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Utilisation ou copie interdites sans citation 1 janvier 14 janv.-14 Image : SourceSource Gestion des risques / Cindynique Cours distribué sous licence.

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1 Utilisation ou copie interdites sans citation 1 janvier 14 janv.-14 Image : SourceSource Gestion des risques / Cindynique Cours distribué sous licence Creative Commons, selon les conditions suivantes : Source des images indiquées au-dessous ou en cliquant sur limage Mise à jour du 13 janvier 2014 Version la plus récente de cette formation disponible ici : cours de gestion des risques.cours de gestion des risques

2 Utilisation ou copie interdites sans citation 2 janvier 14 janv.-14 Rémi BACHELET – Ecole Centrale de Lille Comment utiliser ce cours : 1.Mettre les diapos en format plein écran en cliquant sur 2.Faire défiler lanimation en cliquant sur les diapositives (attention : cliquer sur une image ou un lien ouvre la page web correspondante)

3 Utilisation ou copie interdites sans citation 3 janvier 14 janv.-14 Rémi BACHELET – Ecole Centrale de Lille La mathématisation du risque Théories de la fiabilité (MSP,

4 Utilisation ou copie interdites sans citation 4 janvier 14 janv.-14 Rémi BACHELET – Ecole Centrale de Lille Source 1Source 1 : stats et écarts type Source 2 : carte de contrôleSource 2 Source 3Source 3 : signes indicateurs La maîtrise statistiques des processus MSP = Maîtrise Statistique des Procédés ou SPC = Statistical Process ControlStatistical Process Control Origine = cartes de contrôle des pièces fabriquées (moy, R=max-min)cartes de contrôle À partir de l'hypothèse d'une distribution "loi normale«, la MSP permet d'identifier les déviations significatives pour anticiper les problèmes.

5 Utilisation ou copie interdites sans citation 5 janvier 14 janv.-14 Rémi BACHELET – Ecole Centrale de Lille La mathématisation du risque Théories de la fiabilité (MSP, Capabilité,

6 Utilisation ou copie interdites sans citation 6 janvier 14 janv.-14 Rémi BACHELET – Ecole Centrale de Lille Source Formules Liens sur les images : Source 1 Source 2FormulesSource 1Source 2 –Évaluation ex-ante de la capacité dun processus à répondre à un cahier des charges, Typiquement, « capacité des différentes machines existantes à fabriquer en grande série des pièces dans un intervalle de tolérance ». –Permet une optimisation coût-performance –Dans lautomobile, on demande C p < 1.67, C pk < 1.33 La CapabilitéCapabilité

7 Utilisation ou copie interdites sans citation 7 janvier 14 janv.-14 Rémi BACHELET – Ecole Centrale de Lille La mathématisation du risque Théories de la fiabilité (MSP, capabilité, AMDEC)

8 Utilisation ou copie interdites sans citation 8 janvier 14 janv.-14 Rémi BACHELET – Ecole Centrale de Lille Image : SourceSource LAMDEC AMDEC - Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité ( FMECA - Failure Modes, Effects and Criticality Analysis ) Analyse fonctionnelle Criticité

9 Utilisation ou copie interdites sans citation 9 janvier 14 janv.-14 Rémi BACHELET – Ecole Centrale de Lille La mathématisation du risque Théories de la fiabilité (MSP, capabilité, AMDEC) Le risque est le fondement des maths financières et prudentielles

10 Utilisation ou copie interdites sans citation 10 janvier 14 janv.-14 Rémi BACHELET – Ecole Centrale de Lille La mathématisation du risque Théories de la fiabilité (MSP, capabilité, AMDEC) Le risque est le fondement des maths financières et prudentielles –Risque et écart-type (MEDAF)

11 Utilisation ou copie interdites sans citation 11 janvier 14 janv.-14 Rémi BACHELET – Ecole Centrale de Lille Le modèle d'évaluation des actifs financiers –MEDAF (modèle d'évaluation des actifs financiers) (CAPM - capital asset pricing model ) => notion de « prime de risque »MEDAF Rendement sur longue période Risque (écart-type) monétaire obligataire Actions "blue chips" Actions "nouvelle économie"

12 Utilisation ou copie interdites sans citation 12 janvier 14 janv.-14 Rémi BACHELET – Ecole Centrale de Lille La mathématisation du risque Théories de la fiabilité (MSP, capabilité, AMDEC) Le risque est le fondement des maths financières et prudentielles –Risque et écart-type (MEDAF) –Couverture (hedging), effet de portefeuille (théorie de Markowitz)Markowitz

13 Utilisation ou copie interdites sans citation 13 janvier 14 janv.-14 Rémi BACHELET – Ecole Centrale de Lille La mathématisation du risque Effet de portefeuille (théorie de Markowitz) –Frontière efficiente; Image : SourceSource

14 Utilisation ou copie interdites sans citation 14 janvier 14 janv.-14 Rémi BACHELET – Ecole Centrale de Lille La mathématisation du risque Couverture (hedging) Opération ou suite d'opérations ayant pour but de compenser, totalement ou partiellement, un risque de variation défavorable d'un élément d'actif

15 Utilisation ou copie interdites sans citation 15 janvier 14 janv.-14 Rémi BACHELET – Ecole Centrale de Lille La mathématisation du risque Actif seul Perte / profit Cours

