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Scoring Séance IV. Plan 1- Politique doctroi 2- Tarification différenciée 3- Compléments aux scores 4- Suivi des scores a- Stabilité de la demande b-

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1 Scoring Séance IV

2 Plan 1- Politique doctroi 2- Tarification différenciée 3- Compléments aux scores 4- Suivi des scores a- Stabilité de la demande b- Analyse de la politique doctroi c- Evolution de la qualité de la Production d- Mesure de la performance

3 1- Politique doctroi Définition de loctroi: « processus détude et de décision de production du dossier » Cette décision est fondée sur la fonction de gain pour lentreprise. * * * Premier modèle de la fonction de gain: Y=1 bon dossierGain = g Y=0 mauvais dossierCoût = c E(Gain) = g P(Y=1/X) – c P(Y=0/X) = g P(Y=1/X) – c (1-P(Y=1/X)) E(Gain) > 0 P(Y=1/X) > c / (c+g) P(Y=0/X) < g / (c+g)

4 1- Politique doctroi RefusAcceptation g / (c+g) S* : Barre optimale Note de score P(Y=0/X)

5 1- Politique doctroi Remarques: a- Le coût et le gain ne dépendent pas du dossier et sont identiques b- Le gain ne dépend pas du nombre de dossiers c- Le gain correspond au gain réalisé sur un seul dossier du client

6 1- Politique doctroi a- Le coût et le gain dépendent de X Si nous avons c(X) et g(X), la fonction de gain sécrit: P(Y=0/X) < g(X) / ( c(X) + g(X) ) P(Y=0/X) - g(X) / ( c(X) + g(X) ) < 0 Si on a un score S(X) pour prévoir P(Y=0/X), on utilise dans ce cas: -Le nouveau score S*(X) = S(X) - g(X) / ( c(X) + g(X) ) -La barre de score : 0 Cas particulier : coût et gain proportionnels aux montants c(X) = µc (Montant du crédit) g(X) = µg (Montant du crédit) Alors : P(Y=0/X) < µg / (µg+µc) nouvelle barre de score

7 1- Politique doctroi b- Le gain dépend du nombre de dossiers Exemple avec des coûts fixes à amortir: g = marge variable – coûts fixes à amortir sur tous les dossiers g = g0 – C0 / N avec - g0 la marge variable - C0 les coûts fixes - N le nombre de dossiers La fonction de gain devient: P(Y=0/X) < (g0 – C0/N) / ( c + g0 – C0/N ) Si on a un score S(X) pour prévoir P(Y=0/X): N = Somme sur i ( 1l { S (Xi) < (g0 – C0/N) / ( c + g0 – C0/N ) } ) avec i les individus Difficultés: -N est difficile à déterminer pour fixer la barre de score sachant que la barre de score influe sur le volume de production, => Nécessité davoir une bonne prévision de la production et de simuler. -Les coûts C0 sont difficiles à déterminer => Nécessité davoir une bonne analyse des coûts de lentreprise.

8 1- Politique doctroi c- Le gain ne dépend pas que du dossier Autres gains possibles: -Ventes croisées: autres crédits, épargne, assurances -Niveau des récupérations -Garanties * * * Exemple 1: Crédit immobilier avec hypothèque -À la date doctroi: V0 = valeur du bien acheter M0 = montant du crédit F0= frais dachat Remarque: (V0+F0-M0) / V0 est le taux dapport -À la date du contentieux: Vt= valeur du bien qui augmente avec le temps Vt > V0 Mt= capital restant du qui baisse avec le temps Mt < M0 La perte en capital pour lorganisme est Mt-Vt ce qui est dautant plus faible que: -Lapport est important, -Le bien sapprécie, -Le capital samortit vite.

9 1- Politique doctroi c- Le gain ne dépend pas que du dossier Autres gains possibles: -Ventes croisées: autres crédits, épargne, assurances -Niveau des récupération -Garanties * * * Exemple 2: Crédit immobilier pour capter des clients bancaires Principe: « Un client qui a son crédit immobilier dans une banque y a son compte principal et ce pour la durée du prêt. » Le crédit immobilier est un outil de captation et de fidélisation de la clientèle. Ce coût dacquisition et de fidélisation se valorise dans g.

10 1- Politique doctroi c- Le gain ne dépend pas que du dossier Autres gains possibles: -Ventes croisées: autres crédits, épargne, assurances -Niveau des récupération -Garanties * * * Exemple 3: Crédit Revolving Principe: « Un crédit révolving est une autorisation de créditS permanente dont lencours est limité à un montant plafond fixé à lavance. La mensualité du crédit est déterminée par le plafond, en général, un pourcentage de ce plafond. » La politique doctroi doit déterminer: -loctroi ou non du crédit revolving, -le montant plafond des encours. Intégration de la mensualité M dans les variables explicatives du score: P(Y=1/X,m) = 1 / (1+ exp (- X ßx – M ßm) ) Détermination de M au moment de loctroi par : M*= ArgMax sur M ( P(Y=1/X,M) > S*) avec S* la barre de score.

