J OURNÉE DES CHAIRES L OUIS B ACHELIER C HAIRE M ANAGEMENT DE LA MODÉLISATION Jean-Paul Laurent 29 avril 2014.

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1 J OURNÉE DES CHAIRES L OUIS B ACHELIER C HAIRE M ANAGEMENT DE LA MODÉLISATION Jean-Paul Laurent 29 avril 2014

2 Chaire Management de la Modélisation Contexte de la mise en place de la chaire Thématiques de recherche La chaire en mouvement – Évolution des thématiques – Interactions avec BNP Paribas Cardif – Implications pour la recherche académique

3 Chaire Management de la Modélisation Contexte – Chaire portée par le laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière – ISFA, Institut de Science Financière et dAssurance, Université Lyon 1 – Parrainée par BNP Paribas Cardif – Démarrage en 2010 http://isfa.univ-lyon1.fr/m2a/

4 Chaire Management de la Modélisation : contexte Direction scientifique : – Christian Robert, Jean-Paul Laurent Chercheurs membres de la chaire – Julien Azzaz, Areski Cousin, Stéphane Loisel, Véronique Maume-Deschamps, Ragnar Norberg, Frédéric Planchet, Béatrice Rey-Fournier, Yahia Salhi, Didier Rullière, Pierre Thérond, Julien Tomas. Principaux interlocuteurs chez Cardif – Renaud Dumora, Bernard Bolle-Reddat, Jean-Paul Félix.

5 Chaire Management de la Modélisation : thématiques Thématiques de la chaire – Gestion des modèles dans le cadre de lassurance-vie – Élément central de la gestion des compagnies dassurances Spécificités de la modélisation en assurance – Cadres comptable (IFRS), prudentiel (S2, modèle interne et/ou formule standard), financier (MCEV) – Passif évalué par des modèles BE, risk margin VNB, contract boundaries, management actions, … – ORSA impliquant une gestion dynamique du risque de solvabilité et la définition de profils de risque.

6 Chaire Management de la Modélisation : thématiques Quelques exemples de sujets dactualité – Risque-neutre, IFRS IV phase 2 Risques non couvrables – Prise en compte des « management actions » : approches simplifiées (formules fermées) pour le calcul dengagements. – Méthodologies dactualisation (« courbes des taux »). – Perception des modèles par les dirigeants, – Ambiguïté et impact sur les prises de décision en environnement incertain

7 Chaire Management de la Modélisation : en mouvement Évolution des thématiques de recherche – Recherche dune ouverture vers les approches comportementales, la théorie des organisations – En complément des approches actuarielles, financières et statistique Interactions avec BNP Paribas Cardif – Séminaires techniques et interactifs impliquant chercheurs de la chaire et experts de BNP Paribas Cardif

8 Chaire Management de la Modélisation : en mouvement Interactions avec BNP Paribas Cardif (suite) – Projet de livre en commun sur le management de la modélisation Démarche de construction et de validation de modèles en assurance-vie Problématiques de management et dutilisation de ces modèles Réflexion sur les places respectives de processus automatisés liés aux modèles et des actions managériales stratégiques et discrétionnaires

9 Chaire Management de la Modélisation : en mouvement Interactions avec BNP Paribas Cardif (suite) – Participation à lélaboration de réunions du comité exécutif sur les risques et les modèles (« bunkering »). Réflexions sur la formalisation et la représentation du risque Degré de confiance ou de défiance dans les modèles construits par les experts ? Intelligibilité des résultats et besoin de réinterprétation stratégique

10 Chaire Management de la Modélisation : en mouvement Implications pour la recherche académique – Sujets en émergence et à linterface de nombreuses disciplines – « méta-modélisation » : Il ne faut pas (seulement) construire des modèles … … microéconomiques, financiers ou statistiques Réflexion sur la construction et lutilisation de modèles – Trouver des canaux de diffusion de ces recherches Livres, conférences ; rapport aux instances dévaluation