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16 Le prix des produits bancaires
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Les critères Le coût marginal des fonds bancaires Il faut tenir compte du coût du capital et du risque EVA = economic value added = marge ajustée de risque moins coût des fonds propres
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Le RAROC Risk adjusted return on capital Permet de comparer le rendement de prêts differents N=Numérateur: revenu net du prêt+commissions – (perte espérée)-frais de gestion-taxes D=Dénominateur: capital requis (VAR) RAROC=N/D
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Stratégie commerciale Entreprendre toutes les opérations qui ont un RAROC supérieur à un niveau fixé Le niveau fixé correspond à la rémunération espérée du capital requis
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EXEMPLE Taux du prêt 7% Coût des ressources 3% Commission 0% Perte espérée 1% ; LGD=50% Frais de gestion 0,2% Impôt sur les bénéfices 30% Capital requis 6%
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CALCUL N = (0,99x7%-3%-0,01x50%-0,2%)(1-30%) N=2,261% D=6% RAROC : 37,68%
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