16 Utilisation ou copie interdites sans citation 16 janvier 14 janv.-14 Rémi BACHELET – Ecole Centrale de Lille La mathématisation du risque Options (put)Options Perte / profit Cours Perte / profit Cours

17 Utilisation ou copie interdites sans citation 17 janvier 14 janv.-14 Rémi BACHELET – Ecole Centrale de Lille Stratégies avancées : combinaisons doptions K Anticipation de forte volatilité, à la hausse ou à la baisse : => on achète deux options de même prix dexercice K Call: P1,K Put: P2,K On obtient un STRADDLE : Dautres combinaisons existent : strangle, butterfly, condor, seagull strangle, butterfly, condor, seagull Image : SourceSource

18 Utilisation ou copie interdites sans citation 18 janvier 14 janv.-14 Rémi BACHELET – Ecole Centrale de Lille La mathématisation du risque Théories de la fiabilité (MSP, capabilité, AMDEC) Le risque est le fondement des maths financières et prudentielles –Risque et écart-type (MEDAF) –Couverture (hedging), effet de portefeuille (théorie de Markowicz) et options (put, call) –Typologie des risques sur les marchés financiers

19 Utilisation ou copie interdites sans citation 19 janvier 14 janv.-14 Rémi BACHELET – Ecole Centrale de Lille Typologie des risques sur les marchés financiers –Risques de marchés : liés aux variations des taux ou des cours des actifs risque de taux, risque de changerisque de tauxrisque de change –Risques de crédit : liés à la fiabilité d'une contrepartie, voire d'un pays entier.fiabilité d'une contrepartiepays entier –Risques de liquidité liés au fonctionnement même des marchés et à la possibilité ou non de revendre un actifRisques de liquidité –Risques organisationnels liés à des défaillances possibles de lorganisation, qui peuvent être également déontologiquesRisques organisationnels + Approche Value at risk

20 Utilisation ou copie interdites sans citation 20 janvier 14 janv.-14 Rémi BACHELET – Ecole Centrale de Lille La mathématisation du risque Ingénierie : Théories de la fiabilité (MSP, capabilité, AMDEC) Finance : Le risque est le fondement des maths financières et prudentielles Psychologie : Biais statistique de la perception du risque

21 Utilisation ou copie interdites sans citation 21 janvier 14 janv.-14 Rémi BACHELET – Ecole Centrale de Lille La mathématisation du risque –Temps pour accomplir une tâche : risque liés au biais dans l'estimation mode médiane moyenne = la plus grande fréquence = occupe le rang central (50%-50%) = estimation raisonnable ! La queue de distribution est longue : « leptokurtique »leptokurtique

22 Utilisation ou copie interdites sans citation 22 janvier 14 janv.-14 Rémi BACHELET – Ecole Centrale de Lille Questions ?

23 Utilisation ou copie interdites sans citation 23 janvier 14 janv.-14 Rémi BACHELET – Ecole Centrale de Lille Mes autres cours : en vidéo (diapos + son des commentaires) : –Fondamentaux de la gestion de projet et Animation déquipe-projet et motivationFondamentaux de la gestion de projetAnimation déquipe-projet et motivation en diapositives animées : –Fondamentaux de la gestion de projetFondamentaux de la gestion de projet –Les bases des outils d'organisation projetoutils d'organisation projet –Groupware et outils informatiques de gestion de projetsGroupware et outils informatiques de gestion de projets –Introduction à l'analyse stratégique en management de projetl'analyse stratégique en management de projet –Comment animer un Brainstorming et 4 topos de Méthodes de Résolution de Problèmesanimer un BrainstormingMéthodes de Résolution de Problèmes –Cours d'analyse fonctionnelleCours d'analyse fonctionnelle –Introduction à la gestion des risquesIntroduction à la gestion des risques –Démarche de gestion des risques et plan de préventionDémarche de gestion des risquesplan de prévention Sociologie des organisations, recueil et traitement de données, prévention du plagiat, marchés financiers, qualité, établir des cartes conceptuelles, utiliser Wikipédia et MediaWikiorganisationstraitement de donnéesplagiat marchés financiersqualitécartes conceptuellesWikipédia et MediaWiki Enfin, voici des cartes conceptuelles résumant certains des courscartes conceptuelles Pour en savoir plus :

24 Utilisation ou copie interdites sans citation 24 janvier 14 janv.-14 Rémi BACHELET – Ecole Centrale de Lille Rémi BACHELET Enseignant-chercheur, Ecole Centrale de Lille Mon CV est disponible ici.CV est disponible ici Mes principaux cours à Centrale Gestion de projetGestion de projet, sociologie des organisations, recueil, analyse et traitement de données, prévention du plagiat, module de marchés financiers, cours de qualité et méthodes de résolution de problèmes, établir des cartes conceptuelles, utiliser Wikipédia et CentraleWiki, formation au coaching pédagogique et à l'encadrement, référencement et SEOorganisationstraitement de donnéesplagiatmarchés financiersqualitécartes conceptuellesWikipédia et CentraleWikicoaching pédagogiqueréférencement

25 Utilisation ou copie interdites sans citation 25 janvier 14 janv.-14 Rémi BACHELET – Ecole Centrale de Lille


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