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Portefeuille géré par : Mme Marie-Josée Doucet Mme Annick Patry Mme Isabelle Roussel M. Benoit Véronneau.

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1 Portefeuille géré par : Mme Marie-Josée Doucet Mme Annick Patry Mme Isabelle Roussel M. Benoit Véronneau

2 Valeur du portefeuille ,49 $ Rendement denviron 4 % depuis le début de la simulation

3 Objectifs de rendement Rendement minimum requis Surpasser de 1 % le rendement dun indice composé à 60 % du TSE 300 et à 40 % du S&P 500

4 Situation actuelle Rendement de lindice pondéré: -5,2 % Rend. TSE 300 = -10 % Rend. S&P 500 = 2 % Rendement de notre portefeuille: 3,713 % Objectif atteint !!!

5 Risque Aversion au risque moyenne Portefeuille diversifié Actions détenues se situant dans différents secteurs Chaque titre représente au maximum 10 % de la valeur du portefeuille Options prises pour se protéger des variations dans les prix et non pour des fins de spéculation

6 Stratégie Tenter de reproduire le plus possible lindice pondéré Échantillonnage par secteur Faible proportion de chaque titre (<10%)

7 Stratégie (suite) 20 % en options ou autres produits dérivés pour se protéger des variations dans les prix Essayer de se protéger du risque de change en favorisant davantage les actions canadiennes

8 Composition stratégique 75 % actions 45 % actions CAN, 30 % actions USA 20 % produits dérivés 5 % encaisse (en cas de problème) !

9 Répartition par marché

10 Répartition CAD et US Actions canadiennes -Call sur Pétro-Canada -Barrick Gold -Alcan -Nortel -Bombardier -BCE inc -BCE Emergis -Biochem Pharma -Domtar -Banque Royale Actions américaines -Citigroup -Chevron -E.I. Dupont de Nemours -GE -Lucent -Merk &Co -3 Com -Intel -Peoplesoft -Johnson&Johnson

11 Répartition sectorielle

12 Composition par secteur Aurifères 5,64% -Barrick Gold Produits forestiers 4,78% -Domtar Produits de consommation 14,23% - Johnson&Johnson -Merk &Co -Biochem Pharma Produits industriels Technologie 16,19% -Nortel -PeopleSoft -3Com -Intel -Lucent -BCE Emergis

13 Suite Produits industriels Transport 3,81% -Bombardier Produits chimiques 3,19% -E.I.Dupont de Nemours Mines et métaux -Alcan 5,37% Conglomérat -GE 5,64% Services publics 5,27% - BCE Pétrole et gaz 5,29% -Pétro-Canada (call) -Chevron Banques 8,23% -Citigroup -Banque Royale

14 Comparaison du portefeuille par rapport à lindice Surpondération: - des produits de consommation (14,23 % vs 3,05 %) Sous-pondération: - en technologie ( 16,19 % vs 36,10 %) - dans les banques ( 8,23 % vs 16,63 %) Les autres secteurs respectent la pondération de lindice ( à 1-2 % près)

15 Décisions stratégiques par rapport à lindice Anticipation dune baisse du marché = achat dun put sur lindice TSE 300 Le marché a effectivement diminué = vente de loption à profit Anticipation du maintien du prix de lénergie élevé = achat dun call sur Pétro-Canada

16 Perspectives par rapport au marché Pour le futur, nous sommes optimistes; nous anticipons une hausse du marché en général Nous continuerons à suivre la même stratégie


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