approches et catégories de risques pour Corep Déclinés par pays (France, Suisse, …)

35 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p34 Evolan Report - Évolutions 2006 En français dès que la traduction de la Commission Bancaire sera disponible Deux nouveaux modèles

36 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p35 Alimentation des états Utilisation des procédés actuels de ventilation Réutilisation possible de données BAFI pour alimenter certains nouveaux états (données comptables : fonds propres, provisions…) Mais ouverture sur de multiples sources dalimentation La déclaration seffectue en format XBRL Contrôles de syntaxe XML, XBRL et COREP / FINREP (Parseurs intégrés) Système de signature électronique Produit Passport dAxway Evolan Report - Évolutions 2006 Import, export et déclaration XBRL

37 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p36 XBRL, le format déchange standard dEvolan Report Evolan Report - Évolutions 2006

38 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p37 Le format déchange en XBRL dEvolan Report sadapte à la taxonomie COREP FINREP autre sur demande Les états réglementaires actuels (comme BAFI) pourront être échangés au format XBRL sur la base dune taxonomie fournie par Sopra Group Evolan Report - Évolutions 2006 Import, export et déclaration XBRL

39 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p38 Import, export et déclaration XBRL Evolan Report - Évolutions 2006

40 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p39 Des fonctions de contrôles évoluées intégrés en amont de la déclaration Traduction des contrôles portés par la taxonomie Contrôles intra et inter états Contrôles Inter modèles de reporting Entre les états du COREP, du FINREP et de la BAFI Réconciliation comptable Evolan Report - Évolutions 2006 La cohérence

41 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p40 Les modèles COREP et FINREP bénéficient du niveau de services de la version 3.60 Extension du nombre de sessions simultanées Explorateur dESTD plus évolué (critères de recherche) Nouvel explorateur danomalies avec accès par type derreur Comparaison de session (pour un ou tous les états, pour une cellule dun état) Contrôles intra et inter-documents paramétrables par lutilisateur etc Evolan Report - Évolutions 2006 La complétude des fonctionnalités

42 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p41 COREP et FINREP au format XBRL Evolan Report : la solution actuelle AGENTFINANCIER SGCB Rapports Système dInformation existant Système dInformation existant Ventilation des données du SI en données de reporting Ventilation des données du SI en données de reporting Mise au format Interfac BdF Comptes Attributs Comptes Attributs Contrôles inter et intra réglementaires Suivi et mise au point Contrôles inter et intra réglementaires Suivi et mise au point Rapports InternePartenaires Evolan Report - Évolutions 2006 Atelier de production des déclarations

43 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p42 Rapports Taxonomies COREP et FINREP au format XBRL Evolan Report : la solution mixte, complète et évolutive AGENTFINANCIER SGCB Rapports XBRL Système dInformation existant Système dInformation existant Ventilation des données du SI en données de reporting Ventilation des données du SI en données de reporting Mise au format BdF Mise au format BdF Comptes Attributs Élements XBRL Comptes Attributs Élements XBRL Contrôles inter et intra réglementaires Suivi et mise au point Contrôles inter et intra réglementaires Suivi et mise au point Atelier de production des déclarations Rapports XBRL InternePartenaires Evolan Report - Évolutions 2006 Convertisseur XBRL Convertisseur XBRL Interpréteur de taxonomie Éditeur de taxonomie Signature électronique Signature électronique

44 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p43 Le calendrier Evolan Report Mise à disposition des modèles réglementaires COREP et FINREP quatre mois après la diffusion des textes officiels (prévue fin juin 2006) Mise à disposition des procédures de déclaration un mois après la diffusion des taxonomies définitives (prévue avant fin 2006) Evolan Report - Évolutions 2006

45 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p44 Evolan Report - Évolutions 2006 Le reporting généralisé

46 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p45 Comment alimenter les nouveaux états

47 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p46 BCEBAFICOREPFINREPInterne Principe dalimentation pour un établissement Traitement des opérations Comptabilité Consolidation Calcul risques CRI CRE Engagements (CRI) Engagements pondérés (CRI) Encours + soldes Soldes Soldes consolidés … Comment alimenter les nouveaux états COREP et FINREP Evolan Report Socle du reporting généralisé

