Les efforts de la BANQUE CENTRALE D'EGYPTE pour la mise en œuvre de BÂLE 10 juin 2019

Mise en œuvre de Bâle Aperçu Programme de réforme bancaire Méthodologie de Bâle par la Banque centrale d'Égypte (CBE) Projet Bâle II Les évolutions réglementaires de Bâle et de la CBE Bâle III: Finalisation des réformes post-crise Banque Centrale d'Égypte

Mise en œuvre de Bâle Introduction L'objectif de la CBE est d'assurer la stabilité financière du système bancaire et la sécurité et la solidité des banques. En conséquence, la CBE a traversé plusieurs phases de restructuration afin de transformer le secteur bancaire égyptien en un secteur proactif, tourné vers l'avenir et hautement analytique, afin de s'harmoniser avec les meilleures pratiques internationales. Banque Centrale d'Égypte

Mise en œuvre de Bâle Aperçu PROGRAMME DE RÉFORME BANCAIRE Méthodologie de Bâle par la Banque centrale d'Égypte (CBE) Projet Bâle II Les évolutions réglementaires de Bâle et de la CBE Bâle III: Finalisation des réformes post-crise Banque Centrale d'Égypte

Mise en œuvre de Bâle PROGRAMME DE RÉFORME BANCAIRE La CBE a achevé la première partie de son programme de réforme bancaire (débutée en 2004 et terminée en décembre 2008). Ce programme de réforme reposait sur quatre piliers principaux: Traiter le problème des prêts non performants Mise à niveau de la supervision bancaire de la CBE Privatisation et consolidation du secteur bancaire Restructuration financière et managériale de banques appartenant à l'Etat Banque Centrale d'Égypte

Mise en œuvre de Bâle PROGRAMME DE RÉFORME BANCAIRE En janvier 2009, la CBE a lancé la deuxième partie de son programme de réformes qui a pris fin en 2012 en mettant en œuvre les normes de Bâle. Il s'est principalement concentré sur: La continuation à améliorer les capacités techniques de supervision bancaire Les phases de restructuration des dernières banques du secteur public spécialisées L’application de Bâle II dans le secteur bancaire égyptien Banque Centrale d'Égypte

Mise en œuvre de Bâle Aperçu Programme de réforme bancaire MÉTHODOLOGIE DE BÂLE PAR LA BANQUE CENTRALE D'ÉGYPTE (CBE) Projet Bâle II Les évolutions réglementaires de Bâle et de la CBE Bâle III: Finalisation des réformes post-crise Banque Centrale d'Égypte

Mise en œuvre de Bâle Méthodologie de Bâle par la CBE La CBE suit deux principes fondamentaux pour la mise en œuvre de Bâle II: Banque Centrale d'Égypte

Mise en œuvre de Bâle Aperçu Programme de réforme bancaire Méthodologie de Bâle par la Banque centrale d'Égypte (CBE) PROJET BÂLE II Les évolutions réglementaires de Bâle et de la CBE Bâle III: Finalisation des réformes post-crise Banque Centrale d'Égypte

Mise en œuvre de Bâle Projet Bâle II Un protocole d’entente entre la CBE et la Banque centrale européenne, en coopération avec sept banques centrales nationales européennes, a été signé pour lancer un projet de mise en œuvre de Bâle II. La durée du programme était de trois ans à compter de janvier 2009.  Un groupe de travail spécialisé a été mis en place au sein de la CBE pour gérer tous les aspects menant à la mise en œuvre du cadre de Bâle II. Banque Centrale d'Égypte

Mise en œuvre de Bâle Aperçu Programme de réforme bancaire Méthodologie de Bâle par la Banque centrale d'Égypte (CBE) Projet Bâle II ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES DE BÂLE ET DE LA CBE Bâle III: Finalisation des réformes post-crise Banque Centrale d'Égypte

ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES DE BÂLE ET DE LA CBE Premier décret du conseil d’administratio n selon Bâle I 1991 Capital minimum requis et amélioration de la qualité des fonds propres 2012 Ratio de levier 2015 Capital de précaution Risque de liquidité ICAAP 2016 Banques locales d'importanc e systémique «D-SIB» 2017 Réglementa tion IRRBB 2018 Impact de la norme IFRS9 sur le ratio d'adéquation des fonds propres (CAR) Risque de concentration 2019 Banque Centrale d'Égypte

Mise en œuvre de Bâle ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES de Bâle II (Pilier I) & DE LA CBE La réglementation de la CBE relative aux exigences minimales en capital a été publiée en 2012, en tenant compte des exigences de Bâle III concernant le renforcement et l'amélioration de la qualité du capital avec un ratio minimum requis de 10%. Total du capital réglementaire Risque de crédit Approche standardisée Risque du marché Risque opérationnel Indicateur de base Banque Centrale d'Égypte

prospectifs d’évaluation de l’adéquation du capital « ICAAP » Mise en œuvre de Bâle Évolutions réglementaires de Bâle II (Pilier II) & de la CBE En mars 2016, la CBE a publié le règlement «ICAAP» relatif aux processus internes d'évaluation du capital afin de rassurer les banques quant à la mise en place de procédures et de processus internes leur garantissant de disposer du capital suffisant pour couvrir tous les risques et disposer d'une gouvernance interne efficace. prospectifs d’évaluation de l’adéquation du capital « ICAAP »   Banque Centrale d'Égypte

