Expérimentation avec Rixtrema pour améliorer le rapport rendement-risque À partir d’un portefeuille réparti de FNB, recherche d’alternatives plus rentables ou moins vulnérables aux événements à forte incidence financière. Note : cette expérimentation a été effectuée en mars 2015
Portefeuille de départ
Variante 1 : meilleur score de résistance, rendement supérieur (+1,6%) Le fonds obligataire est remplacé Par AT&T (28%) et un fonds inverse ultra sur le S&P 500
Variante 2 – léger gain pour le score de résistance, baisse du rendement La position dans AT&T est réduite de moitié et remplacée par JNJ (14%)
Variante 3 – meilleure diversification sans effet positif On ajoute Metro aux actions qui servent de substitut aux obligations (8%), en réduisant les poids de T et JNJ.
Variante 4 – meilleur score de résistance avec diminution du rendement Les actions à dividendes sont ramenées à 24% et les positions de couverture augmentent à 6% : effet inverse sur S&P 500, 4%; effet inverse sur Nasdaq, 2%
Variation 5 – amélioration de la résistance, diminution du rendement On ajoute CN aux actions à dividendes. On inclut un fonds inversé sur les actions des marchés émergents. On réduit la part des actions canadiennes de 5% pour augmenter le poids de GLD.
On réduit les poids de MINT et de GLD. Variante 6 – rendement supérieur au portefeuille de départ avec meilleur score de résistance (-10) On réduit les poids de MINT et de GLD. XIU est ramené à 30%. Les actions à dividendes représentent 30%, les positions de couverture, 6%.
Variante 7 – amélioration de la résistance et réduction de rendement La part des liquidités (MINT) est abaissée à 2% pour augmenter les positions de couverture à 9%.
Variante 8 – meilleur score de résistance sans diminution de rendement Augmentation des poids de T et de BCE dans le groupe des actions à dividendes avec réduction de JNJ, MRU et CNR
Variante 9 – rendement supérieur de 0,1% avec amélioration de 15 points du score de résistance Ajouts de FNB (XIN et CDZ) en réduisant XIU et XSP. Ajout d’une position de couverture contre les Obl à haut rendement (SJB)