BRI – La banque des règlements internationaux

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1 BRI – La banque des règlements internationaux
La BRI - La banque des règlements internationaux - cours de M. Perrault

2 Evolution de la BRI 1930 - 1944 1944 - 1971 L‘historique de la BRI
Administration des versements pour les réparations allemandes Minimisation du rôle de la BRI occultée par le FMI Gestion des risques financiers et fixation de normes financières Politique prudentielle de la BRI La BRI - La banque des règlements internationaux - cours de M. Perrault

3 La BRI de 1930 à 1944 Rôle officiel de la BRI
Financement des Nazis par la BRI Malgré le fait que Hitler ait pu bénéficier de capitaux anglais et américains via la BRI => Maintien de la BRI en 1944 La BRI - La banque des règlements internationaux - cours de M. Perrault

4 La BRI de 1944 à 1971 1944 : mise en place du système de Bretton Woods : volonté de liquidation de la BRI. 1950 : utilisation de la Bri pour gérer les relations monétaires internationales. 1960 : elle aide à coordonner les actions de défense de taux de change par les banques centrales. 1963 : développement des recherches en sciences économiques, monétaires et financières. Elle centralise et diffuse également des statistiques sur l’activité bancaire internationale. La BRI - La banque des règlements internationaux - cours de M. Perrault

5 La BRI de 1971 à 2004 Promouvoir la coopération internationale parmi les banquiers centraux Fixer des normes financières Gérer les risques financiers liés à la libéralisation des marchés financiers Création du Comité de Bâle pour la supervision bancaire Création de l’Institut de Stabilité Financière Bras séculier du Fonds européen de coopération monétaire (FECOM) La BRI - La banque des règlements internationaux - cours de M. Perrault

6 Tentative d‘empêchement du risque systémique
Réponse de la BRI au risque systémique: Introduction du ratio Cooke dès 1986 Le rôle du ratio Cooke Définition du ratio Cooke La BRI - La banque des règlements internationaux - cours de M. Perrault

7 Le dépassement du ratio Cooke
Les limites du ratio Du ratio Cooke au ratio Mac Donough La BRI - La banque des règlements internationaux - cours de M. Perrault

8 Rôle du ratio Cooke Inciter les établissements à tarifier leur financement en développant une meilleure sélectivité Renforcer la solidité des banques Rendre les banques plus attentives aux crédits qu‘elles accordent La BRI - La banque des règlements internationaux - cours de M. Perrault

9 Définition du ratio Cooke
Deux exigences: (Fonds propres + quasi-fonds propres) ensemble des engagements Fonds propres Ensemble des engagements Une banque qui prête 100 € doit posséder 8 € de fonds propres. > 8 % > 4 % La BRI - La banque des règlements internationaux - cours de M. Perrault

10 Les limites du ratio Cooke
Absence de relation fonds propres et risque de crédits Inadaptation des pondérations face aux bouleversements de la sphère financière Non prise en compte du capital économique pour mesurer les risques réels Mauvaise prise en compte des risques souverains La BRI - La banque des règlements internationaux - cours de M. Perrault

11 Le ratio Mac Donough 3 piliers
1er pilier: quantitatif: exigences en fonds propres 2ième pilier: qualitatif: mise en place d‘un processus de surveillance prudentielle 3ième pilier: discipline de marché: pilier transparence de la réforme La BRI - La banque des règlements internationaux - cours de M. Perrault