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CNAM, Paris 2011 Le risque Catastrophe & Réassurance Vie Nadia LAMARI MFITIH Actuaire

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Présentation au sujet: "CNAM, Paris 2011 Le risque Catastrophe & Réassurance Vie Nadia LAMARI MFITIH Actuaire"— Transcription de la présentation:

1 CNAM, Paris 2011 Le risque Catastrophe & Réassurance Vie Nadia LAMARI MFITIH Actuaire

2 2 Définition du risque Risque de premier plan pour lassureur. De la volatilité au niveau des résultats. Possible détérioration de la solvabilité de lassureur. Besoin en capital / fonds propres plus important (solvabilité 2). Réassurance traditionnelle & non traditionnelle : Réduire lexposition à travers une couverture par risque. Couvrir la rétention des traités par risque par des XL-CAT. Stop Loss, Quote Part. CAT Bond. Trois catégories dEvénements : Catastrophe naturelle. Accident technologique. Acte de terrorisme. Localisation dans le temps et dans lespace. Date de survenance. Extension à 168h et/ou 72h. Décès et /ou invalidité dans un délai de X mois. Périmètre géographique pour certains risques ( Risques de guerre passive / NBC ) Nombre minimum de victimes. Exclusions. Impact sur lindustrie de lassurance & Solutions de Réassurance Priorité : 0.5 M par événement Capacité : 1.5 M par événement Reconstitution : 1 à 100 % PA Minimum 4 victimes Rétention max par tête( MAOL )

3 Analyse des événements Catastrophe en France.

4 Un modèle stochastique basé sur 4 étapes : Modèle de tarification Définir une période dobservation. La base de données est fiable uniquement pour les événements avec plus de 10 victimes. Les événements de terrorisme ne sont pas inclus. Données de portefeuille Historique des événements Catastrophes Distribution des sommes sous risque Loi Gamma Nombre de sinistres par catastrophe Loi Beta Binomiale Nombre de décès par catastrophe Loi de Pareto Généralisée Fréquence annuelle des événements catastrophes Loi de Poisson


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