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M1 2013/2014 Séries temporelles. Introduction Une série temporelle, ou série chronologique, est un ensemble d’observations qui se distinguent par le rôle.

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1 M1 2013/2014 Séries temporelles

2 Introduction Une série temporelle, ou série chronologique, est un ensemble d’observations qui se distinguent par le rôle important que joue l’ordre dans lequel elles ont été recueillies. Ex: PNB, importations, indices de prix, avec des fréquences: annuel, trimestriel, mensuel, hebdomadaire, journalier, intra-journalier. Données très utilisées en macro-économie et en finance. L’étude des S.T. repose sur l’idée que les observations successives sont rarement indépendantes au court du temps. Si c’est le cas, la ST est une marché aléatoire. TOUJOURS commencer par une visualisation graphique Quelques exemples de séries temporelles (non exhaustif)  Avec tendance: linéaire (croissante ou décroissante), exponentiel  Avec composante cyclique / saisonnière  « Marche aléatoire »  Mélange : marche aléatoire à tendance croissance

3 S.T. avec tendance (trend) Tendance linéaire croissante Tendance exponentielle

4 S.T. avec composante cyclique

5 Composante saisonnière - tendance croissante

6 Marche aléatoire

7 Marché aléatoire avec tendance

8 Modèles Parmi les séries temporelles simple, il existe deux types de modèles. Les modèles statiques Exemple : Courbe de Phillips: Consommation de tabac: S.T. avec trend exponentiel: S.T. avec tendance linéaire : Les modèles dynamiques


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