1 Alejandro Bonilla García MODELISATION ACTUARIELLE DES SYSTEMES DE RETRAITE - COMPARAISON INTERNATIONALE. L’EXPERIENCE DU BIT.

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1 1 Alejandro Bonilla García bonilla@actuarial-i.com MODELISATION ACTUARIELLE DES SYSTEMES DE RETRAITE - COMPARAISON INTERNATIONALE. L’EXPERIENCE DU BIT - II - الجمھــورية الجزائــريـة الديمقــراطية الشعبـية République Algérienne Démocratique et Populaire وزارة العمل و التشغيل و الضمان االجتماعي Ministère du Travail, de l’Emploi, et de la Sécurité Sociale المدرسة العليا للضمان االجتماعي Ecole Supérieure de la Sécurité Sociale

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3 Naissance Invalidité Guerre Crise économique Nourriture Santé Logement Divorce Mort du conjoint Education Travail Retraite Initier un projet/commerce Retour au travail licenciement faillite accidenté au travail S'occuper d'un parent ou grand parent Travailplace violence maladie grave Exclusion S' occuper d’un infirme Échec de la Migration Mort Marriage Naissance premier enfant Naissance dernier enfant Mort premier parent Mort deuxième parent Maladie terminale capacitation Migration Réussie Drugs, alcohol, domestic violence 3

4 Individuels Communautaires Nationaux Régionaux Mondiaux Désavantages Exclusions Insuffisances Pas soutenable. Asymmetries d’ information 4

5 MECANIQUE DE COURT TERME Contributeurs I B Bénéficiaires Années

6 6 I C =E B où: I C :Revenus par contributions E B :Dépenses en prestations I C =N C * A W * CR PAYG E B =N B * A B où: N C :Nombre de cotisants A W :Salaire Moyen des cotisants CR PAYG :Contribution d’ équilibre e répartition N B :Nombre de bénéficiaires Ac:Cout moyen des prestations

7 Alors, N C * A W * CR PAYG = N B * A B N B * Ac N B Ac CR PAYG =-------------=----- *------- N C * A W N C A W =R D *R F oú: R D :Coefficient démographique R F :Coefficient financier

8 CR PAYG =R D *R F oú: R D :Evolution du coefficient demographique R F :Evolution du coefficient financier

9 MÉCANIQUE DE LONG TERME 1ère phase 2ème phase 3ème phase

10 F(ce,cp,cs) F(eh,sh,pd) T MECANIQUE DE LONG TERME

11 % salaires Années 1ère 2ème 3ème

12 I C =E B où: I C :Revenus par contributions E B :Dépenses en retraites I C =N C * A W * CR PAYG E B =N r * A R r où: N C :Nombre de cotisants As:Salaire Moyen des cotisants CR PAYG :Contribution d’ équilibre en répartition N R :Nombre de Retraités A R :Montant moyen des retraites

13 Alors, N C * A s * CR PAYG = N R * A R N R * Ac N R Ac CR PAYG =-------------=----- *------- N C * A S N C A S =R D *R F oú: R D :Coefficient démographique R F :Coefficient financier

14 14 CR PAYG =R D *R F where: R D :Evolution of the Demographic ratio R F :Evolution of the Financial ratio

15 Années Système par répartition % salaires

16 Années Reserve Actuarielle (i ) % Salaires PRIME MOYENNE GENERALE

17 Années % salaires Accumulation d’ une Reserve technique Système des Primes échelonnées Contribution 1 Contribution 3 Contribution 2 Périodes d’ équilibre

18 Évolution de la réserve technique dans un système de primes échelonnées

19 EPARGNE ET DEPENSE INDIVIDUELLES

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22 22 Relacion activos / PasivosRelation Actifs / Retraités 1 Actif 1 Retraité 1 1 25 1 Années.8 Actif. 1 Retraité

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25 Produits: Retraite programmée – Rente viagère RP RV MINIMUM GARANTIE PAR L’ETAT

26 CAPITAUX CONSTITUTIFS CONSTITUENT CAPITALS Contributions Calcul des capitaux RESERVE TECNIQUE INTERETS Paiement des sinistres de l’année Paiement des sinistres des années précedentes

27 AU NIVEAU NATIONAL PLUSIEURS SYSTÈMES COEXISTENT

28 Réserve initiale Réserves futures Montant des retraites Rentabilité de la réserve Dynamique des salaires Dynamique de la population Taux de contri- bution

29 Evaluation Actuarielle Hypothèses demographiques Marché du travail Hypothèses économiques Conditions d’accés et paramètres du régime. Période de Projection

30 Main results Demographic projections Contributors and beneficiaries Financial projections Insurable earnings and benefits Levels of reserve Legal contribution rates and recommended levels Reserve and contribution rates under alternative financing method Required government subsidies Financial indicators PAYG rate General Average Premium (GAP) Actuarial balance Reserve ratio Funding ratio Average replacement rate Catchment ratio Year of reserve exhaustion Ratio of administration expenses Sensitivity & Compliance Analysis of modifications to the scheme and reform proposals ILS and international Recommendations and initiatives Demographic indicators Demographic ratio Coverage rate Contributor’s ratio ACTUARIAL REPORT

31 31 Données, indicateurs Suivi Reforme Autres Design Budget social Valuation actuarielle Gestion

32 Structure du modèle du budget social Population (sex and single ages) Marché du travail (âge et sexe) Economie (salaires, prix, emploi, etc.) Governement (contablité personnes) Protection sociale Retraites Santé Autres Le Budget social

33 Generation 1984 Generation 1974 Generation 1954 Début du travail (DT): 18 ans Âge de la retraite hommes (RH): 65 ans Âge de la retraite femmes (RF): 60 ans Date du Changement de la politique (CP): 31 décembre 2005 Mort femmes (MF): 20 ans après la retraite Mort hommes (MH): 15 ans après la retraite 33

34 Né. 1984 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 FEMME HOMME 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2080 N DT CP RFMF RHMH NOUVELLE POLITIQUE RETRAITE Début du travail (DT): 18 ans Âge de la retraite hommes (RH): 65 ans Âge de la retraite femmes (RF): 60 ans Date du Changement de la politique (CP): 31 décembre 2005 Mort femmes (MF): 20 ans après la retraite Mort hommes (MH): 15 ans après la retraite 34

35 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 FEMME HOMME 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2080 NDT CP RFMF RHMH Né.1974 NOUVELLE POLITIQUE RETRAITE Début du travail (DT): 18 ans Âge de la retraite hommes (RH): 65 ans Âge de la retraite femmes (RF): 60 ans Date du Changement de la politique (CP): 31 décembre 2005 Mort femmes (MF): 20 ans après la retraite Mort hommes (MH): 15 ans après la retraite 35

36 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 FEMME HOMME 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2080 NIA CP JMMF JHMH Né: 1954 NP Début du travail (DT): 18 ans Âge de la retraite hommes (RH): 65 ans Âge de la retraite femmes (RF): 60 ans Date du Changement de la politique (CP): 31 décembre 2005 Mort femmes (MF): 20 ans après la retraite Mort hommes (MH): 15 ans après la retraite 36

37 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2080 CP 37

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