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ENPC-CORT1, Management de projet : analyse économique, choix dinvestissement © Ph. Wieser, EPFL, 2007 1 INSTITUT INTERNATIONAL DE MANAGEMENT POUR LA LOGISTIQUE.

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1 ENPC-CORT1, Management de projet : analyse économique, choix dinvestissement © Ph. Wieser, EPFL, INSTITUT INTERNATIONAL DE MANAGEMENT POUR LA LOGISTIQUE Lausanne - Paris EPFL - Collège du Management Odyssea / CH Lausanne ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE Dr Ph. Wieser ENPC-CORT MANAGEMENT DE PROJET ANALYSE ECONOMIQUE Choix dinvestissement en horizon probabiliste

2 ENPC-CORT1, Management de projet : analyse économique, choix dinvestissement © Ph. Wieser, EPFL, EtudeRéalisationExploitation t Méthodes et outils de conception et danalyse Le projet Le risque associé au projet Lapproche économique les critères le calcul du risque -lanalyse de sensibilité - le profil de risque Le logiciel MODEC Un exemple Marge de manœuvre Approches TechniquesEconomiquesSociales Environnem. … Coûts cumulés Critères Analyse multicritère (Ex. ELECTRE) Analyse

3 ENPC-CORT1, Management de projet : analyse économique, choix dinvestissement © Ph. Wieser, EPFL, Méthodes et outils de conception et danalyse Analyse du risque Le projet Le risque associé au projet Lapproche économique les critères le calcul du risque -lanalyse de sensibilité - le profil de risque Le logiciel MODEC Un exemple Marge de manœuvre EtudeRéalisationExploitation t Approches Critères TechniquesEconomiquesSociales Environnem. … minMAXp.p. p% Coûts cumulés Analyse multicritère (Ex. ELECTRE)

4 ENPC-CORT1, Management de projet : analyse économique, choix dinvestissement © Ph. Wieser, EPFL, t Investissements - Dépenses Recettes Echéancier Recettes-Dépenses I D R CRITERES Le projet Le risque associé au projet Lapproche économique les critères le calcul du risque -lanalyse de sensibilité - le profil de risque Le logiciel MODEC Un exemple Données de base ou Résultats de combinaison de données «primaires» (Nb pièces x coût unitaire)

5 ENPC-CORT1, Management de projet : analyse économique, choix dinvestissement © Ph. Wieser, EPFL, TIRvaleur du taux i pour lequel VAN=0 Taux interne de rentabilité VAN = t R t (1+i) t t I t t + D t t t Valeur actuelle nette Durée de récupération du capital investi DRCI Cash-flow actualisé VAN t + - DRCI VAN iTIR Le projet Le risque associé au projet Lapproche économique les critères le calcul du risque -lanalyse de sensibilité - le profil de risque Le logiciel MODEC Un exemple

6 ENPC-CORT1, Management de projet : analyse économique, choix dinvestissement © Ph. Wieser, EPFL, Autre critère : ROI Return On Investment Le projet Le risque associé au projet Lapproche économique les critères le calcul du risque -lanalyse de sensibilité - le profil de risque Le logiciel MODEC Un exemple ROI (1) = Gains - Coûts dinvestissement Coûts dinvestissement ROI (2) = Rendement du capital x taux de rotation du capital Bénéfice Chiffre daffaires Total des actifs ROI (2) = Bénéfice Total des actifs Autres critères : Coûts/Bénéfice, Coûts-Bénéfice, …

7 ENPC-CORT1, Management de projet : analyse économique, choix dinvestissement © Ph. Wieser, EPFL, t I D R Investissements - Dépenses Recettes Echéancier Recettes-Dépenses CRITERES Comparaison de variantes t VAVA t VBVB Le projet Le risque associé au projet Lapproche économique les critères le calcul du risque -lanalyse de sensibilité - le profil de risque Le logiciel MODEC Un exemple

8 ENPC-CORT1, Management de projet : analyse économique, choix dinvestissement © Ph. Wieser, EPFL, Le projet Le risque associé au projet Lapproche économique les critères le calcul du risque -lanalyse de sensibilité - le profil de risque Le logiciel MODEC Un exemple Approche déterministe t VAN Analyse de sensibilité t VAVA VBVB VAN Approche probabiliste (simulation) t VBVB VAVA VAN VAVA VBVB m M

