J.-L. QUEMARD, S.G.C.B SGCB Echanges d’informations en vue d’une mise en œuvre efficace de Bâle II Groupe des Superviseurs Bancaires Francophones, 7 mars 2006 Jean-Luc Quémard Secrétariat Général de la Commission Bancaire Secrétariat général de la Commission bancaire

J.-L. QUEMARD, S.G.C.B SGCB 2 1.Principes des échanges d’informations 2.Exemples d’informations échangées SOMMAIRE

J.-L. QUEMARD, S.G.C.B SGCB 3  Le cadre de coopération entre superviseurs demeure inchangé  Concordat (1975)  « Core principles for effective banking supervision »  Principes de haut niveau pour une mise en œuvre transfrontière de l’accord  Mais il existe un besoin accru d’échange d’informations dans le cadre de l’homologation des approches internes de Bâle II  Plusieurs cas de figure sont possibles : approches internes développées au niveau du groupe bancaire (et valables pour toutes les entités du groupe pour le portefeuille visé) et/ou approches internes développées au niveau local (surtout pour la banque de détail) ou mix des deux.  Beaucoup de systèmes bancaires se sont largement internationalisés  Il s’agit d’éviter une surcharge de travail réglementaire (double validation) tant pour les banques que pour les superviseurs. INTRODUCTION

J.-L. QUEMARD, S.G.C.B SGCB 4 1. Principes des échanges d’informations –Communication aux groupes bancaires des rôles respectifs des superviseurs des pays d’origine et d’accueil –Amélioration des échanges d’informations à un niveau multilatéral et, également, bilatéral –Pertinence et adaptation des informations échangées (qui peuvent être factuelles ou portant un jugement)

J.-L. QUEMARD, S.G.C.B SGCB 5 1. Principes des échanges d’informations Accès des filiales à l’information pertinente pour leurs opérations et mise à disposition au superviseur du pays d’accueil s’il le demande Approche pragmatique des échanges d’information sous un format souple Selon les circonstances, nécessité éventuelle d’avoir une discussion relative au pilier II

J.-L. QUEMARD, S.G.C.B SGCB 6 2. Exemples d’informations échangées Informations fournies par le superviseur du pays d’origine : –Systèmes de notation construits et gérés en central et utilisés localement –Eléments développés en central mais utiles à la validation d’un modèle local (méthodologies) –Coordination avec le superviseur d’accueil si inspection sur place prévue par le superviseur d’origine –Information sur les décisions de validation pouvant avoir un impact sur les implantations dans le pays d’accueil

J.-L. QUEMARD, S.G.C.B SGCB 7 2. Exemples d’informations échangées Informations fournies par le superviseur du pays d’accueil : –Principalement les résultats de l’évaluation de la mise en œuvre de Bâle II au niveau local comportant : Aspects qualitatifs (la gestion des risques) Aspects quantitatifs (quantification des paramètres des approches avancées) –Echanges ou rencontres significatifs avec le groupe bancaire ayant un lien ou pouvant avoir un impact sur la mise en oeuvre du nouvel Accord au sein du groupe

J.-L. QUEMARD, S.G.C.B SGCB 8 Questions

J.-L. QUEMARD, S.G.C.B SGCB 9 ANNEXE

J.-L. QUEMARD, S.G.C.B SGCB 10 Etapes du processus d’approbation vu par le CEBS Déploiement (phase post-approbation) Discute et communique ses intentions et standards pour l’utilisation des approches avancées Contacts préliminairesDemande formelle DécisionEvaluation de la demande Approbation Groupe bancaire Superviseur consolidé Superviseur du pays d’accueil Evaluation préliminaire de l’adéquation et de l’exhaustivité des propositions Met au point la stratégie de communication et de consultation Développe des approches pour ses modèles internes Responsable de la coordination de l’ensemble de l’évaluation Evalue les modèles centraux et les fonctions de gestion du risque Evalue les modèles locaux et les fonctions de gestion du risque Fait sa demande Communi- -que les détails de la demande Communiqu e la décision Consultation et informations données en retour sur les constats Dialogue au fil de l’eau Accord sur la décision Rédige l’avant projet de la décision finale Facilite l’évaluation Dialogue au fil de l’eau Revue au fil de l’eau dans le cadre du pilier 2 Met au point la procédure de consultation, le plan de travail et les standards Consultation et informations données en retour sur les constats Evalue l’exhaustivité et l’exactitude de la demande Source : CP 10 du CEBS