VBA pour les taux et les structurés. Les dates des flux Conventions et fonctions VBA.

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1 VBA pour les taux et les structurés

2 Les dates des flux Conventions et fonctions VBA

3 Les fonctions préalables : Années bissextiles, jours fériés Les jours travaillés La fonction d’ajustement des dates La fonction « fnAnnees » application : les dates des flux

4 La fonction fnDatesFlux Calcul de toutes les dates de flux comprise entre  date de calcul et  Date d’échéance En prenant en compte en plus :

5 La fonction fnDatesFlux La date de départ  > date de calcul → instrument forward La fréquence annuelle Le mode d’ajustement (forward, etc.) Le type du coupon brisé

6 La fonction fnDatesFlux Le type du coupon brisé :  Au début / A la fin des flux  Court / long  → 4 cas

7 La fonction fnDatesFlux Le type d’actifs :  Zéro-coupon ou non → 1 date de flux  Forward ou non → la première date = date de début ou date 0

8 La fonction fnDatesFlux VBA  Définir des vecteurs dont la première date n’est pas une date de flux  Convention : base 0 forcée  Base 0  ReDim x(0 To n)

9 Le pseudo code Le cas des zéro-coupons  Forward ou non Premier échancier backward ou forward Ajustement des dates extrêmes en fonction du coupon brisé adopté Le vecteur des résultats (forward) Ajustement des dates aux jours travaillés