La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

MAM5- SI 5 - MASTER IMAFA PROJETS 2007-2008 Déroulement 15 novembre: choix des sujets mi janvier : soutenance intermédiaire: specs/maquette/prototype début.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "MAM5- SI 5 - MASTER IMAFA PROJETS 2007-2008 Déroulement 15 novembre: choix des sujets mi janvier : soutenance intermédiaire: specs/maquette/prototype début."— Transcription de la présentation:

1 MAM5- SI 5 - MASTER IMAFA PROJETS Déroulement 15 novembre: choix des sujets mi janvier : soutenance intermédiaire: specs/maquette/prototype début mars : soutenance

2 1 - calcul de la VAR Monte carlo qui intègre les Scenario de Stress Testing. La VAR est lestimation de la perte que peut subir un portefeuille sur une durée (en général de 1 à 10 jours) et avec une certaine probabilité. En général, une institution financière pourra calculer sa VAR quotidienne avec une probabilité de 99%, ce qui indiquera la perte maximale que peut subir le portefeuille en une journée dans 99% des cas. La VAR repose sur des hypothèses souvent restrictives et peu réalistes, notamment lhypothèse de distribution normale de rendements des actifs qui constituent le portefeuille. Afin davoir une image plus complète des risques du portefeuille, les techniques de stress testing sont en général appliqués en complément de la VAR. Ces techniques permettent de simuler les rendements du portefeuille en situation de crises (crash Octobre 1987, Crise russe, Sub Primes, etc…). La VAR est de nature statistique et probabiliste, tandis que les calculs de stress testing ne le sont pas. La difficulté pour un trader ou un Risk Manager est de pouvoir intégrer ses deux visions. Lobjectif du projet consiste à mettre en place une solution de calcul de la VAR Monte carlo pour des portefeuilles de crédit ou de taux qui intègrent les scenarios de Stress Testing, afin de donner une dimension statistique aux résultats de Stress testing. Dans un premier temps, le projet va porter sur une familiarisation avec la mise en place dun moteur de calcul de la VAR Montecarlo sur un portefeuille dactifs financiers, ainsi que des techniques actuelles de stress testing. Dans un second temps, le projet va porter sur une revue de la littérature existante sur les solutions intégrées VAR/Stress Testing et enfin sur la mise en place dune des méthodes existantes. Lintérêt du projet est de sa familiariser avec la mise en place de la Var par la méthode Monte Carlo ainsi que des techniques de stress testing. La suite du projet pourrait consister dans le cadre dun stage à mettre en place une telle solution au sein dune institution financière Ce projet est recommande pour des élèves très motivées par les techniques modernes de calcul de risques de marches et de crédit et souhaitant se familiariser avec les concepts de VAR Montecarlo, CVar(Expected Shortfall or Conditionnal VAR),EVT…. MATERIELS ET LOGICIELS UTILISES : –PExcel, C/C++, VBA, QuantLib, Mathematica, XML NOMBRE D'ELEVES : 2 eleves - – –Téléphone :

3 2 - solution pour le pricing des produits financiers de KSP à laide du logiciel Matlab Reuters Financial Software – Paris La defense KSP (Kondor Structured Product) est une plate-forme de conception à destination des Sales, Traders, Quants et Risk Managers. Elle permet de pricer facilement des produits complexes et gère efficacement le risque avec lintégration automatique des deals de KSP dans Kondor+, la solution Front-to-Back de Reuters pour le Risk Management. Le projet duniversité que nous proposons consiste à mettre en place une solution pour le pricing des produits financiers de KSP à laide du logiciel Matlab au travers du module de pricing Externe de KSP. Le module de pricing Externe de KSP permet de pricer un produit financier par appel dune librairie C++ externe créée par lutilisateur. Les étudiants auront pour charge dadapter ce module et dy apporter des fonctionnalités supplémentaires pour profiter des spécificités de Matlab. Ils devront ensuite créer une librairie Matlab permettant dévaluer les produits structurés existants dans KSP. Ce projet requiert aussi bien des connaissances techniques que financières, il sera effectué à distance dans les locaux de luniversité et suivi régulièrement par un contact de léquipe KSP. Nombre détudiants : 2/3 Coordonnées des encadreurs :

4 3 - INRIA Mireille Bossy contact : –Mireille Bossy – – –http://www-sop.inria.fr/omega/ –http://www.defaultrisk.com Nombre détudiants : 2

