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Champs de Markov en Vision par Ordinateur
TNS : TTM5104
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Part III : Algorithmes
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III : Solutions. On ne veut pas seulement modéliser. Il faut calculer la valeur d’une estimée. Les modèles ne sont pas simples: souvent ils demandent de grandes ressources en temps de calcul et en mémoire. Les espaces sont énormes et il y a beaucoup de minima locaux. Exemple : le recuit simulé peut prendre des heures même sur les images assez petites.
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III : Simulation A. Objet : synthétiser des configurations de champs markoviens suivant une certaine distribution de Gibbs. Problème : Z n’est pas calculable. On utilise d’algorithmes de relaxation itératifs qui convergent vers la distribution : Metropolis (1953) ; Echantillonneur de Gibbs (Geman 1984).
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III : Simulation B : MCMC
Markov Chain Monte Carlo On pense d’une configuration dépendant de temps : Construction d’une chaîne de Markov La chaîne visite plus souvent les régions de haut probabilité
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III : Simulation C : Metropolis.
Tirer d’une nouvelle configuration F(t) avec probabilité : Accepter la nouvelle configuration avec probabilité :
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III : Echantillonneur de Gibbs A
Passage de F(t-1) à F(t) : Choix d’un point p dans le domaine D. Perturbation de la valeur F(t-1)p. Choix d’un point p est fait par : Échantillonnage ; Balayage déterministe.
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III : Échantillonneur de Gibbs B
Tirage d’une nouvelle valeur d’après la distribution conditionnelle locale : Zp est la fonction de partition locale.
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III : Utilisation des Échantillonneurs.
Synthèse de textures : Estimée de MAP : optimisation globale. Échantillonneur à température variable : recuit simulé. Estimée moyenne :
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III : Estimées de MAP. Il y a beaucoup des algorithmes différents, mais ils se regroupent dans trois catégories: Variationels; Stochastiques; Graphiques.
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III : Méthodes Variationelles.
Ils descendent à long du gradient. Rapides, mais normalement on trouve seulement un minimum local. Dépendantes de l’initialisation.
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III : Méthodes Stochastiques.
Ils utilisent l’échantillonnage pour simuler la probabilité. Très lentes, mais on trouve le minimum global (au moins en théorie). On peut calculer le moyenne (ou d’autres quantités statistiques).
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III : Méthodes Graphiques.
Ils utilisent des algorithmes combinatoires sur les graphes. Pas trop lentes, pas trop rapides, et on trouve le minimum global plus ou moins sûrement. Il y a des limites sur la forme de la probabilité. Deux versions differentes: Maximum flow; Graph cuts.
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III : Méthodes Variationels : En Bref.
On pense d’une configuration dépendant de temps : On change S selon le gradient de l’énergie. Beaucoup de variations sur cette thème. Problème : ils trouvent les minima locaux et dépendent de l’initialisation.
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III : Recuit Simulé : Relaxation Stochastique
Introduction d’un facteur de température T : Quand , deviens uniforme. Quand , se concentre sur les maxima globaux de Engendrer une séquence de configurations avec
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III : Recuit Simulé : Descente de Température.
On prouve que, si : Puis la configuration quand T=0 sera le minimum globale. Mais il faut attendre ! Plus souvent :
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III : Recuit Simulé : Problèmes.
En pratique, on doit utiliser une loi de descente de température sous-optimale. La théorème de convergence peut donner l’impression que tous ira bien, mais… Expérience avec les algorithmes graphiques, qui trouvent le minimum global dans un temps fini, montre que les lois sous- optimales sont…sous-optimales. Convergence en 100 – 1000 itérations.
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III : Algorithmes Sous- Optimaux : ICM (Besag 1986).
Choix d’un point p : balayage déterministe. Remise à jour de p par la valeur qui provoque la plus forte augmentation de probabilité. Echantillonneur de Gibbs à T=0.
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III : Algorithmes Sous- Optimaux : ICM.
Caractéristiques : Algorithme déterministe ; Convergence vers un minimum local ; Initialisation et mode de balayage influent le résultat ; Convergence en ~10 itérations Très utilisé. Cf. gradient.
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III : Algorithmes Sous- Optimaux : HCF (Chou 1988).
Highest Confidence First Mesure de stabilité de la valeur fp à un point p ( est l’énergie de la configuration courante) : Les points sont classés dans une pile d’instabilités.
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III : Algorithmes Sous- Optimaux : HCF (Chou 1988).
À chaque itération le point p0 le plus instable (sommet de la pile) est remis à jour. p0 devient stable. Les stabilités des points de N(p0) sont ré- evaluées. La pile est réordonnée. Répétez. Caractéristiques : Algorithme déterministe ; Convergence en ~1 itération.
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III : Autres choses. Algorithmes multi-grilles :
Pyramide des étiquettes ; Pyramide des données. Algorithmes multi-échelles : Données mono-résolution. Approximation du champs moyen.
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IV : Paramètres. Tous les modèles ont des paramètres.
Normalement, ils sont inconnus. Qu’est-ce qu’on peut faire ? Deux approches : Bayesien : marginaliser ; Estimation.
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IV : Marginalisation des Paramètres.
L’approche plus correcte. Souvent très difficile ou impossible. Principe : on marginalise toutes les quantités auxquelles on n’est pas intéressé.
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IV : Paramètres : Estimation.
Maximisation de la vraisemblance : Normalement on ne sait pas S : Algorithme EM (Chalmond 1989) : Pas-E : évaluation de l’espérance pour ; Pas-M : maximisation par rapport à
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Historique 1965 : Abend et al. - théorie des réseaux de Markov.
1971 : Hammersley-Clifford - théorie des champs markoviens. 1972 : Woods – théorie des champs markoviens gaussiens. 1974 : Besag – premières applications des champs markoviens. 1982 : Kirkpatrick et al. – recuit simulé. 1983 : Cross et al. – modélisation de textures. 1983 : Therrien – segmentation des textures. 1984 : Geman et al. – restauration d’images.
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