VBA pour les taux et les structurés
Les dates des flux Conventions et fonctions VBA
Les fonctions préalables : Années bissextiles, jours fériés Les jours travaillés La fonction d’ajustement des dates La fonction « fnAnnees » application : les dates des flux
La fonction fnDatesFlux Calcul de toutes les dates de flux comprise entre date de calcul et Date d’échéance En prenant en compte en plus :
La fonction fnDatesFlux La date de départ > date de calcul → instrument forward La fréquence annuelle Le mode d’ajustement (forward, etc.) Le type du coupon brisé
La fonction fnDatesFlux Le type du coupon brisé : Au début / A la fin des flux Court / long → 4 cas
La fonction fnDatesFlux Le type d’actifs : Zéro-coupon ou non → 1 date de flux Forward ou non → la première date = date de début ou date 0
La fonction fnDatesFlux VBA Définir des vecteurs dont la première date n’est pas une date de flux Convention : base 0 forcée Base 0 ReDim x(0 To n)
Le pseudo code Le cas des zéro-coupons Forward ou non Premier échancier backward ou forward Ajustement des dates extrêmes en fonction du coupon brisé adopté Le vecteur des résultats (forward) Ajustement des dates aux jours travaillés