Risque de taux d'intérêt dans le portefeuille bancaire « IRRBB » Mise en œuvre de Bâle Évolutions réglementaires de Bâle II (Pilier II) & de la CBE La CBE a finalisé le règlement IRRBB en octobre 2018 en prenant en compte les dernières normes publiées par le comité de Bâle en avril 2016 à cet égard en appliquant 6 scénarios de chocs de taux d'intérêt. Risque de taux d'intérêt dans le portefeuille bancaire « IRRBB »   Banque Centrale d'Égypte

Risque de concentration Mise en œuvre de Bâle Évolutions réglementaires de Bâle II (Pilier II) & de la CBE La CBE a finalisé le règlement sur le risque de concentration en avril 2019. Risque de concentration   Banque Centrale d'Égypte

Processus de révision et d'évaluation de la surveillance «SREP» Mise en œuvre de Bâle Évolutions réglementaires de Bâle II (Pilier II) & de la CBE La CBE élabore actuellement un manuel pour le processus de surveillance et d'évaluation prudentielle « SREP » afin de rédiger le processus de contrôle déjà existant au sein de la CBE en tenant compte des mises à jour du processus. Processus de révision et d'évaluation de la surveillance «SREP» Banque Centrale d'Égypte

Mise en œuvre de Bâle Évolutions réglementaires de Bâle III & de la CBE La CBE a pris en compte les critères définis par Bâle pour renforcer et augmenter la qualité et la quantité de la base de capital réglementaire et améliorer la couverture des risques du cadre de fonds propres. Fonds propres   Banque Centrale d'Égypte

Mise en œuvre de Bâle Évolutions réglementaires de Bâle III & de la CBE Capital de précaution: La CBE a mis en place le capital de précaution depuis 2016 avec un pourcentage de 0,625 pour atteindre 2,50% en janvier 2019, afin d'absorber les pertes pendant les périodes de tensions financières et économiques et de protéger le secteur bancaire égyptien contre toute instabilité. Précaution contracyclique: Étend la gamme de conservation du capital pendant les périodes de croissance excessive du crédit. Fonds propres (suite)   Banque Centrale d'Égypte

Mise en œuvre de Bâle Évolutions réglementaires de Bâle III & de la CBE Banques locales d'importance systémique «D-SIB: La CBE a publié une circulaire en mai 2017 exposant la méthodologie requise pour identifier les D-SIB dans le secteur bancaire et les calculs de la charge de capital supplémentaire requis, lorsque la mise en œuvre effective a eu lieu en janvier 2019. Fonds propres (suite)  Banque Centrale d'Égypte

Mise en œuvre de Bâle Évolutions réglementaires de Bâle III & de la CBE La CBE a publié le règlement sur le ratio de levier en juillet 2015 pour se conformer à ce qui avait été publié par le comité de Bâle en janvier 2014. Il s’agit d’une mesure complémentaire, non fondée sur les risques et complémentaire à la suffisance de capital déjà existant pour les banques, qui ne devrait pas être inférieure à 3% (mesure des fonds propres par rapport à la mesure de l’exposition) sur une base trimestrielle. Ratio de levier  Banque Centrale d'Égypte

Mise en œuvre de Bâle Évolutions réglementaires de Bâle III & de la CBE La CBE a publié le règlement relatif à la gestion du risque de liquidité en juillet 2016, qui comprenait l'exigence qualitative de gestion de ce risque et la mise en œuvre de: Ratio de liquidité à court terme (LCR) avec les dispositions transitoires conformes à Bâle III afin de garantir la suffisance de ressources liquides de haute qualité dans un scénario de crise de 30 jours, Ratio structurel de liquidité à long terme (NSFR) pour remédier aux inadéquations structurelles de liquidité et promouvoir la résilience à plus long terme. Risque de liquidité   Banque Centrale d'Égypte

Mise en œuvre de Bâle Impact de l'application de l'IFRS 9 sur le CAR En février 2019, la CBE a publié le règlement IFRS9 dont l'impact de la mise en œuvre était répercuté sur le CAR, en particulier pour le calcul des pertes de crédit prévues et des autres éléments du résultat étendu. Banque Centrale d'Égypte

Mise en œuvre de Bâle Aperçu Programme de réforme bancaire Méthodologie de Bâle par la Banque centrale d'Égypte (CBE) Projet Bâle II Les évolutions réglementaires de Bâle et de la CBE BÂLE III: FINALISATION DES RÉFORMES POST-CRISE Banque Centrale d'Égypte

Mise en œuvre de Bâle Projet Bâle III: Finalisation des réformes post-crise La CBE met à jour son règlement sur la suffisance du capital minimal conformément à la version finale de Bâle III, comme suit: Risque de crédit: en appliquant la nouvelle approche standardisée qui est plus minutieuse et sensible au risque. Risque de marché: avoir mis en place une approche standardisée (AS) plus sensible au risque. Risque opérationnel: adopter l'approche standardisée au lieu de l'indicateur de base. Banque Centrale d'Égypte

Mise en œuvre de Bâle Merci Banque Centrale d'Égypte