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STT-3220; Méthodes de prévision; Automne 2004 1 Exemple 8.2 de Pindyck et Rubinfeld Exemple sur les taux dintérêts R = taux dintérêt mensuel IP = Indice de la production industrielle M2 = valeur monétaire nominale PW = indice des prix des producteurs GM2_{t} = (M2_{t} – M2_{t-1})/ M2_{t-1} GPW_{t} = (PW_{t} – PW_{t-1})/ PW_{t-1}
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STT-3220; Méthodes de prévision; Automne 2004 2 Estimation En utilisant la période allant de janvier 1960 à août 1995, on trouve léquation suivante: R = 1.214 + 0.0484 IP_{t} + 140.33 GM2 _{t} + 104.58 GPW _{t-1} Tous les coefficients sont significatifs. R 2 = 22% et s = 2.481.
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STT-3220; Méthodes de prévision; Automne 2004 3 Prévisions (6 derniers mois) Statistique U de Theil = 0.2035 U M = 0.9732; Ceci suggère une grande erreur systématique. U S = 0.001523; U C =0.02524; Compte tenu que les prévisions systématiquement sur estiment le taux dintérêt. Le modèle ne semble pas très fiable pour faire de la prévision.
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