Overlay Asset Management AUDIT FXTOPS Compte Rendu de Mission 1er décembre 2008

Sommaire Rappel des objectifs de l’audit (slide 3) Présentation des résultats de l’audit Modules demandés par l’audit BNPPAM (slides 4 / 5 / 6) Chiffrage des évolutions Objet de FXTOPS (Slides 7 / 8) Outil de chiffrage des développements (Slide 9) Plan d’action IT à 6 mois / 1 ans (Slide 10) Elements complémentaires à l’Audit FXTOPS (Slide 11) Synthèse des risques et problèmes identifiés (slide 12) Proposition de plan d’action (Slide 13) Annexes Liste des outils d’aide au développement livrés suite à l’audit (Slide 14) Découpage fonctionnel de FXTOPS v2 (voir définition v1 / v2 slide 3) (Slide 15)

1. Rappel des objectifs de l’audit Durée : du 29 octobre au 28 novembre 2008 (22 jours) Intervenant : Lionel LIMERY Contexte général : revue générale de l’outil FXTOPS Livrables attendus : Chiffrage des 4 points prioritaires demandés par l’Audit BNPPAM Chiffrage des évolutions objet de FXTOPS Mise en place d’un outil de chiffrage des développements Plan d’action IT à 6 mois / 1 an Vocabulaire : V1 : Version de FXTOPS actuellement en production V2 : Version Objet de FXTOPS V2 FXTOPS ISO v1 : toutes les fonctionnalités de la v1 développées en objet Evolutions v2 : Besoins métier OAM non dispo v1 mais devant être livrés en v2

2. Présentation des résultats de l’audit Modules demandés par l’Audit BNPPAM Niveau de Risque : Module QI Etat des lieux : Développement en cours Chiffrage initial des Développements : 60 jours / homme 5 jours pour évolution Base de Données 55 jours pour évolution du code C++ Ecran IHM Modification de la class Deal Recette prévue : 10 jours Avancement : Développement débutés le 10 novembre 2008 Base de données : livraison faite par J. Wacongne dans les temps (18 novembre 2008) Développement C++ : Ecran IHM livré par G. Sainson (20 novembre 2008) Modification de la clase Deal : en cours Charge Résiduelle de développement : 32 jours (au 01/12) Fin des développements : 22 Décembre 2008 Faible Moyen Fort

2. Présentation des résultats de l’audit Modules demandés par l’Audit BNPPAM Niveau de Risque : Intégration des Macros EXCEL dans FXTOPS Etat des lieux : 70 Macros EXCEL à Analyser Pas de Spécifications Fonctionnelles livrées durant l’Audit Chiffrage des Développements : En attente des spécifications – Aucune estimation possible à ce stade Avancement : 1   macro  spécifiée fonctionnellement – En attente de validation par l’utilisateur 5   macros à diffuser aux utilisateurs pour validation 15 macros non prioritaires 49 macros pending (nécessitant un travail d’analyse et de hiérarchisation) Faible Moyen Fort

2. Présentation des résultats de l’audit Modules demandés par l’Audit BNPPAM Niveau de Risque : Investment Compliance Etat des lieux : Spécifications fonctionnelles livrées le 18/11/2008 85% du périmètre ne sera développé qu’en v2 Chiffrage des Développements : 10 jours / homme Avancement : Alternative de développement de ce module dans LOTUS NOTES abandonné Début des développements v1 planifié après fin du module QI (23 décembre 2008) PreAllocation of Order Pré-Requis : Confirmer le lancement des développements par le Management OAM Spécifications Fonctionnelles en cours de rédaction Chiffrage des Développements : En attente des spécifications – Aucune estimation possible à ce stade En attente du feu vert du Management OAM Faible Moyen Fort Niveau de Risque : Faible Moyen Fort

2. Présentation des résultats de l’audit Niveau de Risque : Chiffrage des évolutions Objet de FXTOPS Faible Moyen Fort Constats sur la version FXTOPS actuellement en production (v1) Absence d’objet Métier Modèle de la Base de Données pas adapté au métier actuel d’OAM (ex : modélisation des ptf) Complexité de la maintenance et des évolutions sur le code actuel Contexte technique du chiffrage Chiffrage des évolutions Objet sans modification de l’architecture technique de l’outil Hypothèses techniques : développements C++ / MFC / Oracle Périmètre Fonctionnel du chiffrage (avec couverture des Spécifications Fonctionnelles disponibles)  Chiffrage IT Définitif après livraison de toutes les Spécifications Fonctionnelles COV / TRA Spécifications Fonctionnelles : 90% / n/a Risk Module Spécifications Fonctionnelles : 0% Compliance Spécifications Fonctionnelles : 100% NAV Spécifications Fonctionnelles : 50% Le contenu fonctionnel de chacun des module est détaillé en annexe PortFolio Management Spécifications Fonctionnelles : 90% Reporting Spécifications Fonctionnelles : 0% Fund Management Spécifications Fonctionnelles : 90% Modèle Conceptuel de Données Spécifications Fonctionnelles : 40%