9 ENPC-CORT1, Management de projet : analyse économique, choix dinvestissement © Ph. Wieser, EPFL, Analyse de sensibilité Approche probabiliste (simulation) m M t t VAVA VBVB VBVB VAVA Le projet Le risque associé au projet Lapproche économique les critères le calcul du risque -lanalyse de sensibilité - le profil de risque Le logiciel MODEC Un exemple minMAX VAN Classement des données influentes VAN(i) 1D 1 % 2R 4 % 3D 8 % 4I 3 % 5R 1 % 6... VAN i

10 ENPC-CORT1, Management de projet : analyse économique, choix dinvestissement © Ph. Wieser, EPFL, Analyse de sensibilité Approche probabiliste (simulation) m M t t VAVA VBVB VBVB VAVA Le projet Le risque associé au projet Lapproche économique les critères le calcul du risque -lanalyse de sensibilité - le profil de risque Le logiciel MODEC Un exemple minMAX VAN i Classement des données influentes VAN(i) 1D 1 % 2R 4 % 3D 8 % 4I 3 % 5R 1 % 6...

11 ENPC-CORT1, Management de projet : analyse économique, choix dinvestissement © Ph. Wieser, EPFL, Approche probabiliste (simulation) t VAVA Le projet Le risque associé au projet Lapproche économique les critères le calcul du risque -lanalyse de sensibilité - le profil de risque Le logiciel MODEC Un exemple VBVB VAN Echéancier Données de base Structuration des données (déterministes, probabilistes) Couplages potentiels de données Simulation numérique Bibliothèque de fonctions de probabilités standards libres t

12 ENPC-CORT1, Management de projet : analyse économique, choix dinvestissement © Ph. Wieser, EPFL, Le projet Le risque associé au projet Lapproche économique les critères le calcul du risque -lanalyse de sensibilité - le profil de risque Le logiciel MODEC Un exemple MODEC : Généralité & Définition de la variante de projet

13 ENPC-CORT1, Management de projet : analyse économique, choix dinvestissement © Ph. Wieser, EPFL, Le projet Le risque associé au projet Lapproche économique les critères le calcul du risque -lanalyse de sensibilité - le profil de risque Le logiciel MODEC Un exemple MODEC : Définition des variables (I)

14 ENPC-CORT1, Management de projet : analyse économique, choix dinvestissement © Ph. Wieser, EPFL, Le projet Le risque associé au projet Lapproche économique les critères le calcul du risque -lanalyse de sensibilité - le profil de risque Le logiciel MODEC Un exemple MODEC : Définition des variables (II)

15 ENPC-CORT1, Management de projet : analyse économique, choix dinvestissement © Ph. Wieser, EPFL, Le projet Le risque associé au projet Lapproche économique les critères le calcul du risque -lanalyse de sensibilité - le profil de risque Le logiciel MODEC Un exemple MODEC : Approche déterministe

16 ENPC-CORT1, Management de projet : analyse économique, choix dinvestissement © Ph. Wieser, EPFL, Le projet Le risque associé au projet Lapproche économique les critères le calcul du risque -lanalyse de sensibilité - le profil de risque Le logiciel MODEC Un exemple MODEC : Analyse de sensibilité

17 ENPC-CORT1, Management de projet : analyse économique, choix dinvestissement © Ph. Wieser, EPFL, Le projet Le risque associé au projet Lapproche économique les critères le calcul du risque -lanalyse de sensibilité - le profil de risque Le logiciel MODEC Un exemple MODEC : Approche probabiliste (structuration et fonction de probabilités)

18 ENPC-CORT1, Management de projet : analyse économique, choix dinvestissement © Ph. Wieser, EPFL, Le projet Le risque associé au projet Lapproche économique les critères le calcul du risque -lanalyse de sensibilité - le profil de risque Le logiciel MODEC Un exemple MODEC : Approche probabiliste (résultats de la simulation)

19 ENPC-CORT1, Management de projet : analyse économique, choix dinvestissement © Ph. Wieser, EPFL, P surface Le projet Le risque associé au projet Lapproche économique les critères le calcul du risque -lanalyse de sensibilité - le profil de risque Le logiciel MODEC Un exemple

20 ENPC-CORT1, Management de projet : analyse économique, choix dinvestissement © Ph. Wieser, EPFL, P surface VAN Base de la recherche du financement 1 ère approche déterministe Analyse du risque Anticipation Moratoire … !!!! REALITE Lapproche probabiliste a permis de sauver le projet ! Le projet Le risque associé au projet Lapproche économique les critères le calcul du risque -lanalyse de sensibilité - le profil de risque Le logiciel MODEC Un exemple


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