Électif finance de marché : Présentation Générale Mise à jour du 20 septembre 2018 Rémi BACHELET http://rb.ec-lille.fr Faire un schéma animé des métiers de la finance corporate/TROBOT info/commercial Image :cc-by Source Rémi Bachelet - Centrale Lille

Présentation des intervenants Documents partagés, planning Objectifs Présentation des intervenants Documents partagés, planning Comment valider Trajectoire à suivre à Centrale / après Centrale pour faire de la finance Rémi Bachelet - Centrale Lille

Objectifs Deux grands types de motivation pour suivre cet électif : Curiosité Enjeux de la mondialisation Importance de la finance dans l’économie Votre futur métier ? Trader, Quant … (nécessite une année de césurev+ une formation supplémentaire + souvent de débuter à Londres) Informatique de salle de marché (B/O, gestion de risques …) Autre métiers : analyste financier, gestionnaire de portefeuille, auditeur… Rémi Bachelet - Centrale Lille

Électif Marchés Financiers : Intervenants Rémi BACHELET Globalisation financière, fondamentaux, salles des marchés Validation du MOOC et des livrables Philippe Heinrich Maths fi / Black-Scholes Master "MathFi" de Lille 1 Jean-Christophe Statnik Merger & acquisition Master Finance Banque FFBC Prof de la FFCB, Armin Schwienbacher Deux derniers cours Rémi Bachelet - Centrale Lille

Diapos, suivi… Pour être informé des nouvelles, mettez la page Électif finance de marché dans votre liste de suivi. Documents à lire Présences .. et lien vers … Mes diapos Cours (souvent commentés ppt) Suivi des présences, livrables, notes.. Rémi Bachelet - Centrale Lille

Règle du jeu À la fin de chaque cours, poser une question sur celui-ci Rendre la question (papier avec votre nom) La garder également de votre coté : elle sera réutilisée Rémi Bachelet - Centrale Lille

Organisation des séances Séance 1 : 2h cours Les enjeux de la finance : introduction à la mondialisation/globalisation + 2h TNE MOOC Séance 2 : 2h TNE MOOC + 2h cours produits financiers et marché des changes Séance 3 : 2h cours krachs et crises financières + 2h TNE MOOC Séance 4 : 4h cours maths financières Séance 5 : 2h cours maths financières + 2h TNE Black & Scholes Séance 6 : 2h TNE Black & Scholes + cours soutenances séquence maths financières Séance 7 : 4h TNE MOOC & rapport final Séance 8 : 1h TNE + 1h TD bouclage rapport final, questions .. + 2h intervenant ESA : Jean-Christophe Statnik

Séquence "Enjeux de la finance/mondialisation" Cours général d'introduction à la mondialisation Présentation des produits financiers Dynamique de l'économie financière L'organisation du marché des changes Fonctionnement des salles des marchés, lexique / bibliographie Typologie des métiers de la finance La crise des subprimes son extension au système financier mondial 14 voies de réformes.

Séquence "maths fi" Objectif : Black-Scholes Méthode : pas d'EDS, mais étudier la modélisation en temps discret des marchés et faire un passage à la limite rigoureux. Modélisation mathématique d'un marché financier Actif sans risque, actif risqué Autofinancement, absence d'opportunité d'arbitrage, réplication, proba risque neutre Modèle binomial Sur une période, 2 périodes puis N périodes : pricing et hedging Modèle de Cox Ross Rubinstein Passage à la limite du modèle CRR pour obtenir B-S. Note et validation : de petits projets en équipe sur des thèmes prolongeant le cours

Séquence "MOOC finance" voir http://goo.gl/W2lQcg pour savoir comment choisir et vous inscrire Pour rappel, il faut que le MOOC choisi porte sur de la finance (de marché ou d'entreprise) Dans le cadre de l’électif, vous devrez en valider au moins 15h de travail électif d'avril-mai 2016 qui a choisi quel MOOC ?  (à remplir obligatoirement avant le deuxième cours) qui a choisi quel MOOC ? 4 heures de TNE pour faire ce choix et commencer le MOOC https://www.edx.org/course/subject/economics-finance

Finance : Trajectoire à suivre à Centrale MOOC, puis stages dans le domaine, voire année de césure pour les postes « pointus » : construire des compétences et un carnet d’adresses Soutenances de mastère recherche en finance : mettre la page [[Master Finance FFBC]] dans votre liste de suivi. A Lille, M2 Finance, Open Master FFBC en parallèle à la G3 Accord avec de la FFBC, validation de 13 ECTS en équivalence possible (selon validations de matières substituables : maths, économétrie, gestion..) Master recherche => soutenir un mémoire de recherche CentraleWiki Master "MathFi" de Lille 1 Double diplôme EDHEC, spécialités de Centrale Lyon et Paris En G4 : LSE, Columbia, HEC, ESSEC …

Possibilité de faire un master finance FFBC en G3 http://ffbc.univ-lille2.fr/les-formations-initiales/master-finance/m2-open-master.html

Au CDI : les livres pour approfondir http://www.vernimmen.net