La Stratégie buy & hold Gestion de portefeuille avec R

Présentation au sujet: "La Stratégie buy & hold Gestion de portefeuille avec R"— Transcription de la présentation:

1 La Stratégie buy & hold Gestion de portefeuille avec R
Stratégie passive : hypothèse de la montée du prix de l’actif acheté Achat de l’actif en début de période et vente de l’actif à la fin

2 La Stratégie buy & old Gestion de portefeuille avec R Vente de l’actif
Coût de transaction Gains en Euros 0% 21,19 5% 16,87 24,55% Vente de l’actif Achat de l’actif

3 Les Bandes de Bollinger
Gestion de portefeuille avec R Les bandes de Bollinger sont constituées de 3 courbes: une moyenne mobile sur n périodes, appelée moyenne mobile de Bollinger une courbe appelée bande supérieure de Bollinger qui est calculée à partir d'un écart correspondant à + 2 écarts types des cours avec la moyenne mobile à n périodes une courbe appelée bande inférieure de Bollinger qui est calculée à partir d'un écart correspondant à - 2 écarts types des cours avec la moyenne mobile à n périodes.

4 Les Bandes de Bollinger
Gestion de portefeuille avec R

5 Les Bandes de Bollinger
Gestion de portefeuille avec R A partir des bandes de Bollinger, nous avons réalisé des tests permettant d’établir une stratégie d’achat/vente: Un test sur le resserrement des bandes. Ce test prend en argument un pas qui va déterminer le nombre de jours à partir duquel le resserrement devient significatif. Un test sur la différence entre le cours de l’action et les bandes de bollinger. Si la valeur absolue de la différence passe en dessous d’un seuil un ordre est déclenché. Un test sur le cours de clotûre de l’action. Si il dépasse les bandes, alors un ordre est déclenché. Nous avons alors introduit les ordres d’achat et de vente dans le graphique précédemment obtenu.

6 Les Bandes de Bollinger
Gestion de portefeuille avec R La stratégie buy & old