SHS - Securities Holdings Statistics

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1 SHS - Securities Holdings Statistics
Bruxelles 18 décembre 2012 Présentation aux établissements de crédit et sociétés de bourse Hervé SAUVENIÈRE Responsable division Portefeuille

2 Réglementation européenne
Règlement de la BCE Règlement (UE) n° 1011/2012 du 17 octobre 2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2012/24) Journal officiel : J.O L 305 du p.6-24  Orientation (Guideline) de la BCE En cours de préparation (février 2013) Détermine les obligations des Banques centrales nationales en matière de reporting des statistiques SHS (Securities Holdings Statistics) à la BCE

3 Réglementation européenne Règlement européen BCE/2012/24
Motifs Définitions Population déclarante Obligation de déclaration statistique Dérogations ... Première déclaration Annexes

4 Statistiques sur la détention des titres Structure de l'exposé
1. Collecte directe (détention des titres pour compte propre) 2. Collecte indirecte auprès des dépositaires (détention des titres pour compte clientèle) 2.1 Collecte actuelle 2.2 Collecte révisée 3. Deux nouvelles collectes 3.1 Détention des titres pour compte de non-résidents 3.2 Détention des titres par les grands groupes bancaires

5 Détention des titres pour compte propre
1. Collecte directe Détention des titres pour compte propre

6 1. Collecte directe Détention des titres pour compte propre
Rien ne change ! Collecte auprès de : Etablissements de crédit, OPC : couvert par Réglementation Schéma A et BoP Règlement européen (BCE/2012/24) Assurances, Fonds de pension, Sociétés de bourse couvert par Règlement BoP

7 1. Collecte directe Détention des titres pour compte propre
Canal : Enquête BNB - 'Investissements en valeurs mobilières' Enquête S10PKI et S19PKI : Etablissements de crédit Enquête S10STB : Sociétés de bourse Tableaux à

8 1. Collecte directe Détention des titres pour compte propre
Objet : Le portefeuille propre (titre par titre) Couverture Tous les titres Informations transmises - par titre Le code du titre (par priorité le code ISIN) La dénomination du titre Le code-monnaie La valeur nominale / comptable / de marché Le poste comptable à l'actif du bilan

9 2. Collecte indirecte auprès des dépositaires
Détention des titres pour compte clientèle 2.1 Collecte actuelle

10 2. Collecte indirecte Détention des titres pour compte clientèle
2.1 Collecte actuelle Collecte auprès de : Etablissements de crédit, Sociétés de bourse : couvert par Règlement BoP Objet : Détention des déposants (titre par titre) Couverture : tous les titres Canal : Enquête BNB - 'Investissements en valeurs mobilières' Enquête S11PKI : Etablissements de crédit Enquête S10STB : Sociétés de bourse Tableaux à 05.92

11 2. Collecte indirecte Détention des titres pour compte clientèle
2.1 Collecte actuelle Tableau Titres d'emprunt à un an au plus confiés à l'établissement N° du poste comptable Identification des titres Monnaie Valeur nominale Valeur comptable Valeur de marché ID Secteur éco. du déposant Code Dénomination 05 10 11 15 40 50 60 70 71 90 001 002 ... Tableau Titres d'emprunt à plus d'un an confiés à l'établissement N° du poste comptable Identification des titres Monnaie Valeur nominale Valeur comptable Valeur de marché ID Secteur éco. du déposant Code Dénomination 05 10 11 15 40 50 60 70 71 90 001 002 ... Tableau Actions et titres assimilés confiés à l'établissement N° du poste comptable Identification des titres Monnaie Nombre Valeur comptable Valeur de marché ID Secteur éco. du déposant Code Dénomination 05 10 11 15 40 25 60 70 71 90 001 002 ...

