1 Objectifs  Renseigner le QIS4. 2 Situation actuelle (1)  3 piliers  Provisions suffisantes  Placement sûrs, liquides, rentables et diversifiés 

Présentation au sujet: "1 Objectifs  Renseigner le QIS4. 2 Situation actuelle (1)  3 piliers  Provisions suffisantes  Placement sûrs, liquides, rentables et diversifiés "— Transcription de la présentation:

1 1 Objectifs  Renseigner le QIS4

2 2 Situation actuelle (1)  3 piliers  Provisions suffisantes  Placement sûrs, liquides, rentables et diversifiés  De surcroit, une marge de sécurité  Des principes simples !

3 3 Situation actuelle (2)  30 ans plus tard  Quelques centaines de pages de réglementation  Des règles détaillées !  Issues de la loi, des règlements, des arrêtés  Pour mieux appréhender une réalité changeante

4 4 Solvabilité II (1) Des concepts différents, mais simples  Une valorisation commune des situations individuelles  Une évaluation identique des risques comparables Issue d’un modèle théorique partagé (Horizon 1 an, Value at risk à 99,5% à horizon 1 an) Décomposé en modules de risque en première approche distincts En seconde approche combinés via matrices de corrélation Solvabilité II dans 30 ans  Des centaines de pages de règles détaillées ?

5 5 Solvabilité II aujourdhui  Substitution d’un jeu de principes simples par un autre -> transition simple ?  Une vérification pratique via les QIS

6 6 QIS4 aujourdhui  Des spécifications techniques (300 pages)  (Français: www.qis4.fr)www.qis4.fr  Et 24 autres documents sur le site du ceiops  http://www.ceiops.org/content/view/118/124/ http://www.ceiops.org/content/view/118/124/  Des orientations nationales complémentaires sur le site de l’ACAM  http://www.acam-france.fr/info/QIS4/180/09 http://www.acam-france.fr/info/QIS4/180/09

7 7 Objectifs du QIS4  Multiples:  Tester les modèles et paramètres des spécifications techniques solo / groupe  Commencer à préparer les mesures d’implémentation  Mais aussi  Contribuer aux études d’impact dans le cadre de l’examen de la proposition -> comparer plusieurs options

8 8 Le QIS4 une grille de lecture  Comparabilité prime sur une représentation de la réalité adaptée à toute les situations possibles  Un cadrage dans les orientations nationales complémentaires  Lorsque plusieurs approches sont possibles, CEIOPS intéressé par les résultats « alternatifs ».  Notamment ceux issus des modèles internes  Importance des contributions qualitatives

9 9 Des systèmes de réponse aux questions d’interprétation À l’échelon national : contrôleurs, qis4@acam-france.frqis4@acam-france.fr A l’échelon européen : système d’escalade principalement pour les questions d’intérêt commun Implication de la Commission européenne pour les questions à incidence non exclusivement technique Publication d’une FAQ (en anglais) sur le site du CEIOPS (www.ceiops.org/)www.ceiops.org/ Diffusion de l’information via mailing list

10 10 Questionnaires qualitatifs  « Solo » - 55 questions  Général (1 à 12)  Questions particulières (13 à 38)  Information additionnelle (39 à 55)  Classeur associé + format spécifique  - (autres: Question « 0 »)  « Groupe » - 20 questions  -même principe  Risque opérationnel

11 11 Classeurs – principaux objectifs  S’adapter avec des demandes en très forte hausse  Améliorer l’interface utilisateur  Faciliter l’analyse des résultats

12 12 Classeurs – moyens utilisés  Approche modulaire  Séparation des onglets de saisie et de calcul  Tests de cohérence  Utilisation a minima de mots de passe  Classeurs multilingue  Utilisation d’un onglet pivot pour les données

13 13 Classeur – approche modulaire  Classeur principal « Solo »  Classeur principal « Groupe »  Classeur simplification  Classeur outils d’aide  Classeur modèles internes  Classeur risques opérationnels  Classeur companion des questionnaires qualitatifs

14 14 Classeur principal solo  Séparation des onglets de saisie et de calcul/résultat  Limiter les doubles saisie (consistence)  Organisation par sources de données (et non par branches d’activité)  Présentation plus structurée des principaux résultats

15 15 Classeur principal solo  Tests de cohérence  Ex: total = somme des détails  Emploi minimal de « protection »  (mot de passe vide pour les onglets de saisie et de calcul)  Classeur multi-lingue  Liens hypertexte avec les spécifications techniques  Version adaptée des spécifications techniques sur le site du CEIOPS

16 16 Onglet pivot (D.datasets)  Destiné à:  Permettre une comparaison des résultats de plusieurs approches de calcul  Faciliter le transfert des données « solo » dans le classeur groupe  Simplifier l’analyse des résultats par les contrôleurs

17 17 Onglets de saisie  Données de bilan  Passage de la valorisation actuelle à la valorisation QIS4  Ventilation des primes  Informations vie (best estimate, …)  Informations non-vie (best estimate …)  Résultat d’approches de type scenarios

18 18 Onglets de calcul  Implémentation du modèle  Risques de marché  Risques de crédit des contreparties  Risques vie  Risques de dommages corporels  Non vie  Rentes  Risques non-vie

19 19 Classeur simplifications  Réassurance (EL)  Marge pour risque non-vie, vie, santé  Italian with profit  Ring fenced funds  Risque de marché  Risque de contrepartie  Risque de défaut  Souscription vie  Annuités (worker comp)  Captives non-vie

20 20 Classeur d’aide  Valorisation obligations / flux de passif via courbe des taux  Marge pour risque non-vie (vie bientôt)  Risque de spreads  Risque de concentration  Risque de contrepartie  + …

21 21 Mise à jour  Inutile dans un monde théorique  Mercredi …  Mais premier diffusé vendredi  Annonce par liste de diffusion  Documentation associée des modifications

22 22 1.Segmentation 2.Valorisation 3.Prov techn vie 4.Prov techn non-vie 5.Simplifications 6.Scénarios 7.SCR actions et participations 8.Modèles internes 9.Groupes Thèmes abordés