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Gestion de Portefeuille Behar Samuel Betbeze Paul-Hadrien Cavallier Benjamin Ratard Blandine Vendredi 16 février.

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1 Gestion de Portefeuille Behar Samuel Betbeze Paul-Hadrien Cavallier Benjamin Ratard Blandine Vendredi 16 février

2 Notre Client: profil général 48 Ans Situation familiale stable Marié et un enfant Enfant de 25 ans dans la vie active, hors du foyer et autonome Cadre supérieur Revenu annuel brut de 96 K Suit le CAC40 Souhaite investir en France Objectif: maximisation du placement à moyen terme en France sans contraintes budgétaires inopinées

3 Notre Client : profil investisseur Tolérance au risque élevée Un Risk Tolerance de 75% Exposition au risque équilibrée Niveau 2/3 au test les echos Un fort apport en capital de capital Un investissement à MT Investissement sur 5 ans Low High Source: Mutual Funds Dynamique Profil investisseur : Equilibré Exposition au risque : Source: Les Echos Objectif : un portefeuille à dominante actif risqué avec une rentabilité moyenne de 20% placé sur 5ans

4 Analyse Macroéconomique: monde Croissance mondiale stable prévue de 4,7% pour 2007 Faisant suite à une croissance de 4,6% en 2006 Baisse des pressions inflationnistes Liée à la baisse du prix du baril Le secteur des commodities volatil mais à fort potentiel En particulier dans le domaine du pétrole Croissance de lInflation ,13,02,5 Source: Crédit Agricole Zone Euro:

5 Analyse Macroéconomique: Europe Un marché en transition: - Période de « soft landing » sur Rebond à moyen terme Des actions Européennes attrayantes - Une valorisation (PER) à un niveau raisonnable comparée aux USA - Un marché des M&A en ébullition Choix du marché français. Investissement sur des secteurs décorélés. Croissance du PIB ,22,72,8 Source: Crédit Agricole Zone Euro:

6 Asset Allocation : dynamique

7 NOTRE PORTEFEUILLE

8 Titre1: Eurosic Immobilier Foncière immobilière du groupe caisse dépargne Augmentation de capital de 400M deuros en 2007 Une entreprise leader sur le secteur Immobilier à forte croissance (12,6% YTD) Base 100 en janvier 2002

9 Titre 2: WAVECOM Nouvelles Technologies Entreprise leader sur le marché des télécomm. sans fils Vient de signer un contrat important avec les USA (société PassTime) Jeune start-up en phase de prise de bénéfices Base 100 en janvier 2002

10 Titre 3: EIFFAGE BTP Prévision de croissance économique soutenue, or secteur du BTP fortement influencé par cette croissance Augmentation du carnet de commande de 17,3% au 1er Janvier 2007 Base 100 en janvier 2002

11 Titre 4: CGG-Veritas Parapétrolier CGG a fusionné avec Veritas lui assurant une place prépondérante sur le marché En tant que groupe parapétrolier, bénéficie de la hausse du prix du pétrole Base 100 en janvier 2002

12 Titre 5: CAPITOP EUROBLIG Fonds obligataire Fonds obligataire : - Etat + Secteur privé - Zone : Euro - Rating : AAA + Investment Grade Risque faible mais bonne performance historique (23,13% sur 5 ans) Base 100 en janvier 2002 Benchmark: Lehman Euro Aggregate

13 Titre 6: CA AM CAPITOP Monétaire Base 100 en janvier 2002 Benchmark: Eonia Capitalisé

14 PERFORMANCES

15 Graphique des valeurs Base 100 en janvier 2002

16 Rentabilité et Volatilité EUROSICEIFFAGEWAVECOMCGG CA AM Capitop euroblig CA AM CAPITOP monétaire RENTABILITE MENSUELLE 3,04%5,52%-1,57%2,28%0,35%0,13% RENTABILITE A 5ans 502,93%2407,89%-61,36%287,00%23,59%7,80% Rentabilité sur ,45%243,12%47,42%44,00%0,72%1,95% VOLATILITE MENSUELLE 6,16%17,18%19,95%14,03%0,67%0,05% VOLATILITE A 5 ans 47,72%133,09%154,51%108,71%5,16%0,35% VOLATILITE sur ,40%97,28%36,06%23,23%1,91%0,12% Poids dans le portefeuille 18,75% 20,00%5,00% Return dans le portefeuille 11,15%45,58%8,89%8,25%0,14%0,10% Return total 74,12%

17 Matrice de Corrélation et volatilité globale Source: Wharton EUROSICEIFFAGEWAVECOMCGG CA AM Capitop euroblig CAPITOP EUROSIC1,0000 EIFFAGE-0,05211,0000 WAVECOM0,2608-0,16971,0000 CGG-0,35690,0374-0,05111,0000 CA AM Capitop euroblig0,2562-0,34790,39690,20781,0000 CAPITOP0,6254-0,39840,0641-0,22000,64641,0000 Expected Portfolio Return76.288% Standard Deviation of Return19.689%

18 Benchmark Notre portefeuille étant investi uniquement sur des valeurs françaises, le benchmark utilisé sera le CAC 40. PortefeuilleCAC40Différence Return74,12%17,70%56,42% Volatilité19,69%9,37%10,32%

19 Merci de votre attention


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