VBA pour les taux et les structurés
Les instruments à taux variables Instruments à taux variables en VBA
Les cash flows des TV Préalable : la fonction fnDatesFlux Les résultats fonction fnCF_TV Les dates des flux Les flux Les délais entre deux flux
Le flux des TV Les facteurs Le spread La convention SetInArrears (ou non) Le dernier fixing ou le prochain fixing
Le spread des TV Les taux étant variables, les spreads sont les montants à ajouter L’équation : prix=somme (fa * (flux + spread*duree*remboursement))