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STT-3220; Méthodes de prévision; Automne 2004 1 Exemple 8.2 de Pindyck et Rubinfeld Exemple sur les taux dintérêts R = taux dintérêt mensuel IP = Indice.

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1 STT-3220; Méthodes de prévision; Automne Exemple 8.2 de Pindyck et Rubinfeld Exemple sur les taux dintérêts R = taux dintérêt mensuel IP = Indice de la production industrielle M2 = valeur monétaire nominale PW = indice des prix des producteurs GM2_{t} = (M2_{t} – M2_{t-1})/ M2_{t-1} GPW_{t} = (PW_{t} – PW_{t-1})/ PW_{t-1}

2 STT-3220; Méthodes de prévision; Automne Estimation En utilisant la période allant de janvier 1960 à août 1995, on trouve léquation suivante: R = IP_{t} GM2 _{t} GPW _{t-1} Tous les coefficients sont significatifs. R 2 = 22% et s =

3 STT-3220; Méthodes de prévision; Automne Prévisions (6 derniers mois) Statistique U de Theil = U M = ; Ceci suggère une grande erreur systématique. U S = ; U C = ; Compte tenu que les prévisions systématiquement sur estiment le taux dintérêt. Le modèle ne semble pas très fiable pour faire de la prévision.


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