12 2. Collecte indirecte Détention des titres pour compte clientèle
2.1 Collecte actuelle Le secteur économique du déposant (colonne 90) Collecte actuelle Collecte révisée Ventilation plus détaillée des secteurs économiques Secteur économique du déposant (colonne 90) 1 Etablissements de crédit ou Sociétés de bourse résidents 2 OPC monétaires résidents 3 OPC non monétaires résidents 4 Autres personnes morales résidentes 5 Personnes physiques résidentes 6 Non-résidents

13 2. Collecte indirecte auprès des dépositaires
Détention des titres pour compte clientèle 2.2 Collecte révisée

14 2. Collecte indirecte Détention des titres pour compte clientèle
2.2 Collecte révisée Le secteur économique du déposant (colonne 90) Collecte actuelle Collecte révisée Secteur économique du déposant (colonne 90) 1 Etablissements de crédit ou Sociétés de bourse résidents À dissocier 2 OPC monétaires résidents Inchangé 3 OPC non monétaires résidents 4 Autres personnes morales résidentes Plus détaillé 5 Personnes physiques résidentes 6 Non-résidents

15 2. Collecte indirecte Détention des titres pour compte clientèle
2.2 Collecte révisée Le déposant est un résident belge Collecte élargie - Règlement européen (BCE/2012/24) Secteur économique du déposant (colonne 90) SEC 2010 Secteurs résidents belges 1100 Sociétés non financières 4 1210 Banque centrale nationale 1220 Etablissements de crédit 1 1230 Organismes de placement collectif (OPC) monétaires 2 1240 Organismes de placement collectif (OPC) non monétaires 3 1251 Véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation (FVC) 1259 Autres intermédiaires financiers à l'exclusion des FVC 1261 Sociétés de bourse 1269 Auxiliaires financiers à l'exclusion des Sociétés de bourse 1270 Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels 1280 Sociétés d'assurance 1290 Fonds de pension 1311 Pouvoir fédéral 1312 Communautés et régions 1313 Administrations locales 1314 Administrations de sécurité sociale 1400 Ménages 5 1500 Institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM) 1999 Secteurs non identifiés

16 2. Collecte indirecte Détention des titres pour compte clientèle
2.2 Collecte révisée Le déposant est un résident belge Collecte élargie : listes exhaustives Secteur économique du déposant (colonne 90) SEC 2010 Secteurs résidents belges 1100 Sociétés non financières 4 1210 Banque centrale nationale 1220 Etablissements de crédit Liste 1 1230 Organismes de placement collectif (OPC) monétaires 2 1240 Organismes de placement collectif (OPC) non monétaires 3 1251 Véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation (FVC) 1259 Autres intermédiaires financiers à l'exclusion des FVC 1261 Sociétés de bourse 1269 Auxiliaires financiers à l'exclusion des Sociétés de bourse 1270 Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels 1280 Sociétés d'assurance 1290 Fonds de pension 1311 Pouvoir fédéral 1312 Communautés et régions 1313 Administrations locales 1314 Administrations de sécurité sociale 1400 Ménages 5 1500 Institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM) 1999 Secteurs non identifiés

17 2. Collecte indirecte Détention des titres pour compte clientèle 2
2. Collecte indirecte Détention des titres pour compte clientèle 2.2 Collecte révisée Le déposant est un non-résident Collecte actuelle Collecte révisée - Réglementation BoP * Liste exhaustive des pays et territoires ! Collecte limitée aux titres émis par des résidents belges ! Secteur économique du déposant (colonne 90) 1 ... 2 3 4 5 6 Non-résidents Plus détaillé Zone de résidence du déposant (colonne 90) SEC 2010 Secteurs non-résidents 2111 Union européenne (zone euro) Liste* 6 2112 Union européenne (hors zone euro) 2200 Reste du monde

18 2. Collecte indirecte Détention des titres pour compte clientèle
2.2 Collecte révisée Synthèse de la collecte révisée Ventilation plus détaillée des secteurs économiques des déposants résidents belges et non-résidents: Réglementation européenne (SHS - SEC 2010) Réglementation BoP 1ère Transmission sur base de la collecte révisée : Début 2014 Données à fin décembre 2013 Fréquence (situation inchangée) : Mensuelle (T+11j. ouvrables) Trimestrielle (T+25j. calendrier)

19 2. Collecte indirecte Détention des titres pour compte clientèle
2.2 Collecte révisée Titres couverts (situation inchangée) : Pour détention par résidents belges : tous les titres Pour détention par non-résidents : uniquement les titres émis par des résidents belges Détermination du secteur économique du déposant : Définitions dans Règlement BCE/2012/24 Listes exhaustives 1999 Secteurs non identifiés Contacts bilatéraux avec BNB plus que bienvenus !

