Introduction Ateliers VBA Cours n°1 – Création d’Interfaces Cours n°2 – Téléchargement de données Cours n°3 – Codage de formule Cours n°4 – xx.xx.2013 – Synchronisation des dates

Atelier n° 1 Atelier n° 1 – Création d’interface

Déroulement Réalisation d’un pricer d’option interactif 1. Construction de l’interface graphique 1.1 Insertion d’un objet UserForm 1.2 Contrôles d’une UserForm 1.3 Exemple d’une UserForm

Déroulement Réalisation d’un pricer d’option interactif 2. Programmation de la UserForm 2.1 Attribution des noms aux contrôles 2.2 Remplissage des zones de liste modifiables 2.3 Association du code

Théorie Que prendre en considération pour créer une interface pour le pricing d’options ? Les modèles: Black & Scholes Arbres (binomial, trinomial) Simulations (Monte Carlo, stochastique) Les variables: Options EUR – USA Call & put Type de stratégies d’option

Construction de l’interface Etape 1: «Insertion d’un objet UserForm» Changement de nom d’Interface: Propriétés / Caption / «insérer le nom souhaité»

Construction de l’interface Etape 2: «Contrôles d’une UserForm» Grille vierge à remplir avec différents «contrôles», grâce à la boite à outils Contol Label / Textbox /Combobox / Check Box / etc.

Exemple d’interface Etape 3: «Quels contrôles à utiliser ?» Un contrôle = Une variable… …de la formule de B&S !!

Programmation de la UserForm Etape 4:«Attribution des noms aux contrôles»

Programmation de la UserForm Etape 5: «Remplissages des zones de liste modifiables» La date d’échéance:Jour / Mois / Année For i = 1 To 31‘Pour la var. i = 1 jusqu’à 31 Jour.AddItem i‘ajouter à la var. précédente un i Next i‘et on passe au prochain

Programmation de la UserForm Etape 6:«Association du code» 6.1 La date d’échéance:synchronisation de la date CStr(Jour.Value)‘ converti un nombre en une ‘ chaine de caractères Cdate‘ converti une chaine de ‘ caractères en un nombre

Programmation de la UserForm Etape 6:«Association du code» 6.2 La Formule de B&S S = Val(Jacent.Value) ‘définition des variables ‘entrées dans l'interface K = Val(Strike.Value) ‘ajustement des variables ‘entrées ds l'interface d = Maturité()‘avec celles de B&S r = Val(Riskfree.Value)sigma = Val(Volatilité)

Indications Le programme VBA présenté ici ne s’appuie pas sur des feuilles Excel pour calculer la valeur de l’option Vous pouvez utiliser l’appui sur Excel pour réaliser cette interface Toutefois, le code VBA doit être automatisé dans un module VBA

TP VBA - Travail demandé Création d’une interface pour le pricing d’options en se basant uniquement sur le modèle de B&S, évaluant des options (call & put) EUR ! Obligation de commenter chacune de vos lignes de codes M’envoyer par mail votre fichier xls à la fin du cours Vous avez jusqu’à 17h00 - Merci et bon travail !!!