Défi Desjardins Mars 2014 Centre d’Expertise en Modélisation et Recherche.

Présentation au sujet: "Défi Desjardins Mars 2014 Centre d’Expertise en Modélisation et Recherche."— Transcription de la présentation:

1 Défi Desjardins Mars 2014 Centre d’Expertise en Modélisation et Recherche

2 2 Table des matières Procédé pour obtenir l’expérience territoriale lissée Techniques de lissage

3 3 Informations préliminaires Causes expliquant la variation dans l’expérience territoriale : Effet des critères territoriaux Effet des critères non-territoriaux Composition du portefeuille Bruit aléatoire Définitions des composantes : Observé neutralisé : Expérience observée pour laquelle l’effet des critères non-territoriaux et de la composition du portefeuille a été retirée Modélisé neutralisé : Expérience expliquée par les critères territoriaux Résidus : Différence entre l’observé et le modélisé Le procédé suivant est appliqué séparément pour la fréquence et la sévérité. Les résultats obtenus sont combinés en prime pure.

4 4 Procédé pour obtenir l’expérience territoriale lissée Étape 0 : Construction d’un modèle à l’aide de critères territoriaux et non-territoriaux Étape 1 : Comparaison de l’observé neutralisé, du modélisé neutralisé et des résidus Étape 2 : Lissage spatiale des résidus Étape 3 : Ajout des résidus lissés au modélisé neutralisé Étape 4 : Lissage spatiale de la résultante

5 5 Étape 1 : Comparaison de l’observé neutralisé, du modélisé neutralisé et des résidus Observé neutraliséModélisé neutraliséRésidus

6 6 Étape 2 : Lissage spatiale des résidus Résidus Résidus lissés

7 7 Étape 3 : Ajout des résidus lissés au modélisé neutralisé Modélisé neutralisé Résidus lissés Modélisé neutralisé avec résidus lissés

8 8 Étape 4 : Lissage spatiale de la résultante Modélisé neutralisé avec résidus lissés Résultante lissée

9 9 Techniques de lissage Hypothèse : En l’absence d’expérience crédible, un territoire représente un risque similaire à celui de ses voisins. Deux techniques de lissage utilisées : Lissage basé sur l’adjacence Lissage basé sur la distance

10 10 Lissage basé sur l’adjacence L’expérience lissée d’un territoire est déterminée par celle des régions adjacentes en combinant l’expérience selon une approche bayésienne*. Les voisins des régions adjacentes auront également une influence puisque les régions adjacentes dépendent elles aussi de leurs voisins immédiats. La table d’adjacence peut gérer les barrières naturelles. *Source : Premium Rating by Geographic Area Using Spatial Models (Boskov & Verrall, 1994)

11 11 Lissage basé sur la distance L’expérience lissée d’un territoire est une moyenne pondérée du territoire à lisser et des régions avoisinantes, en donnant plus de poids aux régions les plus près.