20 2. Collecte indirecte Détention des titres pour compte clientèle
2.2 Collecte révisée Conséquence Suppression de l’enquête sur la détention des titres dématérialisés de la dette publique belge (Enquête auprès des teneurs de comptes au Clearing) Enquête régie par : Arrêtés Royaux modifiés du et du Objet Détention des OLOs, des certificats et billets de trésorerie émis par les administrations publiques pour compte propre pour compte clientèle (ventilation) Enquête trimestrielle par type de titre et non titre par titre Suppression : une fois que la collecte révisée sera rodée au plus tard fin 2014

21 3. Deux nouvelles collectes
3.1 Détention des titres pour compte de non-résidents Third Party Holdings

22 3.1 Détention des titres pour compte de non-résidents
Third party holdings Third party holdings Détention de titres par des non-résidents auprès de dépositaires résidents  Raison Collecte de données non disponibles par ailleurs Etablissement par la BCE de statistiques agrégées au niveau de la zone euro Expérience One-off exercise de mars 2012

23 3.1 Détention des titres pour compte de non-résidents
Third party holdings Objet Collecte titre par titre Détention de titres par des non-résidents auprès de dépositaires belges Identification du pays de résidence du déposant du secteur économique du déposant Collecte différenciée suivant que le déposant non-résident fait ou non partie de la zone euro

24 3.1 Détention des titres pour compte de non-résidents
Third party holdings Le secteur économique du déposant Secteur économique du déposant non-résident (résidant dans un pays de la zone euro) Pays Tous les titres 2111A Ménages 2111B Investisseurs non-financiers (autres que des ménages)1 Secteur économique du déposant non-résident (résidant dans un pays hors zone euro) Uniquement titres émis par des résidents de la zone euro (y compris la Belgique) 2900X Administrations publiques et Banque centrale 2900Y Investisseurs (autres que Administrations publiques ou Banque centrale) 1 A savoir les sociétés non-financières, les administrations publiques et institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM)

25 3.1 Détention des titres pour compte de non-résidents
Third party holdings Dépositaires concernés Etablissements de crédit et Sociétés de bourse Dérogation Si détention pour compte de déposants non-résidents < 10 Milliards d'euros En pratique Participants au One-off exercise de mars 2012 À préciser sur base des situations bilantaires de fin septembre 2013

26 3.1 Détention des titres pour compte de non-résidents
Third party holdings 1ère Transmission Début 2014 Données à fin décembre 2013 Fréquence trimestrielle (T+25j. calendrier) Canal : Enquête BNB - 'Investissements en valeurs mobilières' Nouveaux Tableaux et 05.99

27 3.1 Détention des titres pour compte de non-résidents
Third party holdings Canal : Enquête BNB - 'Investissements en valeurs mobilières' Tableau Titres d'emprunt confiés à l'établissement Identification des titres Monnaie Valeur nominale Valeur de marché ID Secteur Pays Code Dénomination 10 11 15 40 50 60 70 90 98 001 002 ... Tableau Actions cotées et Parts d'OPC confiées à l'établissement Identification des titres Monnaie Nombre Valeur de marché ID Secteur Pays Code Dénomination 10 11 15 40 25 60 70 90 98 001 002 ...

28 3.1 Détention des titres pour compte de non-résidents
Third party holdings Titres concernés Titres avec code ISIN Limité aux instruments financiers suivants : Titres de créance à court et long terme Actions cotées Parts d'OPC Ne concerne pas : Actions non cotées et autres participations Produits dérivés Définitions dans Règlement BCE/2012/24 En pratique

29 3.1 Détention des titres pour compte de non-résidents
Third party holdings En pratique Collecte possible des titres : avec code autre que ISIN (CUSIP, SEDOL, …) autres que titres de créance, actions cotées et parts d'OPC Filtrage par BNB

30 3.1 Détention des titres pour compte de non-résidents
Third party holdings Dérogation: si détention pour compte de déposants non-résidents < 10 Milliards d'euros. Fréquence annuelle 1ère transmission : situation à fin septembre 2013 Révision des dérogations : principe de stabilité One-off exercise (mars 2012) Montant total des titres détenus pour compte de déposants non-résidents (en millions d'euros) Total des déposants Déposants de la zone euro Déposants du reste de l'Union européenne (hors zone euro) et du reste du monde ...

