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© DTCC Stratégie EMIR OTC LITE SOLUTION Introduction et vue d’ensemble.

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1 © DTCC Stratégie EMIR OTC LITE SOLUTION Introduction et vue d’ensemble

2 © DTCC DTCC GTR EMIR Reporting 2  Section A –Introduction 1.Vue d’ensemble de solution 2.Ce que la solution offre  Section B – Onboarding et Accès 1.Onboarding 2.Global id 3.Page web  Section C – Modèle de message (Template) 1.Explication du ”template”  Section D – Les rapports accessibles pour les clients 1.ACK/NACK Reports 2.EMIR Position Report et Activity Reports 3.Warning Report 4.ESMA Match Status Report 5.ESMA UTI Conflict or Pair LEI Break Report  Section E – Soutien pour clients par OTCLite solution 1.Appercu du template 2.D’autres informations utiles

3 © DTCC Section A: Introduction en solution Vue d’ensemble d’OTC Lite solution 3 Entrée simple pour accéder à l‘ESMA OTC Lite rapports Il n’y a qu’un seul centre de traitement de données en Europe  Le centre principal de données basé aux Pays-Bas sera l'entrée principale de données pour toutes les transactions rapportées à l‘ESMA  Le centre de données à Singapour sera utilisé en cas de récupération Options de saisie simplifiés CSV feuille peut être transmit à GTR via ​​ Internet ou SFTP Modèle simplifié dans le but de rapporter à ESMA Simple types de workflow et soumission Réception de rapports concis Diffèrent type d'actifs Matières premières, crédit, actions, taux et devises Tout sur le même template (option de pouvoir déclarer plusieurs actifs de différente classe dans un seul template) Méthodes de rapports des rapports indépendants (vous fournissez les détails de l'opération et des détails sur vous, vous laissez la contrepartie faire la déclaration par elle même) des rapports délégués dans lesquels vous êtes déclaré ainsi que votre contrepartie (toute les informations dans une seule soumission)

4 © DTCC Section A: Solution Introduction What the solution offers 4 CatégorieFunctionalitéDifférence de version OTC Core Le but Fournit entrée pour les champs de AEMF et les champs de GTRNe soutien pas les messages multi-juridictionnelles Jurisdictions soutenues – seulement ESMA Reconciliation de portfolio n’est pas possible parce que le tempate est limité ConnectivitéConnectivité – soumission directe de données à l'UESoumission à US Data Center est imposible Soumission Le modèle est un CSV (comma separates values) feuille de calculFpML n’est pas possible Méthodes de soumission - Web upload et sFTPAucun MQ, NDM; web services Seulement Position message type soutenu(similaire à Snapshot Trade en Core service) Les types de essage RT, PET, Confirm ne sont pas soutenus Toutes les soumissions des lifecycle events en utilisant snapshot method Partielle délégation ou de court-forme instantané pas offert (pour jour 1) Des rapports indépendants et délégués No ability to allow a short message for Counterparty Data only (full message is required) Valuation & Collateral message types (future phase)No Position building Rapport ACK and Nack Report (2 feuille séparées)Aucune Warning Message (no WACK) Warning Report No Counterparty Acknowledgements (seulement ACK / NACK à celui qui soumet des transactions ESMA Activity Report Aucun lien entre OTC Lite et OTC Core soumissions (à l'exception des nouveaux rapports) ESMA Position ReportCore rapports ne sont pas disponibles ESMA Match Status Report (new report) ESMA UTI Conflict or Pair LEI Break Report (new report) Aggregate Public Reporting Aggregate output of Reports to ESMA Inter and Intra TR Reconciliation Onboarding Onboarding par l’internet L’onboarding à travers de GTR Onboarding (nouveau O-Code)