48 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p47 BCEBAFICOREPFINREPInterne … Evolan Report Établissement 1 Consolidation Établissement 2Établissement 3 États Soldes États Soldes Encours + soldes Soldes Principe dalimentation pour un groupe Comment alimenter les nouveaux états COREP et FINREP Evolan Report Socle du reporting généralisé

49 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p48 Par ventilation directe à partir du SI banque Evolan Capital Adequacy Pour le COREP, à partir du produit Evolan Capital Adequacy (gestion des risques) Evolan Reporting Data Mart Au travers du composant darchitecture Evolan Reporting Data Mart par import en format texte ou XBRL par saisie manuelle Comment alimenter les nouveaux états COREP et FINREP

50 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p49 Par ventilation directe à partir du SI banque A partir de comptes et dattributs Pour les fonds propres du COREP, sous la forme dESTD classiques de soldes comptables Pour le risque de crédit du COREP, sous la forme dESTD spécifiques dengagements pondérés (classe et type dexposition, montant dexposition dorigine, provisions, FCEC, facteur de pondération, PD, LGD, Maturité, etc) Pour le risque de marchés du COREP, sous la forme dESTD spécifiques de positions (nature dinstrument, position courte, position longue, position nette, maturité, etc) Comment alimenter les nouveaux états COREP et FINREP

51 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p50 Par ventilation directe à partir du SI banque Pour le risque opérationnel du COREP, sous la forme dESTD spécifiques des pertes enregistrées (activité, type dévénement, montant des pertes, etc) Pour le FINREP, sous la forme dESTD classiques de soldes comptables (en norme IFRS) pour la balance et le compte de résultat dESTD spécifiques pour dautres états plus détaillés Comment alimenter les nouveaux états COREP et FINREP

52 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p51 Evolan Capital Adequacy Pour le COREP, à partir du produit Evolan Capital Adequacy Facteurs de risque (PD, LGD, EAD, Value at Risk) Pourcentages de pondération Facteurs de conversion Décotes standards Paramètres réglementaires Paramètres réglementaires Risques pondérés (Risk Weighted Asset) Evolan Report Reporting Bâle II modèle COREP Modélisation Contrats Calcul des positions risques Pondération des créances Conversion FCEC Atténuation du risque Répartition des fonds propres Suivi du ratio de solvabilité EvolanCAD ( Méthode IRB ) ( Méthode SA )

53 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p52 Les atouts dEvolan Capital Adequacy Lalternative à des solutions complexes et souvent surdimensionnées de gestion des risques Mise en œuvre dans un délai très court de manière progressive et évolutive Développé en partenariat avec des banques Intégration automatique avec Evolan Report et le modèle COREP Respect des obligations réglementaires Veille réglementaire effectuée par Sopra Group Piste daudit Contrats et tiers en entrée Détermination des classes de risques et des facteurs de pondération Intégrée à la piste daudit dEvolan Report

54 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p53 Evolan Capital Adequacy Pour le COREP, à partir du produit Evolan Capital Adequacy Ergonomique, facile à installer et à déployer

55 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p54 Au travers de Evolan Reporting Data Mart Information System Financial Data Warehouse Evolan Reporting Data Mart Reporting Banque Centrale modèle réglementaire par pays Reportings internes module Design Déclaration Centrale des Risques Evolan Risk Reporting Bâle II modèle COREP Liasse fiscale Evolan Fiscal IFRS Modèle FINREP Evolan Report Reporting à la demande Evolan Capital Adequacy Adequacy Un composant permettant de rationaliser larchitecture

56 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p55 En conclusion

57 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p56 COREP et FINREP au format XBRL La quasi totalité des établissements devrait être soumise au COREP Un projet en 2006 Adaptation du reporting et des systèmes de collecte Un niveau dexigence et une complexité des technologies expertise du métier du reporting expertise de larchitecture des systèmes bancaires Besoin dune cohérence globale des reportings source unique piste daudit

58 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p57 Avant de vous donner la parole… Merci de remplir les fiches dappréciation à laccueil, un petit cadeau vous y attend…

59 © Sopra Group, 2006 / 21 mars 2006 / Conférence COREP FINREP au format XBRL / p58 Questions et débat Merci pour votre attention


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