11 2- Tarification différenciée Analyse micro-économique: « il ny a pas de mauvais dossier, il ny a que des dossiers mal tarifés » Objectifs: - tarifer le coût du risque au client en assurant une même marge pour chaque dossier. - démutualiser le risque => faire fuir les mauvais => attirer les bons Taux client = taux de refinancement (taux du crédit pour la banque) + marge (marge souhaitée ex: ROE de 15%) + coût du risque (à estimer avec le score) Remarque: pour les particuliers, en France, il y a un taux plafond règlementaire (taux dusure)

12 2- Tarification différenciée Offre impossible Taux 1 Taux dusure Note de score Taux client Taux 2Taux 3Taux 4Taux 5

13 2- Tarification différenciée Exemple de détermination du coût du risque à partir du score: -Soit CdR² le coût du risque observé pour les crédits distribués en Soit S le score. -Soit i² les individus financés en 2000 et Xi² leurs caractéristiques. -Hypothèse: -Le coût du risque ne dépend que de P(Y=0/X) et de manière proportionnelle, -Le futur est comme le passé. CdR² = µ Somme sur i² ( S (Xi²) ) µ = CdR² / (Somme sur i² ( S (Xi²) ) Pour les individus i à venir on peut estimer le coût du risque par µS(Xi).

14 2- Tarification différenciée Exemples dapplication: -Tarification en fonction du taux dapport pour les crédits immobiliers, -Utilisation de la location pour le crédit consommation, -Mutualisation du risque entre particulier, -Méthodologie RAROC pour les entreprises, -Taux de refinancement et notation S&P ou Moodys pour les entreprises, -…

15 3- Compléments aux scores Règles dacceptation: -Règles strictes: - Taux dendettement : (Charges + Mensualité) / revenu < un certain seuil - Age + fin du crédit > un certain seuil - Non résident dans le pays -Règles dalerte: -Véhicules doccasion achetés > 120% de sa côte Argus -5 crédits en cours Utilisation de fichiers externes: -Fichage BDF -Entreprise en liquidation judiciaire -Crédit Bureaux

16 4- Suivi des scores a- Stabilité de la demande b- Analyse de la politique doctroi c- Evolution de la qualité de la Production d- Mesure de la performance

17 4- Suivi des scores a- Stabilité de la demande Objectif: « vérifier que les individus daujourdhui sont les même que les individus qui ont servi à construire le score ». « vérification de lhypothèse : le futur est comme le passé ». Moyens: Comparaison des distributions des X et de S entre la population de construction du score et la population daujourdhui. => outils graphiques, => indicateur de différence de distribution comme KS pour une variable quanti ou un Chi-Deux pour une variable quali. Remarque: Regarder la forme de la distribution du score prêt de la barre.

18 4- Suivi des scores a- Stabilité de la demande Population actuelle Note de score Distribution Population de construction Ici dégradation de la qualité de la production

19 4- Suivi des scores a- Stabilité de la demande Population actuelle Note de score Distribution Population de construction S* : Barre optimale Ici probablement des tentatives de fraude

20 4- Suivi des scores b- Analyse de la politique doctroi Objectif: « vérifier que la politique dacceptation est bien appliquée » Moyens: Suivi des taux dacceptation par tranche de score. Analyse des forçages (décision contraire au score): - suivi des volumes - suivi des indicateurs de risques - suivi par agence, par réseau - suivi des motifs de forçage. Remarque: Mise en place de délégations adéquates pour permettre les forçages tout en les rendant complexes

21 4- Suivi des scores c- Evaluation de la qualité de la production Objectif: « vérifier que les dossiers acceptés ont le niveau de risque espéré » Moyens: Suivi des indicateurs de risque au fil du temps et par génération de production. Représentation par tableau ou par graphique. Remarque: Pour débiaiser des effets de structure, ces tableaux/graphiques peuvent être construits par tranche de score.

22 4- Suivi des scores c- Evaluation de la qualité de la production

23

24 4- Suivi des scores d- Evaluation de la performance du score Objectif: « vérifier que le score reste performant » Moyens: Suivi des courbes de sélection/performance dans le temps. Suivi des niveaux de risques par tranche de score. Remarque: Lutilisation de critères de risque précoces permet de réagir plus tôt.

25 4- Suivi des scores d- Evaluation de la performance du score

26 ConstructionCas 1Cas 2 Score 2 impayésCtx2 impayésCtx2 impayés +2,30,32,52,8 =5,81,46,35,9 -12,42,713,610,1 Cas 1: Changement de barre de score car aggravation du risque mais le score reste performant Cas 2: refonte du score car perte de discrimination


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