5 © DTCC 5 Section B: Onboarding et Accès Pour utiliser l'application DTCC OTCLite vous aurez besoin d'être " on-boarded" à DTCC GTR Si vous utilisez déjà un autre DTCC ou GTR service la démarche d’onboarding est simplifié, mais il faudra quelque informations de plus a sujet de vous afin de mettre en place l’ accès à OTCLite Le processus d’onboarding peut vous donner accès à la fois la production et les environnements UAT GTR On-boarding team peut être atteint: –Par –Par téléphone: +44 (0) (option 2 and 2) –Des documents et guides concernant On-boarding sont disponible à OTCLite website Quand vous serez on-boarded vous recevez un Account Number –C'est le compte de société qui est on-boarded, et un certain nombre de différents services de DTCC peuvent ensuite être ajoutés à ce compte Une fois que vous avez un compte, notre équipe à DTCC vous fournira un oCODE pour chacun des produits que vous souhaitez inclure sur votre compte –OTCLite est un exemple d'un produit qui peut être ajouté à votre compte et aura un oCODE séparé (généralement un nombre à 4 chiffres commençant par le chiffre 8 ) –Autres produits (tels que notre application de base de FX par exemple ) auraient un OCODE différent Pendant le processus d’onboarding, deux ou plusieurs personnes de votre organisation seront désignées en tant que Super Access Coordinator ( SAC ) –Ces SAC ont pour rôle la gestion et le contrôle des access aux différents services OTC Lite au sein de leur société –Un guide détaillé au sujet des SAC peut être consulté sur le site Web DerivSERV L'une des tâches que SAC peut faire est de fournir à chaque utilisateur au sein de leur entreprise avec un GLOBALID –Ce global ID est essentiel pour l'utilisateur pour pouvoir accéder au portail européen - le site qui sera utilisé pour faire des soumissions de csv et accès aux rapports OTCLite Le portail de l'UE peut être trouvé à https://gtr.eu.dtcc.comhttps://gtr.eu.dtcc.com Pour utiliser OTCLite vous aurez besoin d’ (1) un compte, (2) un oCODE OTCLite et (3) un GlobalId

6 © DTCC Section C: Modèle de message (Template) Compréhension de ”template” 6 Le modèle est un OTCLite csv (comma separates values) feuille de calcul  La version actualisée sur le site OTCLite (http://www.dtcc.com/en/data-and-repository-services/global-trade-repository/otc- lite.aspx)http://www.dtcc.com/en/data-and-repository-services/global-trade-repository/otc- lite.aspx  Message template contient 156 champs au total-  25 domaines sont liés aux champs de contrôle de la GTR (nécessaire pour GTR pour être en mesure de comprendre et de traiter le message)  131 domaines concernent spécifiquement les champs requis par l'AEMF  Les 131 champs liées à AEMF comprennent des champs qui ne sont nécessaires pour les rapports délégué Soutiendra trois types de messages  Position – available on initial release- la position d'un contrat chaque jour représentant les dernières données de position  Valuation – à être inclus dans la version plus tard  Collateral – à être inclus dans la version plus tard Types des champs  Required – Une valeur valide doit être fourni dans ce domaine pour que la soumission soit traité avec succès et pour recevoir un ACK de réception. Les champs obligatoires manquants valeurs valides seront rejetées par l'application  Optional – Ce champ peut être laissé vide et toujours votre dossier sera traitée par l'application et vous recevrez un ACK de réception, mais peut-être pas entièrement conforme aux attentes de l'ESMA  Conditional – Une valeur est attendue dans ces domaines dépendent des valeurs fournies dans les autres domaines  Exemple: “Currency of option strike price” n'est nécessaire que si une valeur est indiquée dans le champ optionnel “Option Strike Price”  N/A – pas de valeurs devraient être fournis dans ces domaines, et si une valeur est fournie, elle sera ignorée par l'application  Généralement utilisé pour le champ “placeholder” qui peut être utilisé dans les versions ultérieures Les parties de rapports ont l'obligation de s'assurer que toutes les données nécessaires pour AEMF n'a été signalé.  Certains champs facultatifs doivent être déclarés à l'AEMF, mais sur la base du scénario le déclarant ne peut pas avoir toutes les informations à l'époque ( exemple : Où déclaration au nom d'une contrepartie le déclarant ne peut pas disposer d'informations à remplir " directement liée à activité commerciale ou financement de trésorerie de la Partie 1 " lorsque la contrepartie est une entité non financière )

