VBA pour les taux et les structurés. Les dates des flux Conventions et fonctions VBA.

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Transcription de la présentation:

VBA pour les taux et les structurés

Les dates des flux Conventions et fonctions VBA

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La fonction fnDatesFlux Le type du coupon brisé :  Au début / A la fin des flux  Court / long  → 4 cas

La fonction fnDatesFlux Le type d’actifs :  Zéro-coupon ou non → 1 date de flux  Forward ou non → la première date = date de début ou date 0

La fonction fnDatesFlux VBA  Définir des vecteurs dont la première date n’est pas une date de flux  Convention : base 0 forcée  Base 0  ReDim x(0 To n)

Le pseudo code Le cas des zéro-coupons  Forward ou non Premier échancier backward ou forward Ajustement des dates extrêmes en fonction du coupon brisé adopté Le vecteur des résultats (forward) Ajustement des dates aux jours travaillés