Le risque opérationnel

Présentation au sujet: "Le risque opérationnel"— Transcription de la présentation:

1 Le risque opérationnel

2 Définition “Le risque de pertes provenant de processus internes inadéquats ou défaillants, de personnes et systèmes ou d’évènements externes”

3 Quelques exemples La faillite de Barings bank Faillite du BCCI
Défini dans Bâle II

4 Catégories Risque de processus internes (Manque de contrôle, Fraude)
Personnel Erreurs de système Information Comptabilisation Risque externe (risque majeur, fraude externe) Risque juridique Est exclu: Risque stratégique et commercial Perte de réputation

5 Evènements Faible fréquence Impact élevé Fréquence élevée
Impact faible

6 Risque opérationnel: Besoins en capital
L’indicateur de base: 15% du produit Net Bancaire des trois derniers exercices L’approche standard: Huit lignes de métier chacune multipliée par un “beta” Approche avancée (Advanced Measurement Approach, AMA )

7 L’approche Standard Financement d’entreprise (18%)
Activités de marché (18%) Banque de détail(12%) Banque commerciale (15%) Paiements et règlements (18%) Fonctions d’agent (15%) Gestion d’actifs (12%) Courtage de détail(12%)

8 AMA Utilisation de données historiques internes ou externes.
Validation du modèle (Back Testing) Exige un contrôle précis des évènements