7 © DTCC Section C: Message Template Compréhension de ”template”: Lifecycle Events 7 Position Message  Lifecycle events sur chaque changement sur la position on doit la rapporter par utilisant ce Position template: chaque actualisation de transaction doit aussi être rapportée par la société Exemple: le commerce pour 150 millions d'USD, suivie par une cessation partielle de USD 50 le lendemain Soumission 1 Soumission 2 Soumission 2 rapport la position de transaction après le post trade event: ce qui reste de marché

8 © DTCC Section C: Message Template Compréhension de ”template”: Types de champs 8 Extrait du template pour montrer les différents types de champs et d’informations Une presentation aditionelle couvrira le template en detail, l’intention de cette presentation est seulement de vous introduire dans la compréhension de template

9 © DTCC 9 Section D: Rapports des participants ACK/NACK Rapports ACK and NACK Reports – Rapports concernant l’acceptation et la réjection  Chaque fois que vous soumettez un rapport à l’ OTCLite vous recevrez un numéro appelé batch number qui identifiera votre dossier  Ce numéro peut être vu sur la page du tableau de bord OTCLite  Quelque temps après la soumission les deux rapports – ACK et NACK seront disponibles pour chaque batch number et pourront être accedés en appuyant sur le boutton Download  Notez qu'il y aura deux fichiers, l'un ACK pour l’acceptation de la réception (affaires traités avec succès) et un autre NACK pour indiquer la réjection (affaires rejetées par l'application). Si un rapport est vide s'il vous plaît assurer-vous de vérifier l'autre rapport pour voir les détails de l'opération  Si le fichier n'a pas encore été traité vous recevrez un message comme quoi la transaction est toujours en traitement  Le rapport NACK contiendra les codes d'erreur et les descriptions qui expliquent la raison de la réjection

10 © DTCC 10 Section D: Rapports des participants Rapports de la fin de la journée Pour OTCLite; il y a un certain nombre de rapports generés à la fin de la jour journée Le processus qui génère ces rapports commence à minuit UCT chaque jour ouvrable (temps de disponibilité de rapport varie de jour en jour en fonction de volumes) ESMA Position Report  Ce rapport contiendra toutes les positions ( à savoir " en direct " ) ouvertes pour le participant, indépendamment du fait qu’il soit présenté par le participant ou par un autre participant qui le nomme comme la contrepartie de leur soumission.  Toutes les positions ouvertes seront inclues indépendamment du moment où elles ont été soumises (une position présentée il y a un an apparaîtra sur ​​ le rapport de position chaque jour jusqu'à l'échéance ou jusqu'à ce qu‘elle se termine par une présentation ultérieure )  Il comprendra également des positions créées par soumission en OTCLite ou dans l'application GTR Core  La transaction qui arrive à l’échéance automatiquement disparaît de ce rapport après la date d’expiration  Si vous et votre contrepartie avait signalé le commerce alors il y aura une ligne pour chaque participant  Ceci permet à chaque participant d'effectuer sa propre réconciliation et envoyer de nouveau au cas où il y a des erreurs. ESMA Activity Report  Ce rapport tiendra compte de toutes les activités de communication depuis le moment où le dernier rapport d'activité a été généré.  Les soumission faites par vous, en votre nom par un fournisseur et les soumission faites par d'autres participants vous nommant comme une contrepartie y seront inclus.  Si une seule transaction a de multiples soumission faites au cours de cette journée, puis chaque soumission apparaît sur le rapport d'activité ESMA Warning Report  Comme indiqué plus haut, certains champs sont marqués comme optional dans l’OTCLite template car ils ne s'appliquent pas toujours à une production donnée, ou ne peuvent pas être connus pendant la soumission, mais doivent être soumises à un template pour être conforme à AEMF  Ce rapport vise à mettre en évidence les positions qui peuvent ne pas inclure toutes les informations nécessaires pour être conforme à l'EMSA  Ces transactions sont encore à signaler à l'AEMF, mais DTCC recommande aux participants d' examiner ce rapport et de présenter des soumissions supplémentaires avec les données manquantes pour une position entièrement conforme à signaler. Des descriptions plus détaillées de ces rapports, y compris les descriptions des champs peuvent être trouvés sur OTCLite site

