Expérimentation avec Rixtrema pour améliorer le rapport rendement-risque À partir d’un portefeuille réparti de FNB, recherche d’alternatives plus rentables.

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1 Expérimentation avec Rixtrema pour améliorer le rapport rendement-risque
À partir d’un portefeuille réparti de FNB, recherche d’alternatives plus rentables ou moins vulnérables aux événements à forte incidence financière. Note : cette expérimentation a été effectuée en mars 2015

2 Portefeuille de départ

3 Variante 1 : même score de résistance, rendement supérieur (+1,6%)
Le fonds obligataire est remplacé Par AT&T (28%) et un fonds inverse ultra sur le S&P 500

4 Variante 2 – léger gain pour le score de résistance, baisse du rendement
La position dans AT&T est réduite de moitié et remplacée par JNJ (14%)

5 Variante 3 – meilleure diversification sans effet positif
On ajoute Metro aux actions qui servent de substitut aux obligations (8%), en réduisant les poids de T et JNJ.

6 Variante 4 – meilleur score de résistance avec diminution du rendement
Les actions à dividendes sont ramenées à 24% et les positions de couverture augmentent à 6% : effet inverse sur S&P 500, 4%; effet inverse sur Nasdaq, 2%

7 Variation 5 – amélioration de la résistance, diminution du rendement
On ajoute CN aux actions à dividendes. On inclut un fonds inversé sur les actions des marchés émergents. On réduit la part des actions canadiennes de 5% pour augmenter le poids de GLD.

8 On réduit les poids de MINT et de GLD.
Variante 6 – rendement supérieur au portefeuille de départ avec score inférieur de 10 points On réduit les poids de MINT et de GLD. XIU est ramené à 30%. Les actions à dividendes représentent 30%, les positions de couverture, 6%.

9 Variante 7 – amélioration de la résistance et réduction de rendement
La part des liquidités (MINT) est abaissée à 2% pour augmenter les positions de couverture à 9%.

10 Variante 8 – meilleur score de résistance sans diminution de rendement
Augmentation des poids de T et de BCE dans le groupe des actions à dividendes avec réduction de JNJ, MRU et CNR

11 Variante 9 – rendement supérieur de 0,1% avec amélioration de 15 points du score de résistance
Ajouts de FNB (XIN et CDZ) en réduisant XIU et XSP. Ajout d’une position de couverture contre les Obl à haut rendement (SJB)