31 3. Deux nouvelles collectes
3.2 Détention des titres par les grands groupes bancaires

32 3.2 Détention des titres par les grands groupes bancaires
Raison : Contribuer à la bonne conduite des politiques en matière : de contrôle prudentiel des établissements de crédit de stabilité du système financier d'analyse du mécanisme de transmission de la politique monétaire Quoi ? Portefeuille titre par titre de l'ensemble du groupe

33 3.2 Détention des titres par les grands groupes bancaires
Groupe bancaire Établissement de crédit mère + filiales + succursales Compagnie financière holding mère + filiales + succursales Rem: entité sans filiale = groupe si pas filiale elle-même Détermination des groupes soumis à la collecte Par BCE - Conseil des Gouverneurs Sur base de 2 critères : [1°] actifs du bilan consolidé du groupe > 0,5 % total des actifs du bilan consolidé des groupes bancaires de l'UE [2°] seuil < 0,5 % mais groupe jugé suffisamment pertinent (critère qualitatif et quantitatif)

34 3.2 Détention des titres par les grands groupes bancaires
Une première liste de 25 groupes bancaires Sur base du critère [1°] Pour la Belgique : 2 grands groupes Déclaration par l'entité mère à la Banque centrale du pays dans lequel l'entité déclarante est résidente

35 3.2 Détention des titres par les grands groupes bancaires
Objet Portefeuille titre par titre non consolidé de l'ensemble du groupe Trois options de déclaration des données : 1° agrégées pour l'ensemble du groupe 2° séparément suivant que les entités du groupe sont résidentes ou non-résidentes (zone euro <> hors zone euro) 3° séparément pour chaque entité du groupe

36 3.2 Détention des titres par les grands groupes bancaires
Titres concernés Titres avec code ISIN Limité aux instruments financiers suivants : Titres de créance à court et long terme Actions cotées Parts d'OPC Ne concerne pas : Actions non cotées et autres participations Produits dérivés Définitions dans Règlement BCE/2012/24 En pratique

37 3.2 Détention des titres par les grands groupes bancaires
En pratique Collecte possible des titres : avec code autre que ISIN (CUSIP, SEDOL, …) autres que titres de créance, actions cotées et parts d'OPC Filtrage par BNB

38 3.2 Détention des titres par les grands groupes bancaires
Informations demandées - par titre Le code du titre (par priorité le code ISIN) La dénomination du titre Le code-monnaie La valeur nominale / de marché La localisation de l'entité détentrice du titre si option 1 : - si option 2 : BE, zone euro, hors zone euro si option 3 : pays L'identifiant pour permettre d'effectuer la consolidation au niveau du groupe

39 3.2 Détention des titres par les grands groupes bancaires
1ère Transmission Début 2014 Données à fin décembre 2013 Fréquence trimestrielle Canal : A définir bilatéralement avec les déclarants Option de la déclaration : A définir conjointement avec les déclarants Option commune Préférence BNB pour l'option 3 

40 Statistiques sur la détention
des titres Synthèse

41 Statistique sur la détention des titres Synthèse
Élargissement de la collecte actuelle Détention des titres pour compte propre (Portefeuille) Rien ne change Détention des titres pour compte clientèle Ventilation plus détaillée des secteurs économiques des déposants résidents belges (SEC 2010) Ventilation plus détaillée de la zone de résidence des déposants non-résidents (ZE, UE hors ZE, RduM)

42 Statistique sur la détention des titres Synthèse
Deux nouvelles collectes Détention des titres pour compte de non-résidents Third Party Holdings (limitée aux grands dépositaires) Détention des titres par grands groupes bancaires Pour la Belgique : deux grands groupes Portefeuille non consolidé titre par titre  Option 3 (entité par entité) ?

43 Statistique sur la détention des titres Synthèse
1ère Transmission Début 2014 Données à fin décembre 2013 Suppression de l'enquête sur la détention des titres dématérialisés de la dette publique belge

44 Statistique sur la détention des titres Synthèse
Implémentation de la nouvelle collecte Transposition de la réglementation européenne dans la législation belge Adaptation de la documentation (manuels) Transmission : fin du 1er trimestre 2013 (au plus tard) Préparation des listes exhaustives Secteurs : Transmission er trimestre Mise à jour éventuelle ème trimestre 2013 Pays : Transmission er trimestre 2013 Dérogation Third Party Holdings : Collecte de l'information et octroi des dérogations : 4ème trimestre 2013 Contact avec les grands groupes bancaires Début 2013

45 Statistique sur la détention des titres
Contacts BNB Cc: