ECONOMIE DE L’INCERTAIN & THEORIE DES JEUX Licence Sciences Économiques Cours de François Pigalle

1- Microéconomie et information Jusqu’alors, pour vous la microéconomie c’est : Décrire les choix individuels de consommation et de production dans le cadre d’une situation de rareté Étudier la confrontation et la coordination de ces différentes décisions. Avec une hypothèse centrale : les agents possèdent toute l’information relative aux paramètres conditionnant leur choix.

2- Économie de l'incertain et théorie des jeux L’économie de l’incertain c’est : Étendre la théorie microéconomique à des situations d’incertitude. La théorie des jeux c’est : L’étude de l’interaction du comportement des agents.

3- La notion de risque et d’incertitude KNIGHT [1921] Une situation est dite risquée si : Il est possible d’affecter des probabilités à la réalisation des divers états de la nature Une situation est dite incertaine si : Il n’est pas possible d’affecter des probabilités à la réalisation des divers états de la nature

Exercice : Les situations suivantes sont-elles risquées ou incertaines ? Jouer aux dès Parier sur temps à 3 mois Inviter un(e) inconnu(e) au restaurant Le Pari de Pascal sur l’existence de Dieu

4 : La notion d’états de la nature La nature peut comporter plusieurs états mutuellement exclusif. On note ces états de la nature « e ». La nature est l’ensemble de ces états. Elle est notée « E ». Exemple : e1 il pleut, e2 il neige, e3 il faut beau

5- La notion d’action ou de stratégie Le décideur peut avoir le choix entre différentes actions notées « a ». L’ensemble des actions possibles est noté « A ». Exemple : a1 je prends mon parapluie, a2 je prends mes bottes, a3 je prends mes lunettes de soleil, a4 je prends une ombrelle.

La notion de résultat hypothèse : le choix d’une action n’influence pas l’état de la nature. Si un agent choisi une action « aj » et que l’état de la nature « ei » se réalise le résultat sera donc : L’ensemble des résultats possibles est noté « R ».

La notion de probabilité d’occurrence des états de la nature L’état de la nature « ei » possède une probabilité d’occurrence notée Prob{ei } Comme les états de la nature sont mutuellement excluables :

La matrice des résultats États de la nature e1 ei en a1 R1,1 R1,i R1,n aj Rj,1 Rj,i Rj,n am Rm,1 Rm,i Rm,n Prob{e} Prob{e1} Prob{ei} Prob{en} Actions

Le problème du « mélange » risque-incertitude 30 90 R J N L1 100 L2 L3 L4