BERGOT Guillaume HAVEZ Maxime. Présentation Problématique Endogène Exogènes Résultats Bilan Présentation du contexte Problématique Mise en place du modèle.

Présentation au sujet: "BERGOT Guillaume HAVEZ Maxime. Présentation Problématique Endogène Exogènes Résultats Bilan Présentation du contexte Problématique Mise en place du modèle."— Transcription de la présentation:

1 BERGOT Guillaume HAVEZ Maxime

2 Présentation Problématique Endogène Exogènes Résultats Bilan Présentation du contexte Problématique Mise en place du modèle o Endogène o Exogènes Résultats Bilan 2/17

3 Présentation Problématique Endogène Exogènes Résultats Bilan La démographie joue un rôle essentiel dans léconomie o Démographie => Effet négatif sur la croissance o Secteurs concernés => Santé, Education, Protection sociale, … La natalité o Mariage Enfant Age moyen premier mariage 2009 => 30 ans Age moyen premier enfant 2009 => 30 ans o Pour accueillir un enfant Changement domicile (Corrélation construction ?) Processus relativement long 3/17

4 Présentation Problématique Endogène Exogènes Résultats Bilan 4/17

5 Présentation Problématique Endogène Exogènes Résultats Bilan o Série Brut - Série saisonnière, saison régulière - Pas de réelle tendance -> Step 1 : Vérifier limpact des éxogènes -> Step 2 : Ajuster le modèle o Attention à la variation qui semble plus importante avant 1984 5/17 MoyenneEcart-type 190 0009 174

6 Présentation Problématique Endogène Exogènes Résultats Bilan o Série Brut => 2 saisonnalités o Série corrigée (tendance et saisonnalité) - Déterministe 6/17 MoyenneEcart-type 72 65036 076

7 Présentation Problématique Endogène Exogènes Résultats Bilan 7/17

8 Présentation Problématique Endogène Exogènes Résultats Bilan Prévision intra-échantillon – Méthode déterministe 8/17 CritèreSans FluctuationAvec Fluctuation AIC20.1819.49 BIC20.3919.83 Standard Error of Estimate 56213909 Sans prise en compte de lARMA des résidus

9 Présentation Problématique Endogène Exogènes Résultats Bilan o Série Brut 9/17 MoyenneEcart-type 953304

10 Présentation Problématique Endogène Exogènes Résultats Bilan 10/17 Analyse des fluctuations stationnaires

11 Présentation Problématique Endogène Exogènes Résultats Bilan Prévision intra-échantillon – Méthode déterministe Test du CUSUM et Prévision hors échantillon 11/17

12 Présentation Problématique Endogène Exogènes Résultats Bilan Objectif : Prévoir le nombre de naissances Modèle de lendogène o Fluctuations saisonnières que lon souhaite capter à laide des variables exogènes Utilisation dune Fonction de Transfert o Ajuster le modèle en fonction de linfluence des exogènes Quand est ce que le nombre de mariages (ou lICC) a une influence sur lendogène? o Nombre de mariages => t-3 ? t-2 ? o Indice de construction => t 12/17

13 Présentation Problématique Endogène Exogènes Résultats Bilan Nombre de mariages – One-Step Ahead ICC – One-Step Ahead 13/17

14 Présentation Problématique Endogène Exogènes Résultats Bilan 14/17

15 Présentation Problématique Endogène Exogènes Résultats Bilan 15/17

16 Présentation Problématique Endogène Exogènes Résultats Bilan 16/17

17 Présentation Problématique Endogène Exogènes Résultats Bilan 17/17

18 Présentation Problématique Endogène Exogènes Résultats Bilan 18/17 Comparaison prévisions Test de rationalité Significatif à 90% On améliore donc la prévision au vu de ces critères CritèreModèle simpleModèle complet Mean error307,5362,66 RMSE3376,602905,96 Theil0,360,31

19 Présentation Problématique Endogène Exogènes Résultats Bilan 19/17 Absence de biais o Erreur à 4 périodes en avant est un MA(3) o Moyenne des erreurs à 0 o Erreur à 1 période en avant est un bruit blanc o Jarque Bera = 0,53 o Ljung-Box = 0,08 o ACF-PACF La variance des erreurs se stabilise quand h croît

20 Présentation Problématique Endogène Exogènes Résultats Bilan 20/17 Comparaison au modèle simple (ARMA(3,2) – Modèle avec nos exogènes) Autre Modèle : En ne prenant que la valeur du nombre de mariage 2 trimestres en avant (raisonnement mathématique) CritèreModèle simpleModèle complet Standard Error of Estimate 3600,213051,97 AIC19,2818,98 SBC19,3718,98

21 Présentation Problématique Endogène Exogènes Résultats Bilan Intra Hors échantillon 21/17 DatePrévision du nombre de naissance Prévision de lICCPrévision du nombre de mariages 2010:01191 7731 51221 573 2011:01192 1371 537 21 088 2012:01192 5581 561 20 719 2013:01192 9971 585 20 425 2014:01193 4501 61020 178

22 Présentation Problématique Endogène Exogènes Résultats Bilan Modèle qui améliore sensiblement la prévision Une endogène complexe, et des exogènes simples Le gain est il suffisamment important ? Le stochastique ne serait il pas plus simple pour rentrer dans les hypothèses de stationnarité ? 22/17

23 Présentation Problématique Endogène Exogènes Résultats Bilan Faire plus de description des données Données numérique Faire des prévisions intra à h périodes en avant Faire de la tendance Déterministe sur la variable NN ! 23/17