Illustration Soit les rendements d actifs annualis é s suivants : Soit un benchmark compos é de 25% de chacun de ces actifs –1) Calculez les rendements.

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Transcription de la présentation:

Illustration Soit les rendements d actifs annualis é s suivants : Soit un benchmark compos é de 25% de chacun de ces actifs –1) Calculez les rendements et les é carts-types de ces actifs –2) Apr è s avoir fait votre allocation du portefeuille, calculer le rendement et l é cart- type du benchmark et de ce portefeuille –3) Calculer la tracking error, v é rifiez qu elle est < 2% (contrainte) et interpr é tez –4) Existe t-il un portefeuille plus efficient ? –5) Calculez le Beta et interpr é tez

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