11 © DTCC Section D: Rapports des participants Rapports de la fin de la journée ESMA Match Status Report Le nouveau Matching Status rapport permettra aux participants de voir la répartition des différences entre les données communes des marché soumit pour faciliter leurs enquêtes et faciliter la résolution des pauses. Le Matching Status rapport détaillera la liste des champs inégalées mais seulement le nom de domaine et non le contenu du champ de chaque côté de la position. ESMA UTI Conflict or Pair LEI Break Report Il s'agit d'un nouveau rapport prévu pour une contrepartie de l'opération en fonction des résultats de la réconciliation inter-TR. Un rapport complémentaire devrait également contenir des détails sur les conflits UTI ou Pair Pause LEI enregistrés pour informer les participants et présentateurs de problèmes spécifiques 11

12 © DTCC 12 Page Web dédiée à OTCLite (http://www.dtcc.com/en/data-and-repository-services/global-trade-repository/otc-lite.aspx)http://www.dtcc.com/en/data-and-repository-services/global-trade-repository/otc-lite.aspx Comprend des présentations enregistrées, notice d'utilisation, guide de la connectivité, modèle de message mis à jour et un calendrier des présentations en ligne Equipe UAT Support team dédiée à OTCLite –Soutien disponible en plusieurs langues européennes –Le support par courriel: – support for UAT (testing): support for Production: –Soutien en ligne: UK/Europe/Asia +44 (0) (Option 1,3) Quand on envoi de requêtes Utile pour toujours inclure les informations suivantes Votre numéro de compte (Account number/Participant ID) Votre Batch number Votre dossier de soumission en version de CSV Votre dossier NACK O-Code Section E: Soutien de Clients

13 © DTCC Mention légale Le contenu, les informations et tous les matériaux ( " données " ) fournies par DTCC Deriv / SERV LLC ( Deriv / SERV ) et / ou de ses sociétés affiliées ou filiales de cette présentation est sur ​​ un « tel quel». Deriv / SERV décline expressément toute garantie, expresse ou implicite, quant à l'exactitude des données fournies, y compris, sans limitation, des garanties de qualité, de performance et d'adéquation à un usage particulier découlant de l'utilisation des données. Deriv / SERV ne doit avoir aucune responsabilité, devoir ou une obligation pour ou en relation avec les données contenues dans ce document, des erreurs, inexactitudes, omissions ou retards dans les données, ou pour les actions entreprises sur la foi de ces. En aucun cas, Deriv / SERV ne peut pas être tenu responsable des dommages, y compris, sans limitation, les dommages résultant de données ou d'informations perdues ou de profits ou de revenus, les frais de récupération de ces données, les coûts de données de substitution, les créances par des tiers pour d'autres frais similaires ou des dommages spéciaux, indirects ou consécutifs, découlant de l'utilisation des données. Toute utilisation non autorisée, y compris mais non limité à la copie, la distribution, la transmission ou autre de toute donnée figurant dans le présent document peut violer les droits de propriété intellectuelle de Deriv / SERV sous les lois de propriété intellectuelle tels que droits d'auteur, les lois et les communications des marques, des règlements et des lois.


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