Le risque Catastrophe & Réassurance Vie

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1 Le risque Catastrophe & Réassurance Vie
CNAM, Paris 2011 Nadia LAMARI MFITIH Actuaire

2 Impact sur l’industrie de l’assurance & Solutions de Réassurance
Définition du risque Impact sur l’industrie de l’assurance & Solutions de Réassurance Trois catégories d’Evénements : Catastrophe naturelle. Accident technologique. Acte de terrorisme. Localisation dans le temps et dans l’espace. Date de survenance. Extension à 168h et/ou 72h. Décès et /ou invalidité dans un délai de X mois. Périmètre géographique pour certains risques ( Risques de guerre passive / NBC ) Nombre minimum de victimes. Exclusions. Risque de premier plan pour l’assureur. De la volatilité au niveau des résultats. Possible détérioration de la solvabilité de l’assureur. Besoin en capital / fonds propres plus important (solvabilité 2). Réassurance traditionnelle & non traditionnelle : Réduire l’exposition à travers une couverture par risque. Couvrir la rétention des traités par risque par des XL-CAT. Stop Loss, Quote Part. CAT Bond. Priorité : 0.5 M€ par événement Capacité : 1.5 M€ par événement Reconstitution : 1 à 100 % PA Minimum 4 victimes Rétention max par tête( MAOL )

3 Analyse des événements Catastrophe en France.

4 Modèle de tarification
Un modèle stochastique basé sur 4 étapes : Fréquence annuelle des événements catastrophes Loi de Poisson Nombre de décès par catastrophe Loi de Pareto Généralisée Nombre de sinistres par catastrophe Loi Beta Binomiale Distribution des sommes sous risque Loi Gamma Historique des événements Catastrophes Données de portefeuille Définir une période d’observation. La base de données est fiable uniquement pour les événements avec plus de 10 victimes. Les événements de terrorisme ne sont pas inclus.