2. Présentation des résultats de l’audit Niveau de Risque : Chiffrage des évolutions Objet de FXTOPS Faible Moyen Fort Périmètre du Chiffrage des évolutions objet de FXTOPS Sur la base des spécifications fonctionnelles livrées (voir détail des couvertures ci-dessous) Chiffrage des développements IT Via outil de chiffrage pour les modules spécifiés Règles d’estimations pour les parties non spécifiées (règle de trois) Estimation des charges de recettes module par module (à confirmer par la MOA)  Vision exhaustive des coûts MOE du projet (charges MOA à affiner) Chiffrage en deux parties : Portage à ISO de la production actuelle et évolutions

2. Présentation des résultats de l’audit Niveau de Risque : Outils de chiffrage des développements Faible Moyen Fort Contexte Prise en compte de la démarche CMMi adoptée par BNPP IP Prise en compte de la complexité de l’environnement OAM (fonctionnelle et technique) Principe de fonctionnement de l’outil Identification des données « manipulées » dans le module en cours d’estimation : Fichier en entrée ou en sortie (en précisant nombre de données et types) Nombre de paramètres et types Identification des « points de fonction » associés au module Chiffrage sur la base de ces points de fonction et des pratiques / compétences des équipes Utilisation Respect à +/- 10% des charges estimées par l’outil : OK Ecart supérieur à 10% entre charges estimées et réalisées : Action d’encadrement équipe Affinage des règles de chiffrage tenant compte de l’équipe en place Outil validé par l’ATD BNPP IP

2. Présentation des résultats de l’audit Niveau de Risque : Plan d’action IT à 6 mois / 1 an Faible Moyen Fort Axes du plan d’action Ordre de traitement des sujets : Finalisation des spécifications (MOA) Analyse détaillées des « zones d’ombre » identifiées durant l’audit Finalisation des modules prioritaires demandés par l’Audit BNPPAM (ARBITRAGE POSSIBLE ?) Mise en place de FXTOPS Objet pour les fonctionnalités déjà dispo en production Evolutions FXTOPS traitées après livraison de la v2 en production Principales Dates : Développement FXTOPS v2 : déc 2008 – avril 2009 Gel des évol FXTOPS en prod : début avril 2009 Parallele run v1 / v2 : début mai 2009 Activation en prod de la v2 : début juin 2009 Equipe : Stagiaire : organiser remplacement du stagiaire actuel Lionel Limery : Prolongé pour une mission de 35 jours sur analyse des zones d’ombre Chef de projet : arrivée mi janvier au plus tard E. Eschenbrenner : à ½ sur projet FXTOPS v2 à partir de début janvier – à 100% sur version cible à partir de début avril

3. Elements complémentaire à l’audit FXTOPS Niveau de Risque* : Outils d’aide aux développements Encadrement des équipes de développements en s’appuyant sur les outils livrés pour : Eviter les effets tunnel Fiabiliser les délais de livraison Améliorer la qualité des livrables Voir Liste en annexe Organisation Equipe de développement : Plusieurs axes d’optimisation identifiés durant la mission : Mise en place systématique d’étude préalable avant lancement des développements Découpage plus fin des livrables attendus pour meilleur suivi des planning Formations aux outils d’aide aux développements Implication de l’équipe de développement dans l’utilisation des nouveaux outils d’aide aux dév Mise en place, en complément du découpage plus fin des livrables, d’un suivi comparé des charges estimées par rapport aux charges réalisées  indicateurs qualitatifs de l’équipe de développement Réunions de suivi : Mise en place de points réguliers MOA / MOE pour suivi du projet Mise en place de points réguliers Utilisateurs / MOA-MOE pour validation des livrables Comité de pilotage mensuel avec le management OAM et les responsables IT de BNPP IP Faible Moyen Fort Niveau de Risque* : Faible Moyen Fort (*) : Indicateur de risque si l’action n’est pas mise en œuvre

4. Synthèse des risques et problèmes identifiés N° du risque Critique (O/N) Libellé du risque Actions associées Resp. Date de fin prévue 1 O Couverture des Spécifications Fonctionnelles (voir détail dans le tableau du slide 8 – liste des spec avec avancement diff. De 100%) Finalisation, livraison de toutes les spécifications par la MOA avec éventuel soutient de L. Limery MOA A fixer 2 Cohérence Modèle de données par rapport aux besoin OAM Revue détaillée du modèle, Rédaction des doc techniques, Mode détaillé de bascule en production L. Limery (?) 20 déc 2008 3 Module Fund Admin : avancement des développement estimé à 63% - Pas de revue critique du code durant l’audit – risque : nécessité de reprendre le code mis en place Revue détaillée du code pour confirmation détaillée de l’adéquation des développement aux besoins (Fund Admin / PortFolio Management / COV) 10 janv 2009 4 Couverture des spécifications fonctionnelles : risque d’évolution des chiffrages après livraison de toutes les spécifications Revue détaillée des estimations de charges après livraison des spéc par la MOA 24 janv 2009

5. Proposition de plan d’action Principe du plan d’action proposé : Finalisation des modules prioritaires demandés par l’Audit BNPPAM – QI et Investment Compliance Lancement de la refonte FXTOPS selon les priorités de développement identifiés durant l’audit : Pour la partie MOE : Une équipe dédiée à la mise en place de la nouvelle version 1 personne affectée aux maintenances corrective et évolutive de la version FXTOPS de production jusqu’au 31/12 – ½ personne ensuite Report des évolutions de production dans la version objet assuré par Eric Utilisation des outils d’aide livrés durant l’audit (chiffrage, reverse, …) Pour la partie MOA : Finalisation des spécifications fonctionnelles en coordination avec l’équipe MOE Implication dans les phases de recette dés livraison des différents modules Objectif : réduire délais de développement et minimiser risque d’incohérence besoins / outil pour OAM Renfort temporaire de l’équipe FXTOPS pour réduire le temps de mise en place de la nouvelle version FXTOPS Stagiaire tout au long du projet – risque : stagiaire actuel quitte OAM fin janvier Expertise C++ / Métier pour finaliser les zones d’ombres identifiées durant l’audit (dec / janv) Report post livraison V2 des évolutions fonctionnelles non prioritaires pour OAM

5. Annexes Liste des outils de développements livrés dans la cadre de l’audit Module EXCEL d’estimation des développements Outil d’aide à la conception Doxygen : génération de l'arborescence des appels de fonctions. Outils d’aide au débug DebugDiag : Aide à la résolution de fuite/fragmentation mémoire, et crash. Control Spy 2.0 : Aide à la compréhension des contrôles, messages et notifications. Microsoft Application Verifier  :  outil de vérification d'exécution et d’interaction avec Windows. FogBugz : Outil d'aide à la communication dans l'équipe de développeurs, traçabilité, log de discussions.

Annexes FXTOPS v2 – Contenu détaillé de chacun des modules TRA Fund administration fund administration sub fund administration Investment share class management Fund explorer Portefolio structure /Trade List /Positions(exposure) /CashLine /Cash Positions Portefolio management Cross & Currency definition Asset Definition & valuation /Spot /Forward /Swap /Options Trade Definitions & valuation Portefolio market value Performance TRA Trade Allocation Back to System Benchmark pf management Portefolio management Cross & Currency definition Asset Definition & valuation /Spot /Forward /Swap /Options Trade Definitions & valuation Portefolio market value Performance TRA Trade Allocation Back to System Benchmark pf management COV Coherence NAV Compliance module Module QI Back to benchmark Roll over Reporting

Maîtrise documentaire du document Version Nom du modèle utilisé V3 MODELE-00141-SUI66-COPIL-Comité de pilotage du patrimoine Nom du document OAM – Audit FXTOPS – Compte rendu de mission – 20081201 – v1.0.PPT Base documentaire GESYQUA Revue du document Version Date Nom Fonction / Service V1.0 27-11-2008 François TROXLER IT-Front-Office BNPP IP Pierre-Yves ARGOUD ATD BNPP IP Mohamed MAOUCHI IDS BNPP IP Validation du document Version Date Nom Fonction / Service Diffusion du document Nom Fonction / Service BNPPAM IT (Document dans Gesyqua, accessible à tous) Historique des versions Version Date Nom Description évolution Création du document, Modification du document (indiquer les § modifiés et les modifications apportées) V1.0 27-11-2008 Lionel LIMERY Création du document

Fin du document