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Publié parXavier Bordeleau Modifié depuis plus de 9 années
1
VBA pour les taux et les structurés
2
Les instruments à taux variables Instruments à taux variables en VBA
3
Les cash flows des TV Préalable : la fonction fnDatesFlux Les résultats fonction fnCF_TV Les dates des flux Les flux Les délais entre deux flux
4
Le flux des TV Les facteurs Le spread La convention SetInArrears (ou non) Le dernier fixing ou le prochain fixing
5
Le spread des TV Les taux étant variables, les spreads sont les montants à ajouter L’équation : prix=somme (fa * (flux + spread*duree*remboursement))
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