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MAM5- SI 5 - MASTER IMAFA PROJETS 2007-2008 Déroulement 18 décembre: choix des sujets mi janvier : soutenance intermédiaire: specs/maquette/prototype 25 février : soutenance
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1 Integration du Risque de Marches et du Risque de Credit ORGANISME : Riskwave ADRESSE : 15 North End Road, NW11 7RJ, Londres ENCADREUR(s) (2 au maximum) : Auguste Nguetsop RESUME DU PROJET (dix à vingt lignes) : Le risque de Marches et le Risque de crédit sont calcules séparément dans la plupart des progiciels quantitatifs utilisés dans les banques. Le but de ce projet est de rechercher et développer une solution intégrant les deux risques; risque de marchés et risque de crédit. Une solution proposée à ce problème par la Regulation BaleII passe par le calcul de l'EPE, expected Positive Exposure. Cette approche repose sur une simulation Monte-Carlo des risques de marchés et de credit et une réévaluation du Portefeuille sous l'ensemble des scénarios de risques possibles afin de déterminer un équivalent de la VaR qui représente le risque combiné de crédit et de taux. Une première partie du projet portera sur l'étude des méthodes existantes et la seconde partie portera sur le développement d'un module de calcul de risques intégrés Crédit & Marchés. Les développements pourront se faire sous Excel/VBA. LIEU OU SE DEROULERA LE PROJET : Polytech’Nice Sophia Antipolis NOMBRE D'ELEVES : 2 élèves - –Email : auguste.nguetsop@riskwave.co.uk –Téléphone : 0044 778 975 0709auguste.nguetsop@riskwave.co.uk UN STAGE EST IL SOUHAITE APRES LE PROJET ? OUI
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2 - INRIA Mireille Bossy / Nicolas Champagnat Simulation de carnet d’ordres contact : –Mireille Bossy –Email: Mireille.Bossy@sophia.inria.fr ; Nicolas.Champagnat@sophia.inria.frMireille.Bossy@sophia.inria.fr –04 92 38 79 82 –http://www-sop.inria.fr/omega/ –http://www.defaultrisk.com Nombre d’étudiants : 2
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3 - Développement de pricers sous quantlib La bibliothèque quantlib fournit des composants financiers open source Le projet consiste a (re)coder des pricers en C++ Les étudiants auront en charge la modélisation et le développement de ces modules. Nombre d’étudiants : 2/4/6 Coordonnées des encadreurs : –hugues@unice.fr
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12 décembre 9h : ATOS WORDLINE : Philippe BESSIS 9h45 ISSOS : Christine BALLESTER 10h30 Sungard Cadextan : Carine CHOURROUT et Marc DEBERSE 11h15 Tech4quant :Benjamin Filippi déjeuner entretiens l'après midi à partir de 14h -
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Ordre de passage – 15 décembre 25 minutes présentation – 5 minutes questions 5 minutes battement 14h Laura Godoy – parking a péage – UML UML et BD : simulateur de carnet d’ordres 14h35 : Baccialon – Boursier – Le 15h10 : Minazzo – Roméo - Thorin 15h45 : Khzami – El Aouni – Mayel - Rekhima 16h20 : Nkeng – Pinatton - Touré 16h55 : Averous – De Freitas - Mytich 17h30 : Breton – Ficet - Slavova
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Recommandations pour la soutenance et le rapport Projet Carnet d’ordres Sur la partie Génie Logiciel et UML vous serez jugés sur –Cas d’utilisation et scénarios – pour la soutenance dites ce qui marche –Collaborations et Diagrammes de séquence –Diagrammes de classes –Diagramme états transition d’un ordre –Diagramme de déploiement –Gestion de projet : diagramme de Gantt – rapports d’activités – gestion de versions –Tous ces éléments doivent figurer dans le rapport –pour la soutenance, faire impérativement une intro au sujet – montrer impérativement un diagramme de séquence mettant en scène une page jsp, une servlet – un objet java – la base de données Sur la partie BD vous serez jugés sur –Modèle ORM – modèle logique de données – DDL –Explications techniques : choix des clés, rafraichissement, session….. –Démo –Tous ces éléments doivent figurer dans le rapport, – pour la soutenance on veut voir le modèle logique de données et les explications techniques. –La démo doit clairement suivre un scénario. Recommandations pour la démo –Vos noms sur la première page et en pied de page –Numéros de diapos sur chaque page
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