5 4 - Développement de pricers sous quantlib La bibliothèque quantlib fournit des composants financiers open source Le projet consiste a recoder des pricers en C++ Les étudiants auront en charge la modélisation et le développement de ces modules. Nombre détudiants : 2/4/6 Coordonnées des encadreurs :

6 5 Site de e-learning de Finance contact : –Franck Ciosi – –Tél Nombre detudiants : 2 Encadrement AM Hugues

7 6 - Outil probabiliste de traitement de donnees Probayes, éditeur de logiciel de modélisation, d'inférence et d'apprentissage bayésien.(http://www.probayes.com/)http://www.probayes.com/ Les bases de données sont les principaux supports de stockage dans les établissements bancaires et financiers. Dans un contexte d'alimentation temps réel, les fournisseurs de données ne peuvent se permettre d'etre arretes. Après un dysfonctionnement, les bases de données se retrouvent, donc avec des doublons, et dans le pire des cas a être régénérées a partir d'une fusion avec une base de données sauvegarde. Le groupe développera un outil de fusion et de dédoublonnage de bases de données, en utilisant les outils probabilistes, de la société, pour permettre de gérer les problèmes d'incertitude de ces tâches. Outils à utiliser : Libraire ProBT (Librairie probabiliste), WxWidgets (Libraire GUI) Langage : C++ Connaissances autres : programmation bayesienne(http://emotion.inrialpes.fr/BP/),statistiques, probabilité, bases de données LIEU OU SE DEROULERA LE PROJET : Ecolehttp://emotion.inrialpes.fr/BP/ MATERIELS ET LOGICIELS UTILISES : Outils à utiliser : Visual C express,Libraire ProBT (Librairie probabiliste), WxWidgets (Libraire GUI) Langage : C++ NOMBRE D'ELEVES : 2/3 Téléphone : Fax:

8 7 - implementation AJAX sur une application web opensource – Wall street systems 142_MARCHE :: Developpement outil de statistique marchand - PRICECONCEPT.EU Creation d'un module de statistiques dans une application web J2EE - Wimba Modelisation des bases de données du Cargo Air France - Air France Contrôle de cohérence dans la gestion de cycle de vie produit - IBM Outils de modélisation (UML, autre) de software pour technologie a composants permettant la définition aisée et graphique de larchitecture de produits et la gestion de leur cycle de vie. - Open-Plug Intégration d'un workflow à une plate-forme logicielle dédiée à la Propriété Intellectuelle - Patent Organizer Software Site web Polytech'Nice - "Ajaxisation" d'une application Web Organisme SUPRALOG

9 16 - ESI ESI est leader européen en matière de systèmes dinformation dédiés aux stations de télésurveillance et téléassistance Dans le cadre dun nouveau produit, nous souhaitons mener une étude / recherche sur les possibilités dutilisation libre et dimplantation dun stack VOIP-SIP sur lune de nos plateformes embarquées LINUX ESI - 362, avenue du Campon - Le Cannet MATERIELS ET LOGICIELS UTILISES : – Montavista LINUX Pro 4.0, développement C++ – NOMBRE D'ELEVES : 2 – –Téléphone :

10 Examens ima03, Elisa Luciano : lundi 10 décembre 8h30-10h30 ima03, Octave Jokung : lundi 10 décembre 10h45-12h45 Quiz Ciosi : jeudi 29 novembre 15h-16h ima01 Mireille Bossy jeudi 20 décembre 9h a12h ima02 Pierre Bernhard en janvier (1ere semaine) Cours de finance de Didier Faivre et P Seumen en janvier soutenances de bd le 27 novembre matin soutenance en ima04 le 17 décembre après midi

11 22 novembre 9h Cadextan – SunGard - 10h TeamTrade - Anne Tourneix, 11h capital-banking - Gregory Douroux, banking.com déjeuner entretiens l'après midi a partir de 14h

12 7 décembre 9h30 Wall Street systems – Marguerite Sarr 10h15 Reuters Financial Software – Sandrine Dollon 11h Alten – Anne Claire Brotons entretiens après midi

13 13 décembre 9h – Société Générale – Agnès Hugues déjeuner entretiens l'après midi à partir de 14h -


Télécharger ppt "MAM5- SI 5 - MASTER IMAFA PROJETS 2007-2008 Déroulement 15 novembre: choix des sujets mi janvier : soutenance intermédiaire: specs/maquette/prototype début."

Présentations similaires


Annonces Google